Сравнение RYDVX с RYVFX
RYDVX (Royce Dividend Value Fund) and RYVFX (Royce Small-Cap Value Fund) are both mutual funds - RYDVX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Royce Investment Partners, while RYVFX is a Small Cap Value Equities fund managed by Royce Investment Partners. Over the past 10 years, RYDVX returned 10.64%/yr vs 8.88%/yr for RYVFX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RYDVX charges 1.34%/yr vs 1.49%/yr for RYVFX.
Доходность
Сравнение доходности RYDVX и RYVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYDVX показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у RYVFX с доходностью 16.86%. За последние 10 лет акции RYDVX превзошли акции RYVFX по среднегодовой доходности: 10.64% против 8.88% соответственно.
RYDVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 10.64%
RYVFX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 36.94%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 8.88%
Сравнение доходности по годам RYDVX и RYVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYDVX Royce Dividend Value Fund | 8.73% | 9.44% | 19.41% | 23.29% | -13.63% | 20.00% | 4.45% | 30.00% | -16.33% | 21.39% |
RYVFX Royce Small-Cap Value Fund | 16.86% | 6.77% | 3.20% | 26.40% | -10.18% | 28.15% | -6.47% | 18.26% | -7.37% | 4.93% |
Correlation
The correlation between RYDVX and RYVFX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г. | 0.91 |
The correlation between RYDVX and RYVFX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYDVX vs. RYVFX — Ранг доходности на риск
RYDVX
RYVFX
Сравнение RYDVX c RYVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Dividend Value Fund (RYDVX) и Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYDVX | RYVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 4.32 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 11.39 | -5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYDVX | RYVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.26 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.41 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.40 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.37 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок RYDVX и RYVFX
Максимальная просадка RYDVX за все время составила -53.36%, что меньше максимальной просадки RYVFX в -57.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYDVX и RYVFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYDVX | RYVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.36% | -57.72% | +4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -9.17% | -3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.45% | -28.20% | +6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -28.20% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.49% | -48.56% | +7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | 0.00% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -9.80% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.47% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYDVX и RYVFX
Royce Dividend Value Fund (RYDVX) и Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) имеют волатильность 4.44% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYDVX | RYVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 4.34% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 11.07% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 17.51% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 20.45% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 22.48% | -2.77% |
Сравнение комиссий RYDVX и RYVFX
RYDVX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии RYVFX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYDVX и RYVFX
Дивидендная доходность RYDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 170.15%, что больше доходности RYVFX в 8.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYDVX Royce Dividend Value Fund | 170.15% | 185.21% | 21.24% | 11.80% | 0.57% | 14.07% | 5.55% | 15.61% | 14.15% | 14.26% | 10.48% | 11.39% |
RYVFX Royce Small-Cap Value Fund | 8.70% | 10.17% | 6.03% | 8.20% | 6.02% | 5.77% | 3.92% | 3.19% | 13.14% | 3.45% | 5.59% | 19.64% |
Часто задаваемые вопросы
RYDVX and RYVFX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYDVX has higher volatility (4.44%) compared to RYVFX (4.34%). In terms of maximum drawdown, RYDVX dropped -53.36% vs RYVFX's -57.72%.
RYVFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYDVX и RYVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор