PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Rydex Energy Fund (RYEIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Rydex Energy Fund (RYEIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7835547511

CUSIP

783554751

Эмитент

Rydex Funds

Дата выпуска

20 апр. 1998 г.

Категория

Energy Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия RYEIX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Energy Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Rydex Energy Fund (RYEIX) показал доход в -7.10% с начала года и -15.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYEIX составила -0.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

RYEIX

С начала года

-7.10%

1 месяц

3.61%

6 месяцев

-14.27%

1 год

-15.64%

3 года

-1.26%

5 лет

18.57%

10 лет

-0.64%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RYEIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.53%-1.31%1.83%-13.00%4.66%-7.10%
2024-2.69%3.06%9.72%-1.85%2.47%-3.47%1.94%-3.16%-3.34%-1.01%7.91%-7.71%0.49%
20233.52%-6.17%-2.42%0.46%-7.53%8.70%9.35%0.59%0.89%-4.26%-0.68%0.86%1.87%
202211.73%8.03%11.44%-4.14%14.56%-16.35%12.24%4.58%-10.11%19.52%2.57%-6.43%49.54%
20214.33%20.54%2.25%1.12%7.82%5.46%-9.54%-0.55%8.96%11.41%-6.40%-0.28%50.70%
2020-12.00%-14.80%-41.09%34.43%1.26%0.16%-2.61%-0.49%-15.56%-3.59%30.34%6.18%-34.24%
201913.70%-0.18%2.61%0.44%-12.72%8.19%-3.52%-10.86%4.35%-1.81%0.23%9.20%6.50%
20181.97%-10.15%3.13%10.47%3.05%0.53%1.10%-2.96%1.76%-13.36%-6.19%-14.88%-25.31%
2017-1.99%-3.90%-1.14%-5.63%-5.59%-1.43%2.68%-6.62%11.95%-1.46%2.53%5.80%-6.17%
2016-5.73%-5.03%14.51%12.31%-2.09%1.91%-1.45%3.10%4.80%-4.88%12.03%0.51%31.04%
2015-5.17%6.43%-2.43%10.71%-6.72%-4.58%-11.79%-3.17%-10.94%11.19%-0.96%-14.12%-30.19%
2014-5.33%5.30%2.45%5.08%1.25%5.92%-4.93%3.46%-9.72%-6.80%-11.61%-3.20%-18.50%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RYEIX составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RYEIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYEIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex Energy Fund (RYEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Rydex Energy Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.53
  • За 5 лет: 0.59
  • За 10 лет: -0.02
  • За всё время: 0.01

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Rydex Energy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$9.58$9.58$6.89$6.64$0.89$2.83$1.45$1.42$1.68$1.57$3.34$1.37

Дивидендный доход

4.13%3.84%2.68%2.55%0.50%2.38%0.78%0.81%0.71%0.62%1.71%0.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex Energy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$9.58$9.58
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.89$6.89
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.64$6.64
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.89
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.83$2.83
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.45$1.45
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.42$1.42
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.68$1.68
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.57$0.00$1.57
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.34$0.00$3.34
2014$1.37$0.00$1.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Rydex Energy Fund показал максимальную просадку в 93.50%, зарегистрированную 5 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.

Текущая просадка Rydex Energy Fund составляет 32.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.5%21 мая 2001 г.2795 июл. 2002 г.49118 июн. 2004 г.770
-93.01%7 июл. 1998 г.16015 февр. 1999 г.4315 апр. 1999 г.203
-92.5%10 сент. 1999 г.7624 дек. 1999 г.693 апр. 2000 г.145
-92.14%4 мая 1999 г.2031 мая 1999 г.3012 июл. 1999 г.50
-92%24 авг. 1999 г.106 сент. 1999 г.39 сент. 1999 г.13
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...