PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYDVX с RYIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYDVX с RYIPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYDVX (Royce Dividend Value Fund) and RYIPX (Royce International Premier Fund) are both mutual funds - RYDVX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Royce Investment Partners, while RYIPX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Royce Investment Partners. Over the past 10 years, RYDVX returned 11.39%/yr vs 4.69%/yr for RYIPX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYDVX charges 1.34%/yr vs 1.44%/yr for RYIPX.

Доходность

Сравнение доходности RYDVX и RYIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Dividend Value Fund (RYDVX) и Royce International Premier Fund (RYIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYDVX показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у RYIPX с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции RYDVX превзошли акции RYIPX по среднегодовой доходности: 11.39% против 4.69% соответственно.

RYDVX

1 день
0.41%
1 месяц
2.59%
С начала года
12.01%
6 месяцев
10.50%
1 год
23.57%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.92%
10 лет*
11.39%

RYIPX

1 день
-1.05%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-1.37%
1 год
-5.04%
3 года*
1.21%
5 лет*
-4.90%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYDVX и RYIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYDVX
Royce Dividend Value Fund		12.01%9.44%19.41%23.29%-13.63%20.00%4.45%30.00%-16.33%21.39%
RYIPX
Royce International Premier Fund		-1.11%9.37%-7.37%7.68%-27.27%5.77%15.74%34.22%-12.76%39.80%

Correlation

The correlation between RYDVX and RYIPX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.66

Over the past year, the correlation between RYDVX and RYIPX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Dividend Value Fund

Royce International Premier Fund

Часто сравнивают с RYDVX:
RYDVX с RYOTXRYDVX с RIPIXRYDVX с RYPNXRYDVX с RYVFXRYDVX с RYTRXRYDVX с RYVPXRYDVX с RYSEX
Часто сравнивают с RYIPX:
RYIPX с HRIIXRYIPX с RYPNXRYIPX с RYOTXRYIPX с RIPIXRYIPX с SQLVRYIPX с RYVFXRYIPX с KGGIX

Доходность на риск

RYDVX vs. RYIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYDVX
Ранг доходности на риск RYDVX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYDVX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYDVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYDVX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYDVX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYDVX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
RYIPX
Ранг доходности на риск RYIPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYIPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYIPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYIPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYIPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYIPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYDVX c RYIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Dividend Value Fund (RYDVX) и Royce International Premier Fund (RYIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYDVXRYIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
-0.30

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
-0.33

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.96

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

-0.24

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

-0.56

+6.22

RYDVX vs. RYIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYDVX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа RYIPX равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYDVX и RYIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYDVX и RYIPX

Максимальная просадка RYDVX за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки RYIPX в -42.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYDVX и RYIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYDVXRYIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-42.14%

-11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-16.68%

+4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.45%

-17.41%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-42.14%

+14.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.49%

-42.14%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-28.38%

+26.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-12.40%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

7.05%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RYDVX и RYIPX

Текущая волатильность для Royce Dividend Value Fund (RYDVX) составляет 3.66%, в то время как у Royce International Premier Fund (RYIPX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что RYDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYDVXRYIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

4.15%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

11.15%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

13.32%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

15.50%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

15.09%

+4.56%

Сравнение комиссий RYDVX и RYIPX

RYDVX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии RYIPX в 1.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYDVX и RYIPX

Дивидендная доходность RYDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 164.99%, что больше доходности RYIPX в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYDVX
Royce Dividend Value Fund		164.99%185.21%21.24%11.80%0.57%14.07%5.55%15.61%14.15%14.26%10.48%11.39%
RYIPX
Royce International Premier Fund		0.80%0.79%4.10%2.18%3.18%4.51%0.00%0.20%0.00%0.71%2.40%2.61%

Часто задаваемые вопросы

RYDVX and RYIPX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYIPX has higher volatility (4.15%) compared to RYDVX (3.66%). In terms of maximum drawdown, RYDVX dropped -53.36% vs RYIPX's -42.14%.

RYDVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYDVX и RYIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор