PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYDVX с RYSEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYDVX с RYSEX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYDVX (Royce Dividend Value Fund) and RYSEX (Royce Special Equity Fund) are both mutual funds - RYDVX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Royce Investment Partners, while RYSEX is a Small Cap Value Equities fund managed by Royce Investment Partners. Over the past 10 years, RYDVX returned 11.39%/yr vs 9.22%/yr for RYSEX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RYDVX charges 1.34%/yr vs 1.20%/yr for RYSEX.

Доходность

Сравнение доходности RYDVX и RYSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Dividend Value Fund (RYDVX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYDVX показывает доходность 12.01%, что значительно ниже, чем у RYSEX с доходностью 20.53%. За последние 10 лет акции RYDVX превзошли акции RYSEX по среднегодовой доходности: 11.39% против 9.22% соответственно.

RYDVX

1 день
0.41%
1 месяц
2.59%
С начала года
12.01%
6 месяцев
10.50%
1 год
23.57%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.92%
10 лет*
11.39%

RYSEX

1 день
-0.18%
1 месяц
5.69%
С начала года
20.53%
6 месяцев
18.75%
1 год
33.55%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.70%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYDVX и RYSEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYDVX
Royce Dividend Value Fund		12.01%9.44%19.41%23.29%-13.63%20.00%4.45%30.00%-16.33%21.39%
RYSEX
Royce Special Equity Fund		20.53%3.66%2.93%12.96%-6.60%22.24%7.43%12.73%-9.96%7.13%

Correlation

The correlation between RYDVX and RYSEX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.89

The correlation between RYDVX and RYSEX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Dividend Value Fund

Royce Special Equity Fund

Часто сравнивают с RYDVX:
RYDVX с RYOTXRYDVX с RIPIXRYDVX с RYPNXRYDVX с RYIPXRYDVX с RYVFXRYDVX с RYTRXRYDVX с RYVPX
Часто сравнивают с RYSEX:
RYSEX с SQLVRYSEX с WMICXRYSEX с RYVVXRYSEX с PFFDRYSEX с VOORYSEX с VSIAXRYSEX с AVUV

Доходность на риск

RYDVX vs. RYSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYDVX
Ранг доходности на риск RYDVX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYDVX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYDVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYDVX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYDVX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYDVX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
RYSEX
Ранг доходности на риск RYSEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSEX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYDVX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Dividend Value Fund (RYDVX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYDVXRYSEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.37

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.62

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

4.19

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

13.25

-7.59

RYDVX vs. RYSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYDVX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа RYSEX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYDVX и RYSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYDVX и RYSEX

Максимальная просадка RYDVX за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYDVX и RYSEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYDVXRYSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-43.25%

-10.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-8.20%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.45%

-23.03%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-23.03%

-4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.49%

-32.13%

-9.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-1.74%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-6.34%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.59%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RYDVX и RYSEX

Текущая волатильность для Royce Dividend Value Fund (RYDVX) составляет 3.66%, в то время как у Royce Special Equity Fund (RYSEX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что RYDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYDVXRYSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.93%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

9.23%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

14.57%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

16.38%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

17.40%

+2.25%

Сравнение комиссий RYDVX и RYSEX

RYDVX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии RYSEX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYDVX и RYSEX

Дивидендная доходность RYDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 164.99%, что больше доходности RYSEX в 10.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYDVX
Royce Dividend Value Fund		164.99%185.21%21.24%11.80%0.57%14.07%5.55%15.61%14.15%14.26%10.48%11.39%
RYSEX
Royce Special Equity Fund		10.25%12.36%16.35%5.32%12.34%16.53%3.70%11.56%13.11%8.24%7.72%11.68%

Часто задаваемые вопросы

RYDVX and RYSEX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYSEX has higher volatility (3.93%) compared to RYDVX (3.66%). In terms of maximum drawdown, RYDVX dropped -53.36% vs RYSEX's -43.25%.

RYSEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYDVX и RYSEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор