PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYEIX с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYEIX с PRPFX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RYEIX (Rydex Energy Fund) and PRPFX (Permanent Portfolio Class I) are both mutual funds - RYEIX is a Energy Equities fund managed by Rydex Funds, while PRPFX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Permanent Portfolio. Over the past 10 years, RYEIX returned 5.89%/yr vs 10.50%/yr for PRPFX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYEIX charges 1.36%/yr vs 0.81%/yr for PRPFX.

Доходность

Сравнение доходности RYEIX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Energy Fund (RYEIX) и Permanent Portfolio Class I (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYEIX показывает доходность 25.74%, что значительно выше, чем у PRPFX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции RYEIX уступали акциям PRPFX по среднегодовой доходности: 5.89% против 10.50% соответственно.

RYEIX

1 день
1.21%
1 месяц
-8.20%
С начала года
25.74%
6 месяцев
25.62%
1 год
36.64%
3 года*
14.80%
5 лет*
15.77%
10 лет*
5.89%

PRPFX

1 день
-0.48%
1 месяц
-2.95%
С начала года
2.90%
6 месяцев
1.48%
1 год
17.94%
3 года*
20.08%
5 лет*
11.10%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYEIX и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYEIX
Rydex Energy Fund		25.74%6.96%0.49%1.87%49.54%50.70%-34.24%6.50%-25.31%-6.17%
PRPFX
Permanent Portfolio Class I		2.90%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%

Correlation

The correlation between RYEIX and PRPFX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

0.59

Over the past year, the correlation between RYEIX and PRPFX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Energy Fund

Permanent Portfolio Class I

Часто сравнивают с RYEIX:
RYEIX с APWEXRYEIX с NMFIXRYEIX с SWPPXRYEIX с HJPNXRYEIX с VFINXRYEIX с TORIXRYEIX с RGSVX
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VOOPRPFX с VFINXPRPFX с FPURXPRPFX с MOGAX

Доходность на риск

RYEIX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYEIX
Ранг доходности на риск RYEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYEIX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Energy Fund (RYEIX) и Permanent Portfolio Class I (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYEIXPRPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.43

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
1.79

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.19

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.50

5.60

+3.91

RYEIX vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYEIX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRPFX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYEIX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYEIX и PRPFX

Максимальная просадка RYEIX за все время составила -83.50%, что больше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYEIX и PRPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYEIXPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.50%

-27.16%

-56.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-8.40%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.94%

-8.40%

-18.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-15.49%

-11.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.93%

-20.84%

-54.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-7.95%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.57%

-3.52%

-25.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.28%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RYEIX и PRPFX

Rydex Energy Fund (RYEIX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Permanent Portfolio Class I (PRPFX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что RYEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYEIXPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

3.65%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

11.64%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

12.92%

+7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

11.10%

+15.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.82%

10.67%

+21.15%

Сравнение комиссий RYEIX и PRPFX

RYEIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии PRPFX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYEIX и PRPFX

Дивидендная доходность RYEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности PRPFX в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRPFX
Permanent Portfolio Class I		3.17%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%
RYEIX
Rydex Energy Fund		1.99%2.51%3.84%2.68%2.55%0.50%2.38%0.78%0.81%0.71%0.62%0.43%

Часто задаваемые вопросы

RYEIX and PRPFX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYEIX has higher volatility (6.71%) compared to PRPFX (3.65%). In terms of maximum drawdown, RYEIX dropped -83.50% vs PRPFX's -27.16%.

RYEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYEIX и PRPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор