PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Rydex Financial Services Fund (RYFIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Rydex Financial Services Fund (RYFIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7835547107

CUSIP

783554710

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

2 апр. 1998 г.

Категория

Financials Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия RYFIX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Financial Services Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Rydex Financial Services Fund (RYFIX) показал доход в 3.72% с начала года и 21.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYFIX составила 9.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

RYFIX

С начала года

3.72%

1 месяц

4.95%

6 месяцев

-3.38%

1 год

21.21%

3 года

10.47%

5 лет

15.31%

10 лет

9.02%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RYFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.67%-0.46%-4.65%-1.41%4.90%3.72%
2024-0.60%4.00%4.34%-5.66%3.31%0.05%6.64%4.26%1.00%1.75%9.75%-6.85%22.86%
20239.52%-3.54%-9.18%1.88%-3.96%7.31%5.69%-4.12%-4.09%-3.35%12.07%8.01%14.54%
2022-2.90%-1.75%0.93%-8.57%0.80%-9.99%7.93%-3.08%-9.30%8.45%5.78%-5.71%-18.03%
2021-1.31%8.77%5.29%7.47%2.75%-0.71%0.86%3.94%-3.22%7.38%-4.05%4.86%35.83%
2020-0.93%-10.02%-21.56%10.85%3.11%1.80%2.93%2.42%-3.49%-0.15%14.69%5.77%0.27%
201910.22%2.65%-1.05%5.71%-4.77%4.95%1.98%-3.27%3.94%1.05%3.14%1.53%28.32%
20182.76%-3.59%-0.44%-0.15%0.50%-0.77%2.87%1.58%-2.77%-4.97%3.32%-10.22%-12.05%
20170.88%4.17%-2.46%-0.15%-0.89%4.33%1.87%-1.43%3.51%1.14%3.31%1.22%16.34%
2016-8.25%-1.87%8.46%2.34%2.35%-2.04%4.05%2.18%-1.70%-0.79%7.52%3.81%15.96%
2015-3.90%4.03%-0.03%-0.48%0.88%-1.11%2.40%-6.88%-2.04%5.18%1.45%-2.68%-3.74%
2014-2.86%3.68%2.33%-0.73%1.28%2.23%-2.01%4.11%-2.67%4.05%2.05%0.78%12.58%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RYFIX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RYFIX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYFIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYFIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYFIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYFIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYFIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex Financial Services Fund (RYFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Rydex Financial Services Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.14
  • За 5 лет: 0.76
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 0.03

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Rydex Financial Services Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$5.00$10.00$15.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.73$0.73$0.00$17.54$0.88$0.00$0.32$3.16$0.37$0.45$0.46$0.13

Дивидендный доход

0.73%0.76%0.00%25.45%0.83%0.00%0.41%5.14%0.51%0.71%0.82%0.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex Financial Services Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.73
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$17.54$17.54
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.88
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.16$3.16
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.45
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.46
2014$0.13$0.00$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Rydex Financial Services Fund показал максимальную просадку в 86.33%, зарегистрированную 7 сент. 1998 г.. Полное восстановление заняло 517 торговых сессий.

Текущая просадка Rydex Financial Services Fund составляет 3.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.33%15 июл. 1998 г.397 сент. 1998 г.5178 сент. 2000 г.556
-80.78%15 апр. 1998 г.2925 мая 1998 г.306 июл. 1998 г.59
-64.46%11 дек. 2007 г.23920 нояб. 2008 г.3411 апр. 2010 г.580
-44.01%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.20614 янв. 2021 г.231
-38.89%4 янв. 2001 г.4399 окт. 2002 г.32121 янв. 2004 г.760
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...