PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYEIX с APWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYEIX с APWEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Energy Fund (RYEIX) и Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX).

RYEIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г.. APWEX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RYEIX и APWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Energy Fund (RYEIX) и Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYEIX и APWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYEIX
Rydex Energy Fund		37.40%6.96%0.49%1.87%49.54%50.70%-34.24%6.50%-25.31%-6.17%
APWEX
Cavanal Hill World Energy Fund		27.84%21.38%13.22%4.57%32.44%36.63%-0.00%8.29%-24.50%-1.94%

Доходность по периодам

С начала года, RYEIX показывает доходность 37.40%, что значительно выше, чем у APWEX с доходностью 27.84%. За последние 10 лет акции RYEIX уступали акциям APWEX по среднегодовой доходности: 8.05% против 12.47% соответственно.

RYEIX

1 день
-1.73%
1 месяц
11.19%
С начала года
37.40%
6 месяцев
37.42%
1 год
44.04%
3 года*
16.65%
5 лет*
21.40%
10 лет*
8.05%

APWEX

1 день
-2.02%
1 месяц
3.14%
С начала года
27.84%
6 месяцев
26.24%
1 год
55.69%
3 года*
23.84%
5 лет*
22.32%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Energy Fund

Cavanal Hill World Energy Fund

Часто сравнивают с RYEIX:
RYEIX с SWPPXRYEIX с PRPFXRYEIX с HJPNXRYEIX с VFINXRYEIX с NMFIXRYEIX с TORIXRYEIX с FNARX
Часто сравнивают с APWEX:
APWEX с SPYAPWEX с OLGAXAPWEX с SCHDAPWEX с VOOAPWEX с PRPFXAPWEX с VDEAPWEX с SWPPX

Сравнение комиссий RYEIX и APWEX

RYEIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии APWEX в 1.15%.

RYEIX
Rydex Energy Fund
APWEX
Cavanal Hill World Energy Fund

Доходность на риск

RYEIX vs. APWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYEIX
Ранг доходности на риск RYEIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
APWEX
Ранг доходности на риск APWEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APWEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APWEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APWEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APWEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APWEX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYEIX c APWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Energy Fund (RYEIX) и Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYEIXAPWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.50

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.97

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

3.48

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

15.75

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYEIX vs. APWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYEIX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APWEX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYEIX и APWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYEIXAPWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.50

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.86

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.48

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.34

-0.15

Корреляция

Корреляция между RYEIX и APWEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYEIX и APWEX

Дивидендная доходность RYEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности APWEX в 0.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYEIX
Rydex Energy Fund		1.83%2.51%3.84%2.68%2.55%0.50%2.38%0.78%0.81%0.71%0.62%0.43%
APWEX
Cavanal Hill World Energy Fund		0.31%0.47%1.80%1.54%1.95%1.44%1.54%2.57%1.26%0.43%0.97%0.67%

Просадки

Сравнение просадок RYEIX и APWEX

Максимальная просадка RYEIX за все время составила -83.50%, что больше максимальной просадки APWEX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYEIX и APWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYEIXAPWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.50%

-61.57%

-21.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.09%

-15.41%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-25.75%

-1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.93%

-57.43%

-17.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-2.02%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.77%

-17.28%

-11.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

3.40%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RYEIX и APWEX

Текущая волатильность для Rydex Energy Fund (RYEIX) составляет 5.16%, в то время как у Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что RYEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYEIXAPWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

5.68%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

13.42%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.16%

22.84%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.72%

26.00%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.88%

25.83%

+6.05%