PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYFIX с FSLBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYFIX с FSLBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYFIX (Rydex Financial Services Fund) and FSLBX (Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, RYFIX returned 9.73%/yr vs 13.95%/yr for FSLBX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RYFIX charges 1.36%/yr vs 0.75%/yr for FSLBX.

Доходность

Сравнение доходности RYFIX и FSLBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Financial Services Fund (RYFIX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYFIX показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у FSLBX с доходностью -13.00%. За последние 10 лет акции RYFIX уступали акциям FSLBX по среднегодовой доходности: 9.73% против 13.95% соответственно.

RYFIX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-1.27%
1 год
3.83%
3 года*
16.14%
5 лет*
6.04%
10 лет*
9.73%

FSLBX

1 день
-1.65%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-13.00%
6 месяцев
-12.12%
1 год
-7.78%
3 года*
16.40%
5 лет*
8.42%
10 лет*
13.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYFIX и FSLBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYFIX
Rydex Financial Services Fund		-2.73%11.21%22.86%14.54%-18.03%35.83%0.27%28.32%-12.05%15.74%
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio		-13.00%5.78%35.74%27.77%-17.54%40.61%22.66%31.60%-15.37%27.74%

Correlation

The correlation between RYFIX and FSLBX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.90

The correlation between RYFIX and FSLBX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Financial Services Fund

Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio

Часто сравнивают с RYFIX:
RYFIX с SBFAXRYFIX с FLCRYFIX с FSPCXRYFIX с RPFGXRYFIX с BTORYFIX с ASFYXRYFIX с RMBKX
Часто сравнивают с FSLBX:
FSLBX с FDLSXFSLBX с FDEGXFSLBX с FSHOXFSLBX с FSRBXFSLBX с FBCGXFSLBX с FXAIXFSLBX с SPY

Доходность на риск

RYFIX vs. FSLBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYFIX
Ранг доходности на риск RYFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FSLBX
Ранг доходности на риск FSLBX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLBX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLBX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLBX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLBX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLBX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYFIX c FSLBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Financial Services Fund (RYFIX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYFIXFSLBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
-0.35

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
-0.35

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.96

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

-0.31

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

-0.65

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYFIX vs. FSLBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYFIX на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа FSLBX равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYFIX и FSLBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYFIXFSLBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

-0.35

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.37

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.59

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.45

-0.27

Просадки

Сравнение просадок RYFIX и FSLBX

Максимальная просадка RYFIX за все время составила -77.63%, что больше максимальной просадки FSLBX в -68.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYFIX и FSLBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYFIXFSLBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.63%

-68.20%

-9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-24.67%

+11.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-26.06%

+7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.08%

-30.87%

+3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.01%

-40.56%

-3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-18.80%

+13.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.40%

-14.87%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

11.60%

-7.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RYFIX и FSLBX

Текущая волатильность для Rydex Financial Services Fund (RYFIX) составляет 3.07%, в то время как у Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что RYFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYFIXFSLBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

4.11%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

16.92%

-6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

21.33%

-7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

22.91%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

23.64%

-2.66%

Сравнение комиссий RYFIX и FSLBX

RYFIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FSLBX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYFIX и FSLBX

Дивидендная доходность RYFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности FSLBX в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio		2.25%0.67%0.69%1.22%2.09%1.39%3.08%4.25%8.94%5.46%1.25%6.37%
RYFIX
Rydex Financial Services Fund		1.24%1.21%0.76%0.00%25.45%0.83%0.00%0.41%5.14%0.51%0.71%1.65%

Часто задаваемые вопросы

RYFIX and FSLBX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSLBX has higher volatility (4.11%) compared to RYFIX (3.07%). In terms of maximum drawdown, RYFIX dropped -77.63% vs FSLBX's -68.20%.

RYFIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYFIX и FSLBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор