- ISIN
- US7835547107
- CUSIP
- 783554710
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 2 апр. 1998 г.
- Категория
- Financials Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RYFIX
Rydex Financial Services Fund (RYFIX) прибавил 5.6% с начала года. Текущая цена акции RYFIX — $112. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RYFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,490.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rydex Financial Services Fund (RYFIX) показал доход в 5.61% с начала года и 8.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYFIX составила 10.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Rydex Financial Services Fund
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- 4.03%
- С начала года
- 5.61%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 10.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RYFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RYFIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 23 мар. 2009 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -15.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.43% | -2.79% | -4.92% | 7.20% | -0.74% | 2.90% | 4.81% | 5.61% | |||||
| 2025 | 5.67% | -0.46% | -4.65% | -1.41% | 4.90% | 4.09% | 0.32% | 3.08% | -0.41% | -3.48% | 1.92% | 1.68% | 11.21% |
| 2024 | -0.60% | 4.00% | 4.34% | -5.66% | 3.31% | 0.05% | 6.64% | 4.26% | 1.00% | 1.75% | 9.75% | -6.85% | 22.86% |
| 2023 | 9.52% | -3.54% | -9.18% | 1.88% | -3.96% | 7.31% | 5.69% | -4.12% | -4.09% | -3.35% | 12.07% | 8.01% | 14.54% |
| 2022 | -2.90% | -1.75% | 0.93% | -8.57% | 0.80% | -9.99% | 7.93% | -3.08% | -9.30% | 8.45% | 5.78% | -5.71% | -18.03% |
| 2021 | -1.31% | 8.77% | 5.29% | 7.47% | 2.75% | -0.71% | 0.86% | 3.94% | -3.22% | 7.38% | -4.05% | 4.86% | 35.83% |
Метрики бенчмарка
Rydex Financial Services Fund has an annualized alpha of -1.90%, beta of 1.18, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1999.
- This fund participated in 109.50% of S&P 500 Index downside but only 101.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.90%
- Бета
- 1.18
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 101.28%
- Участие в снижении
- 109.50%
Комиссия
Комиссия RYFIX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RYFIX имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex Financial Services Fund (RYFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 2.24 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 9.71 | -7.68 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rydex Financial Services Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.28 | $1.28 | $0.73 | $0.00 | $17.54 | $0.88 | $0.00 | $0.32 | $3.16 | $0.37 | $0.45 | $0.91 |
Дивидендный доход | 1.14% | 1.21% | 0.76% | 0.00% | 25.45% | 0.83% | 0.00% | 0.41% | 5.14% | 0.51% | 0.71% | 1.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex Financial Services Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17.54 | $17.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rydex Financial Services Fund показал максимальную просадку в 77.63%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2010 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-77.63%март 2009 г. | 2y 14d | 7y 12mo | 10y 11dфевр. 2007 г. - март 2017 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-44.01%март 2020 г. | 1mo 4d | 9mo 27d | 11mo 1dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-39.40%окт. 2002 г. | 1y 9mo | 2y 27d | 3y 10moянв. 2001 г. - нояб. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-28.55%февр. 2000 г. | 10mo 3d | 5mo 21d | 1y 3moапр. 1999 г. - авг. 2000 г. | — |
-27.08%март 2023 г. | 1y 2mo | 1y 3mo | 2y 6moянв. 2022 г. - июль 2024 г. | — |
Показатели просадок
| RYFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.63% | -56.78% | -20.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -9.10% | -4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -18.90% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.08% | -25.43% | -1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.01% | -33.92% | -10.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.33% | -10.70% | -7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 2.09% | +2.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RYFIX
Добавьте Rydex Financial Services Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RYFIX