Сравнение RYFIX с SBFAX
RYFIX (Rydex Financial Services Fund) and SBFAX (1919 Financial Services Fund) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 10 years, RYFIX returned 9.73%/yr vs 8.14%/yr for SBFAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.36% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RYFIX и SBFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYFIX показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у SBFAX с доходностью -5.71%. За последние 10 лет акции RYFIX превзошли акции SBFAX по среднегодовой доходности: 9.73% против 8.14% соответственно.
RYFIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 9.73%
SBFAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -5.71%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение доходности по годам RYFIX и SBFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYFIX Rydex Financial Services Fund | -2.73% | 11.21% | 22.86% | 14.54% | -18.03% | 35.83% | 0.27% | 28.32% | -12.05% | 15.74% |
SBFAX 1919 Financial Services Fund | -5.71% | 4.29% | 24.86% | 1.50% | -13.99% | 30.74% | 0.14% | 29.11% | -14.94% | 14.65% |
Correlation
The correlation between RYFIX and SBFAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г. | 0.91 |
The correlation between RYFIX and SBFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYFIX vs. SBFAX — Ранг доходности на риск
RYFIX
SBFAX
Сравнение RYFIX c SBFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Financial Services Fund (RYFIX) и 1919 Financial Services Fund (SBFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYFIX | SBFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.98 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.22 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -0.51 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYFIX | SBFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -0.17 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.10 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.36 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.40 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок RYFIX и SBFAX
Максимальная просадка RYFIX за все время составила -77.63%, что больше максимальной просадки SBFAX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYFIX и SBFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYFIX | SBFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.63% | -49.33% | -28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -11.03% | -2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -16.41% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.08% | -33.94% | +6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.01% | -43.58% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -8.57% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.40% | -9.52% | -8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 4.72% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYFIX и SBFAX
Текущая волатильность для Rydex Financial Services Fund (RYFIX) составляет 3.07%, в то время как у 1919 Financial Services Fund (SBFAX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что RYFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYFIX | SBFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 3.48% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 10.10% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 14.18% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 19.33% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 22.82% | -1.84% |
Сравнение комиссий RYFIX и SBFAX
И RYFIX, и SBFAX имеют комиссию равную 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYFIX и SBFAX
Дивидендная доходность RYFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности SBFAX в 15.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYFIX Rydex Financial Services Fund | 1.24% | 1.21% | 0.76% | 0.00% | 25.45% | 0.83% | 0.00% | 0.41% | 5.14% | 0.51% | 0.71% | 1.65% |
SBFAX 1919 Financial Services Fund | 15.39% | 14.51% | 10.60% | 10.93% | 2.40% | 4.83% | 5.09% | 3.84% | 1.58% | 0.00% | 2.93% | 7.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, RYFIX and SBFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SBFAX has higher volatility (3.48%) compared to RYFIX (3.07%). In terms of maximum drawdown, RYFIX dropped -77.63% vs SBFAX's -49.33%.
RYFIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYFIX и SBFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор