Сравнение RYFIX с FSLBX
RYFIX (Rydex Financial Services Fund) and FSLBX (Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, RYFIX returned 10.49%/yr vs 15.12%/yr for FSLBX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RYFIX charges 1.36%/yr vs 0.75%/yr for FSLBX.
Доходность
Сравнение доходности RYFIX и FSLBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYFIX показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у FSLBX с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции RYFIX уступали акциям FSLBX по среднегодовой доходности: 10.49% против 15.12% соответственно.
RYFIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- 4.03%
- С начала года
- 5.61%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 10.49%
FSLBX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- -10.62%
- С начала года
- -6.44%
- 1 год
- -10.20%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 15.12%
Сравнение доходности по годам RYFIX и FSLBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYFIX Rydex Financial Services Fund | 5.61% | 11.21% | 22.86% | 14.54% | -18.03% | 35.83% | 0.27% | 28.32% | -12.05% | 15.74% |
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio | -6.44% | 5.78% | 35.74% | 27.77% | -17.54% | 40.61% | 22.66% | 31.60% | -15.37% | 27.74% |
Correlation
The correlation between RYFIX and FSLBX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | 0.90 |
The correlation between RYFIX and FSLBX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYFIX vs. FSLBX — Ранг доходности на риск
RYFIX
FSLBX
Сравнение RYFIX c FSLBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Financial Services Fund (RYFIX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYFIX | FSLBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.95 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | -0.34 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | -0.64 | +2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYFIX и FSLBX
Максимальная просадка RYFIX за все время составила -77.63%, что больше максимальной просадки FSLBX в -68.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYFIX и FSLBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYFIX | FSLBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.63% | -68.20% | -9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -24.67% | +11.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -26.06% | +7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.08% | -30.87% | +3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.01% | -40.56% | -3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.68% | +12.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.33% | -14.88% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 13.07% | -8.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYFIX и FSLBX
Текущая волатильность для Rydex Financial Services Fund (RYFIX) составляет 3.84%, в то время как у Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что RYFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYFIX | FSLBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 6.91% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 17.70% | -6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 22.27% | -7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 23.08% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 23.51% | -2.60% |
Сравнение комиссий RYFIX и FSLBX
RYFIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FSLBX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYFIX и FSLBX
Дивидендная доходность RYFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности FSLBX в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio | 2.09% | 0.67% | 0.69% | 1.22% | 2.09% | 1.39% | 3.08% | 4.25% | 8.94% | 5.46% | 1.25% | 6.37% |
RYFIX Rydex Financial Services Fund | 1.14% | 1.21% | 0.76% | 0.00% | 25.45% | 0.83% | 0.00% | 0.41% | 5.14% | 0.51% | 0.71% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
RYFIX and FSLBX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLBX has higher volatility (6.91%) compared to RYFIX (3.84%). In terms of maximum drawdown, RYFIX dropped -77.63% vs FSLBX's -68.20%.
RYFIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYFIX и FSLBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор