Сравнение RYFIX с BTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Financial Services Fund (RYFIX) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO).
RYFIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 апр. 1998 г.. BTO - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности RYFIX и BTO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYFIX и BTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYFIX Rydex Financial Services Fund | -10.06% | 11.21% | 22.86% | 14.54% | -18.03% | 35.83% | 0.27% | 28.32% | -12.05% | 15.74% |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 4.20% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
Доходность по периодам
С начала года, RYFIX показывает доходность -10.06%, что значительно ниже, чем у BTO с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции RYFIX уступали акциям BTO по среднегодовой доходности: 9.27% против 10.87% соответственно.
RYFIX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -10.06%
- 6 месяцев
- -10.03%
- 1 год
- -0.27%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 9.27%
BTO
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 10.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYFIX и BTO
RYFIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии BTO в 2.01%.
Доходность на риск
RYFIX vs. BTO — Ранг доходности на риск
RYFIX
BTO
Сравнение RYFIX c BTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Financial Services Fund (RYFIX) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYFIX | BTO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.53 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 0.88 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.12 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.82 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 2.13 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYFIX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.53 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.20 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.30 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.30 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между RYFIX и BTO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYFIX и BTO
Дивидендная доходность RYFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности BTO в 7.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYFIX Rydex Financial Services Fund | 1.34% | 1.21% | 0.76% | 0.00% | 25.45% | 0.83% | 0.00% | 0.41% | 5.14% | 0.51% | 0.71% | 1.65% |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 7.25% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
Просадки
Сравнение просадок RYFIX и BTO
Максимальная просадка RYFIX за все время составила -77.63%, что больше максимальной просадки BTO в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYFIX и BTO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYFIX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.63% | -72.27% | -5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -16.79% | +3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.08% | -51.80% | +24.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.01% | -65.70% | +21.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.76% | -8.00% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.48% | -19.08% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 6.45% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYFIX и BTO
Текущая волатильность для Rydex Financial Services Fund (RYFIX) составляет 4.32%, в то время как у John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что RYFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYFIX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 7.28% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 16.38% | -5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 24.68% | -5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 31.47% | -13.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 36.21% | -15.23% |