PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYEIX с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYEIX с PRPFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYEIX (Rydex Energy Fund) and PRPFX (Permanent Portfolio Permanent Portfolio) are both mutual funds - RYEIX is a Energy Equities fund managed by Rydex Funds, while PRPFX is a Diversified Portfolio fund managed by Permanent Portfolio. Over the past 10 years, RYEIX returned 6.68%/yr vs 11.12%/yr for PRPFX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYEIX charges 1.36%/yr vs 0.81%/yr for PRPFX.

Доходность

Сравнение доходности RYEIX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Energy Fund (RYEIX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYEIX показывает доходность 35.81%, что значительно выше, чем у PRPFX с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции RYEIX уступали акциям PRPFX по среднегодовой доходности: 6.68% против 11.12% соответственно.

RYEIX

1 день
1.86%
1 месяц
-1.58%
С начала года
35.81%
6 месяцев
31.02%
1 год
51.80%
3 года*
17.07%
5 лет*
17.42%
10 лет*
6.68%

PRPFX

1 день
0.26%
1 месяц
1.48%
С начала года
7.27%
6 месяцев
9.63%
1 год
24.05%
3 года*
21.67%
5 лет*
11.79%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYEIX и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYEIX
Rydex Energy Fund		35.81%6.96%0.49%1.87%49.54%50.70%-34.24%6.50%-25.31%-6.17%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		7.27%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%

Correlation

The correlation between RYEIX and PRPFX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.59

Over the past year, the correlation between RYEIX and PRPFX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Energy Fund

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с RYEIX:
RYEIX с APWEXRYEIX с NMFIXRYEIX с SWPPXRYEIX с HJPNXRYEIX с VFINXRYEIX с TORIXRYEIX с FNARX
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VOOPRPFX с VFINXPRPFX с FPURXPRPFX с MOGAX

Доходность на риск

RYEIX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYEIX
Ранг доходности на риск RYEIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYEIX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Energy Fund (RYEIX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYEIXPRPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
1.95

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.39

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.63

3.00

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.55

8.36

+9.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYEIX vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYEIX на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа PRPFX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYEIX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYEIXPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

1.95

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.07

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

1.05

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.81

-0.63

Просадки

Сравнение просадок RYEIX и PRPFX

Максимальная просадка RYEIX за все время составила -83.50%, что больше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYEIX и PRPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYEIXPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.50%

-27.16%

-56.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-8.10%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.94%

-8.19%

-18.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-15.49%

-11.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.93%

-20.84%

-54.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-4.04%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.62%

-3.52%

-25.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.90%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RYEIX и PRPFX

Rydex Energy Fund (RYEIX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что RYEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYEIXPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

2.71%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

11.20%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

12.48%

+7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.46%

11.06%

+15.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

10.61%

+21.22%

Сравнение комиссий RYEIX и PRPFX

RYEIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии PRPFX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYEIX и PRPFX

Дивидендная доходность RYEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности PRPFX в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.05%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%
RYEIX
Rydex Energy Fund		1.85%2.51%3.84%2.68%2.55%0.50%2.38%0.78%0.81%0.71%0.62%0.43%

Часто задаваемые вопросы

RYEIX and PRPFX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYEIX has higher volatility (6.66%) compared to PRPFX (2.71%). In terms of maximum drawdown, RYEIX dropped -83.50% vs PRPFX's -27.16%.

RYEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYEIX и PRPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор