- ISIN
- US7835547107
- CUSIP
- 783554710
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 2 апр. 1998 г.
- Категория
- Financials Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RYFIX
Rydex Financial Services Fund (RYFIX) прибавил 7.8% с начала года. Текущая цена акции RYFIX — $114. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RYFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,482.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Rydex Financial Services Fund (RYFIX) показал доход в 7.78% с начала года и 11.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYFIX составила 10.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Rydex Financial Services Fund
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.87%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 7.78%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 10.51%
- Всё время*
- 4.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность RYFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RYFIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 23 мар. 2009 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -15.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.43% | -2.79% | -4.92% | 7.20% | -0.74% | 2.90% | 5.05% | 1.83% | 7.78% | ||||
| 2025 | 5.67% | -0.46% | -4.65% | -1.41% | 4.90% | 4.09% | 0.32% | 3.08% | -0.41% | -3.48% | 1.92% | 1.68% | 11.21% |
| 2024 | -0.60% | 4.00% | 4.34% | -5.66% | 3.31% | 0.05% | 6.64% | 4.26% | 1.00% | 1.75% | 9.75% | -6.85% | 22.86% |
| 2023 | 9.52% | -3.54% | -9.18% | 1.88% | -3.96% | 7.31% | 5.69% | -4.12% | -4.09% | -3.35% | 12.07% | 8.01% | 14.54% |
| 2022 | -2.90% | -1.75% | 0.93% | -8.57% | 0.80% | -9.99% | 7.93% | -3.08% | -9.30% | 8.45% | 5.78% | -5.71% | -18.03% |
| 2021 | -1.31% | 8.77% | 5.29% | 7.47% | 2.75% | -0.71% | 0.86% | 3.94% | -3.22% | 7.38% | -4.05% | 4.86% | 35.83% |
Метрики бенчмарка
Rydex Financial Services Fund has an annualized alpha of -1.91%, beta of 1.18, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1999.
- This fund participated in 108.72% of S&P 500 Index downside but only 100.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.91%
- Бета
- 1.18
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 100.33%
- Участие в снижении
- 108.72%
Комиссия
Комиссия RYFIX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RYFIX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 16% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex Financial Services Fund (RYFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 2.50 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 10.58 | -8.19 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rydex Financial Services Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.28 | $1.28 | $0.73 | $0.00 | $17.54 | $0.88 | $0.00 | $0.32 | $3.16 | $0.37 | $0.45 | $0.91 |
Дивидендный доход | 1.12% | 1.21% | 0.76% | 0.00% | 25.45% | 0.83% | 0.00% | 0.41% | 5.14% | 0.51% | 0.71% | 1.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex Financial Services Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17.54 | $17.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rydex Financial Services Fund показал максимальную просадку в 77.63%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2010 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-77.63%март 2009 г. | 2y 14d | 7y 12mo | 10y 11dфевр. 2007 г. - март 2017 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-44.01%март 2020 г. | 1mo 4d | 9mo 27d | 11mo 1dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-39.40%окт. 2002 г. | 1y 9mo | 2y 27d | 3y 10moянв. 2001 г. - нояб. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-28.55%февр. 2000 г. | 10mo 3d | 5mo 21d | 1y 3moапр. 1999 г. - авг. 2000 г. | — |
-27.08%март 2023 г. | 1y 2mo | 1y 3mo | 2y 6moянв. 2022 г. - июль 2024 г. | — |
Показатели просадок
| RYFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.63% | -56.78% | -20.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -9.10% | -4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -18.90% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.08% | -25.43% | -1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.01% | -33.92% | -10.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.29% | -10.69% | -7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 2.14% | +2.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RYFIX
Добавьте Rydex Financial Services Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RYFIX