Сравнение RYEIX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Energy Fund (RYEIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
RYEIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности RYEIX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYEIX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYEIX Rydex Energy Fund | 37.40% | 6.96% | 0.49% | 1.87% | 49.54% | 50.70% | -34.24% | 6.50% | -25.31% | -6.17% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, RYEIX показывает доходность 37.40%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции RYEIX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 8.05% против 13.71% соответственно.
RYEIX
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 11.19%
- С начала года
- 37.40%
- 6 месяцев
- 37.42%
- 1 год
- 44.04%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- 21.40%
- 10 лет*
- 8.05%
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYEIX и SWPPX
RYEIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
RYEIX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
RYEIX
SWPPX
Сравнение RYEIX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Energy Fund (RYEIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYEIX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 0.84 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.30 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.06 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 5.14 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYEIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 0.84 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.68 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.76 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.48 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между RYEIX и SWPPX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYEIX и SWPPX
Дивидендная доходность RYEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности SWPPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYEIX Rydex Energy Fund | 1.83% | 2.51% | 3.84% | 2.68% | 2.55% | 0.50% | 2.38% | 0.78% | 0.81% | 0.71% | 0.62% | 0.43% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок RYEIX и SWPPX
Максимальная просадка RYEIX за все время составила -83.50%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYEIX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYEIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.50% | -55.06% | -28.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.09% | -12.10% | -7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.94% | -24.51% | -2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.93% | -33.80% | -41.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -8.89% | +7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.77% | -10.00% | -18.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | 2.49% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYEIX и SWPPX
Rydex Energy Fund (RYEIX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что RYEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYEIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 4.29% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 9.11% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.16% | 18.14% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.72% | 16.89% | +9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.88% | 18.19% | +13.69% |