Сравнение RYDVX с RYTRX
RYDVX (Royce Dividend Value Fund) and RYTRX (Royce Total Return Fund) are both mutual funds - RYDVX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Royce Investment Partners, while RYTRX is a Small Cap Value Equities fund managed by Royce Investment Partners. Over the past 10 years, RYDVX returned 11.39%/yr vs 9.65%/yr for RYTRX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. RYDVX charges 1.34%/yr vs 1.25%/yr for RYTRX.
Доходность
Сравнение доходности RYDVX и RYTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYDVX показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у RYTRX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции RYDVX превзошли акции RYTRX по среднегодовой доходности: 11.39% против 9.65% соответственно.
RYDVX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 11.39%
RYTRX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.65%
Сравнение доходности по годам RYDVX и RYTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYDVX Royce Dividend Value Fund | 12.01% | 9.44% | 19.41% | 23.29% | -13.63% | 20.00% | 4.45% | 30.00% | -16.33% | 21.39% |
RYTRX Royce Total Return Fund | 9.60% | 2.57% | 9.96% | 24.39% | -13.59% | 25.58% | 3.84% | 23.53% | -12.68% | 13.27% |
Correlation
The correlation between RYDVX and RYTRX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | 0.95 |
The correlation between RYDVX and RYTRX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYDVX vs. RYTRX — Ранг доходности на риск
RYDVX
RYTRX
Сравнение RYDVX c RYTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Dividend Value Fund (RYDVX) и Royce Total Return Fund (RYTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYDVX | RYTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.36 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 3.78 | +1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYDVX и RYTRX
Максимальная просадка RYDVX за все время составила -53.36%, примерно равная максимальной просадке RYTRX в -54.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYDVX и RYTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYDVX | RYTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.36% | -54.24% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -13.33% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.45% | -23.68% | +2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -24.31% | -3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.49% | -40.82% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.53% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -6.28% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 4.77% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYDVX и RYTRX
Royce Dividend Value Fund (RYDVX) и Royce Total Return Fund (RYTRX) имеют волатильность 3.66% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYDVX | RYTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 3.51% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 11.15% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 16.77% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 20.26% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 21.14% | -1.49% |
Сравнение комиссий RYDVX и RYTRX
RYDVX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии RYTRX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYDVX и RYTRX
Дивидендная доходность RYDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 164.99%, что больше доходности RYTRX в 11.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYDVX Royce Dividend Value Fund | 164.99% | 185.21% | 21.24% | 11.80% | 0.57% | 14.07% | 5.55% | 15.61% | 14.15% | 14.26% | 10.48% | 11.39% |
RYTRX Royce Total Return Fund | 11.80% | 12.72% | 7.73% | 9.77% | 15.94% | 32.86% | 20.91% | 9.54% | 23.54% | 13.86% | 9.56% | 14.86% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, RYDVX and RYTRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RYDVX has higher volatility (3.66%) compared to RYTRX (3.51%). In terms of maximum drawdown, RYDVX dropped -53.36% vs RYTRX's -54.24%.
RYDVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYDVX и RYTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор