PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYFIX с FSLBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYFIX с FSLBX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RYFIX (Rydex Financial Services Fund) and FSLBX (Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, RYFIX returned 10.62%/yr vs 15.30%/yr for FSLBX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RYFIX charges 1.36%/yr vs 0.75%/yr for FSLBX.

Доходность

Сравнение доходности RYFIX и FSLBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Financial Services Fund (RYFIX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYFIX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у FSLBX с доходностью -11.05%. За последние 10 лет акции RYFIX уступали акциям FSLBX по среднегодовой доходности: 10.62% против 15.30% соответственно.

RYFIX

1 день
0.41%
1 месяц
2.57%
С начала года
0.46%
6 месяцев
-0.73%
1 год
6.35%
3 года*
17.42%
5 лет*
7.31%
10 лет*
10.62%

FSLBX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.62%
С начала года
-11.05%
6 месяцев
-13.11%
1 год
-6.88%
3 года*
17.20%
5 лет*
9.00%
10 лет*
15.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYFIX и FSLBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYFIX
Rydex Financial Services Fund		0.46%11.21%22.86%14.54%-18.03%35.83%0.27%28.32%-12.05%15.74%
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio		-11.05%5.78%35.74%27.77%-17.54%40.61%22.66%31.60%-15.37%27.74%

Correlation

The correlation between RYFIX and FSLBX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

0.90

The correlation between RYFIX and FSLBX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Financial Services Fund

Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio

Часто сравнивают с RYFIX:
RYFIX с SBFAXRYFIX с FLCRYFIX с FSPCXRYFIX с RPFGXRYFIX с BTORYFIX с ASFYXRYFIX с HSFNX
Часто сравнивают с FSLBX:
FSLBX с FDLSXFSLBX с FDEGXFSLBX с FSHOXFSLBX с FSRBXFSLBX с FBCGXFSLBX с FXAIXFSLBX с SPY

Доходность на риск

RYFIX vs. FSLBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYFIX
Ранг доходности на риск RYFIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYFIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYFIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYFIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYFIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYFIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FSLBX
Ранг доходности на риск FSLBX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLBX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLBX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLBX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLBX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLBX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYFIX c FSLBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Financial Services Fund (RYFIX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYFIXFSLBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
-0.31

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
-0.28

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.97

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

-0.27

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

-0.54

+2.18

RYFIX vs. FSLBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYFIX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа FSLBX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYFIX и FSLBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYFIX и FSLBX

Максимальная просадка RYFIX за все время составила -77.63%, что больше максимальной просадки FSLBX в -68.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYFIX и FSLBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYFIXFSLBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.63%

-68.20%

-9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-24.67%

+11.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-26.06%

+7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.08%

-30.87%

+3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.01%

-40.56%

-3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-16.98%

+14.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.37%

-14.88%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

12.28%

-7.68%

Волатильность

Сравнение волатильности RYFIX и FSLBX

Текущая волатильность для Rydex Financial Services Fund (RYFIX) составляет 4.21%, в то время как у Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что RYFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYFIXFSLBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

5.82%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

17.27%

-6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

21.72%

-7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

22.96%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

23.66%

-2.66%

Сравнение комиссий RYFIX и FSLBX

RYFIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FSLBX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYFIX и FSLBX

Дивидендная доходность RYFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности FSLBX в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio		2.20%0.67%0.69%1.22%2.09%1.39%3.08%4.25%8.94%5.46%1.25%6.37%
RYFIX
Rydex Financial Services Fund		1.20%1.21%0.76%0.00%25.45%0.83%0.00%0.41%5.14%0.51%0.71%1.65%

Часто задаваемые вопросы

RYFIX and FSLBX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSLBX has higher volatility (5.82%) compared to RYFIX (4.21%). In terms of maximum drawdown, RYFIX dropped -77.63% vs FSLBX's -68.20%.

RYFIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYFIX и FSLBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор