- ISIN
- US7835547511
- CUSIP
- 783554751
- Эмитент
- Rydex Funds
- Дата выпуска
- 20 апр. 1998 г.
- Категория
- Energy Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RYEIX
Rydex Energy Fund (RYEIX) прибавил 25.7% с начала года. Текущая цена акции RYEIX — $328. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RYEIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,080.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rydex Energy Fund (RYEIX) показал доход в 25.74% с начала года и 36.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYEIX составила 5.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Rydex Energy Fund
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- 25.74%
- 6 месяцев
- 25.62%
- 1 год
- 36.64%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 15.77%
- 10 лет*
- 5.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность RYEIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +34.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -41.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении RYEIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +20.4%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -24.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.44% | 8.93% | 10.74% | 0.81% | -4.52% | -4.54% | 25.74% | ||||||
| 2025 | 1.53% | -1.31% | 1.83% | -13.00% | 4.66% | 5.45% | 2.55% | 4.53% | 1.85% | -0.75% | 2.84% | -2.02% | 6.96% |
| 2024 | -2.69% | 3.06% | 9.72% | -1.85% | 2.47% | -3.47% | 1.94% | -3.16% | -3.34% | -1.01% | 7.91% | -7.71% | 0.49% |
| 2023 | 3.52% | -6.17% | -2.42% | 0.46% | -7.53% | 8.70% | 9.35% | 0.59% | 0.89% | -4.26% | -0.68% | 0.86% | 1.87% |
| 2022 | 11.73% | 8.03% | 11.44% | -4.14% | 14.56% | -16.35% | 12.24% | 4.58% | -10.11% | 19.52% | 2.57% | -6.43% | 49.54% |
| 2021 | 4.33% | 20.54% | 2.25% | 1.12% | 7.82% | 5.46% | -9.54% | -0.55% | 8.96% | 11.41% | -6.40% | -0.28% | 50.70% |
Метрики бенчмарка
Rydex Energy Fund has an annualized alpha of 0.94%, beta of 1.05, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1999.
- This fund participated in 105.64% of S&P 500 Index downside but only 98.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.94%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 98.77%
- Участие в снижении
- 105.64%
Комиссия
Комиссия RYEIX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RYEIX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex Energy Fund (RYEIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYEIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.46 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 10.92 | -1.42 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rydex Energy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.53 | $6.53 | $9.58 | $6.89 | $6.64 | $0.89 | $2.83 | $1.45 | $1.42 | $1.68 | $1.57 | $0.83 |
Дивидендный доход | 1.99% | 2.51% | 3.84% | 2.68% | 2.55% | 0.50% | 2.38% | 0.78% | 0.81% | 0.71% | 0.62% | 0.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex Energy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.53 | $6.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.58 | $9.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.89 | $6.89 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.64 | $6.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rydex Energy Fund показал максимальную просадку в 83.50%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1508 торговых сессий.
Текущая просадка Rydex Energy Fund составляет 10.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -83.50%март 2020 г. | 11y 9mo | 6y 2d | 17y 9moиюнь 2008 г. - март 2026 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -40.30%июль 2002 г. | 1y 2mo | 1y 11mo | 3y 1moмай 2001 г. - июнь 2004 г. |
Коррекция 2000 года2000 | -17.92%февр. 2000 г. | 5mo 18d | 1mo 8d | 6mo 26dсент. 1999 г. - апр. 2000 г. |
Коррекция 2006 года2006 | -17.83%окт. 2006 г. | 4mo 25d | 6mo 9d | 11mo 4dмай 2006 г. - апр. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -16.71%янв. 2008 г. | 2mo 17d | 2mo 22d | 5mo 9dнояб. 2007 г. - апр. 2008 г. |
Показатели просадок
| RYEIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.50% | -56.78% | -26.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -9.10% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.94% | -18.90% | -8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.94% | -25.43% | -1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.93% | -33.92% | -41.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -3.21% | -6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.57% | -10.71% | -17.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.04% | +1.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RYEIX
Добавьте Rydex Energy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RYEIX