PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Royce Dividend Value Fund (RYDVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Royce Dividend Value Fund (RYDVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7809054361

CUSIP

780905436

Эмитент

Royce Investment Partners

Дата выпуска

3 мая 2004 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия RYDVX составляет 1.34%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Dividend Value Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Royce Dividend Value Fund (RYDVX) показал доход в -3.21% с начала года и 6.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYDVX составила 7.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

RYDVX

С начала года

-3.21%

1 месяц

6.37%

6 месяцев

-7.97%

1 год

6.11%

3 года

12.62%

5 лет

13.36%

10 лет

7.91%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RYDVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.25%-2.36%-4.83%-3.73%5.81%-3.21%
2024-0.48%6.89%3.90%-5.20%3.96%-2.20%9.91%-1.50%1.12%0.41%7.25%-4.91%19.42%
20238.05%-1.30%-0.08%-0.16%-2.64%8.04%3.62%-1.67%-5.17%-5.05%9.95%9.20%23.28%
2022-7.97%0.33%1.95%-7.36%-1.03%-8.38%10.12%-4.85%-8.94%11.82%7.53%-4.64%-13.50%
2021-0.63%6.35%5.52%4.96%2.83%-2.89%1.22%0.67%-5.65%5.78%-3.20%4.29%20.00%
2020-2.02%-10.65%-20.86%11.26%7.09%2.26%3.52%3.58%-3.99%1.08%12.86%5.37%4.46%
201910.47%3.95%-0.61%4.90%-7.01%8.41%0.15%-3.62%1.88%2.96%3.30%2.97%30.00%
20184.64%-5.05%-0.66%-0.78%1.45%-1.38%4.50%0.00%-0.57%-11.10%2.87%-10.13%-16.32%
20171.77%1.88%0.59%1.83%-0.90%2.34%1.53%-0.63%5.07%1.57%2.97%1.76%21.50%
2016-5.75%2.29%8.96%0.55%-0.27%-0.89%4.58%0.26%-0.40%-2.53%7.24%2.11%16.37%
2015-4.14%5.84%-0.36%2.18%0.59%-1.30%-2.51%-3.80%-4.27%6.40%0.88%-4.70%-5.82%
2014-4.46%3.38%1.41%-0.89%0.68%3.41%-4.22%3.05%-6.20%2.57%0.00%-0.16%-2.00%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RYDVX составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RYDVX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYDVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYDVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYDVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYDVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYDVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royce Dividend Value Fund (RYDVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Royce Dividend Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.32
  • За 5 лет: 0.69
  • За 10 лет: 0.41
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Royce Dividend Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 21.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.32$1.32$0.74$0.04$0.94$0.35$1.00$0.81$1.11$0.77$0.79$0.56

Дивидендный доход

21.98%21.24%11.80%0.74%14.07%5.55%15.61%14.15%14.35%10.48%11.39%6.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royce Dividend Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01
2024$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$1.29$1.32
2023$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.71$0.74
2022$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.04
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.91$0.94
2020$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.31$0.35
2019$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.96$1.00
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.75$0.81
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$1.05$1.11
2016$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.69$0.77
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.72$0.79
2014$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.51$0.56

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Royce Dividend Value Fund показал максимальную просадку в 53.35%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 399 торговых сессий.

Текущая просадка Royce Dividend Value Fund составляет 8.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.35%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.3996 окт. 2010 г.841
-41.49%14 февр. 2020 г.2623 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.205
-27.23%15 нояб. 2021 г.22130 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.524
-25.36%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.24412 дек. 2019 г.473
-25.23%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23813 сент. 2012 г.346
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...