PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYEIX с VFINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYEIX с VFINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Energy Fund (RYEIX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX).

RYEIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г.. VFINX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности RYEIX и VFINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Energy Fund (RYEIX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYEIX и VFINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYEIX
Rydex Energy Fund		36.84%6.96%0.49%1.87%49.54%50.70%-34.24%6.50%-25.31%-6.17%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		-4.37%17.71%24.84%26.12%-18.24%28.53%18.20%31.33%-4.55%21.66%

Доходность по периодам

С начала года, RYEIX показывает доходность 36.84%, что значительно выше, чем у VFINX с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции RYEIX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: 8.01% против 13.92% соответственно.

RYEIX

1 день
-0.40%
1 месяц
7.75%
С начала года
36.84%
6 месяцев
35.67%
1 год
42.37%
3 года*
16.49%
5 лет*
20.59%
10 лет*
8.01%

VFINX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.20%
1 год
17.19%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Energy Fund

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с RYEIX:
RYEIX с APWEXRYEIX с SWPPXRYEIX с PRPFXRYEIX с HJPNXRYEIX с NMFIXRYEIX с TORIXRYEIX с FNARX
Часто сравнивают с VFINX:
VFINX с FCNTXVFINX с VOOVFINX с SPYVFINX с VTSAXVFINX с VTVFINX с PRPFXVFINX с VEIEX

Сравнение комиссий RYEIX и VFINX

RYEIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.

RYEIX
Rydex Energy Fund
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

RYEIX vs. VFINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYEIX
Ранг доходности на риск RYEIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VFINX
Ранг доходности на риск VFINX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFINX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYEIX c VFINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Energy Fund (RYEIX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYEIXVFINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.97

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.48

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.51

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

7.24

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYEIX vs. VFINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYEIX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа VFINX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYEIX и VFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYEIXVFINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.97

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.69

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.77

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.60

-0.42

Корреляция

Корреляция между RYEIX и VFINX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYEIX и VFINX

Дивидендная доходность RYEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности VFINX в 1.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYEIX
Rydex Energy Fund		1.83%2.51%3.84%2.68%2.55%0.50%2.38%0.78%0.81%0.71%0.62%0.43%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		1.08%1.02%1.14%1.36%1.57%1.15%1.45%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%

Просадки

Сравнение просадок RYEIX и VFINX

Максимальная просадка RYEIX за все время составила -83.50%, что больше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYEIX и VFINX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYEIXVFINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.50%

-55.25%

-28.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.09%

-12.12%

-7.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-24.59%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.93%

-33.83%

-41.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-6.26%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.77%

-8.31%

-20.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

2.53%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RYEIX и VFINX

Текущая волатильность для Rydex Energy Fund (RYEIX) составляет 4.67%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что RYEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYEIXVFINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

5.35%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

9.53%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

18.32%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.72%

16.91%

+9.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.87%

18.05%

+13.82%