PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYDVX с RYTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYDVX с RYTRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYDVX (Royce Dividend Value Fund) and RYTRX (Royce Total Return Fund) are both mutual funds - RYDVX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Royce Investment Partners, while RYTRX is a Small Cap Value Equities fund managed by Royce Investment Partners. Over the past 10 years, RYDVX returned 10.55%/yr vs 8.89%/yr for RYTRX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. RYDVX charges 1.34%/yr vs 1.25%/yr for RYTRX.

Доходность

Сравнение доходности RYDVX и RYTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Dividend Value Fund (RYDVX) и Royce Total Return Fund (RYTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYDVX показывает доходность 7.82%, что значительно выше, чем у RYTRX с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции RYDVX превзошли акции RYTRX по среднегодовой доходности: 10.55% против 8.89% соответственно.

RYDVX

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.66%
С начала года
7.82%
6 месяцев
7.33%
1 год
21.11%
3 года*
17.18%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.55%

RYTRX

1 день
-1.23%
1 месяц
-1.10%
С начала года
4.80%
6 месяцев
6.00%
1 год
14.52%
3 года*
12.18%
5 лет*
5.19%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYDVX и RYTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYDVX
Royce Dividend Value Fund		7.82%9.44%19.41%23.29%-13.63%20.00%4.45%30.00%-16.33%21.39%
RYTRX
Royce Total Return Fund		4.80%2.57%9.96%24.39%-13.59%25.58%3.84%23.53%-12.68%13.27%

Correlation

The correlation between RYDVX and RYTRX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.95

The correlation between RYDVX and RYTRX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Dividend Value Fund

Royce Total Return Fund

Часто сравнивают с RYDVX:
RYDVX с RYOTXRYDVX с RIPIXRYDVX с RYIPXRYDVX с RYPNXRYDVX с RYVFXRYDVX с RYVPXRYDVX с QCGDX
Часто сравнивают с RYTRX:
RYTRX с VSMAXRYTRX с VORYTRX с SQLVRYTRX с RYVFXRYTRX с RYOTXRYTRX с RYVPXRYTRX с RYSEX

Доходность на риск

RYDVX vs. RYTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYDVX
Ранг доходности на риск RYDVX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYDVX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYDVX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYDVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYDVX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYDVX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
RYTRX
Ранг доходности на риск RYTRX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTRX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTRX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTRX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTRX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTRX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYDVX c RYTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Dividend Value Fund (RYDVX) и Royce Total Return Fund (RYTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYDVXRYTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
0.83

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.33

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

1.05

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

2.92

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYDVX vs. RYTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYDVX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа RYTRX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYDVX и RYTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYDVXRYTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.83

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.26

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.42

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.52

-0.09

Просадки

Сравнение просадок RYDVX и RYTRX

Максимальная просадка RYDVX за все время составила -53.36%, примерно равная максимальной просадке RYTRX в -54.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYDVX и RYTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYDVXRYTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-54.24%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-13.33%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.45%

-23.68%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-24.31%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.49%

-40.82%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-4.60%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-6.29%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

4.77%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RYDVX и RYTRX

Royce Dividend Value Fund (RYDVX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Royce Total Return Fund (RYTRX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что RYDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYDVXRYTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.15%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

11.13%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

16.89%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

20.31%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

21.17%

-1.46%

Сравнение комиссий RYDVX и RYTRX

RYDVX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии RYTRX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYDVX и RYTRX

Дивидендная доходность RYDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 171.59%, что больше доходности RYTRX в 12.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYDVX
Royce Dividend Value Fund		171.59%185.21%21.24%11.80%0.57%14.07%5.55%15.61%14.15%14.26%10.48%11.39%
RYTRX
Royce Total Return Fund		12.38%12.72%7.73%9.77%15.94%32.86%20.91%9.54%23.54%13.86%9.56%14.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RYDVX and RYTRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYDVX has higher volatility (4.44%) compared to RYTRX (4.15%). In terms of maximum drawdown, RYDVX dropped -53.36% vs RYTRX's -54.24%.

RYDVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYDVX и RYTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор