PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYEIX с CFWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYEIX с CFWAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYEIX (Rydex Energy Fund) and CFWAX (Calvert Global Water Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, RYEIX returned 6.68%/yr vs 8.43%/yr for CFWAX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYEIX charges 1.36%/yr vs 1.24%/yr for CFWAX.

Доходность

Сравнение доходности RYEIX и CFWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Energy Fund (RYEIX) и Calvert Global Water Fund (CFWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYEIX показывает доходность 35.81%, что значительно выше, чем у CFWAX с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции RYEIX уступали акциям CFWAX по среднегодовой доходности: 6.68% против 8.43% соответственно.

RYEIX

1 день
1.86%
1 месяц
-1.58%
С начала года
35.81%
6 месяцев
31.02%
1 год
51.80%
3 года*
17.07%
5 лет*
17.42%
10 лет*
6.68%

CFWAX

1 день
0.50%
1 месяц
-0.95%
С начала года
3.39%
6 месяцев
1.94%
1 год
10.11%
3 года*
9.84%
5 лет*
4.81%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYEIX и CFWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYEIX
Rydex Energy Fund		35.81%6.96%0.49%1.87%49.54%50.70%-34.24%6.50%-25.31%-6.17%
CFWAX
Calvert Global Water Fund		3.39%14.38%3.91%18.34%-19.63%22.59%14.79%28.02%-13.63%18.88%

Correlation

The correlation between RYEIX and CFWAX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2008 г.

0.62

Over the past year, the correlation between RYEIX and CFWAX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Energy Fund

Calvert Global Water Fund

Часто сравнивают с RYEIX:
RYEIX с APWEXRYEIX с NMFIXRYEIX с SWPPXRYEIX с PRPFXRYEIX с HJPNXRYEIX с VFINXRYEIX с TORIX
Часто сравнивают с CFWAX:
CFWAX с SGGDXCFWAX с AQWACFWAX с SPYCFWAX с FMGIXCFWAX с XYLCFWAX с CGJIXCFWAX с CFJIX

Доходность на риск

RYEIX vs. CFWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYEIX
Ранг доходности на риск RYEIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CFWAX
Ранг доходности на риск CFWAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFWAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFWAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFWAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFWAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFWAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYEIX c CFWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Energy Fund (RYEIX) и Calvert Global Water Fund (CFWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYEIXCFWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
0.78

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
1.20

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.14

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.63

0.83

+4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.55

2.50

+15.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYEIX vs. CFWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYEIX на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа CFWAX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYEIX и CFWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYEIXCFWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

0.78

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.31

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.50

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.39

-0.21

Просадки

Сравнение просадок RYEIX и CFWAX

Максимальная просадка RYEIX за все время составила -83.50%, что больше максимальной просадки CFWAX в -39.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYEIX и CFWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYEIXCFWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.50%

-39.67%

-43.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-12.79%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.94%

-17.64%

-9.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-29.17%

+2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.93%

-36.25%

-38.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-7.71%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.62%

-7.96%

-20.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.25%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RYEIX и CFWAX

Rydex Energy Fund (RYEIX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Calvert Global Water Fund (CFWAX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что RYEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYEIXCFWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

4.43%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

10.65%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

13.65%

+5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.46%

15.72%

+10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

16.94%

+14.89%

Сравнение комиссий RYEIX и CFWAX

RYEIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии CFWAX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYEIX и CFWAX

Дивидендная доходность RYEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности CFWAX в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFWAX
Calvert Global Water Fund		4.62%4.77%9.25%2.57%1.47%0.93%0.77%0.83%1.30%0.93%0.00%0.03%
RYEIX
Rydex Energy Fund		1.85%2.51%3.84%2.68%2.55%0.50%2.38%0.78%0.81%0.71%0.62%0.43%

Часто задаваемые вопросы

RYEIX and CFWAX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYEIX has higher volatility (6.66%) compared to CFWAX (4.43%). In terms of maximum drawdown, RYEIX dropped -83.50% vs CFWAX's -39.67%.

RYEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYEIX и CFWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор