- ISIN
- US7809054361
- CUSIP
- 780905436
- Эмитент
- Royce Investment Partners
- Дата выпуска
- 3 мая 2004 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RYDVX
Royce Dividend Value Fund (RYDVX) прибавил 11.6% с начала года. Текущая цена акции RYDVX — $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RYDVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,611.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Royce Dividend Value Fund (RYDVX) показал доход в 11.55% с начала года и 23.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYDVX составила 11.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Royce Dividend Value Fund
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 23.87%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 11.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность RYDVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RYDVX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.27% | 2.12% | -5.73% | 7.49% | -1.64% | 2.17% | 11.55% | ||||||
| 2025 | 2.25% | -2.36% | -4.83% | -3.73% | 5.81% | 2.66% | 1.62% | 6.07% | -2.71% | -3.57% | 7.92% | 0.92% | 9.44% |
| 2024 | -0.48% | 6.89% | 3.90% | -5.20% | 3.96% | -2.20% | 9.91% | -1.50% | 1.12% | 0.41% | 7.25% | -4.93% | 19.41% |
| 2023 | 8.06% | -1.30% | -0.08% | -0.16% | -2.64% | 8.04% | 3.62% | -1.67% | -5.17% | -5.05% | 9.95% | 9.21% | 23.29% |
| 2022 | -7.97% | 0.33% | 1.79% | -7.36% | -1.04% | -8.38% | 10.11% | -4.85% | -8.94% | 11.82% | 7.53% | -4.63% | -13.63% |
| 2021 | -0.63% | 6.35% | 5.52% | 4.96% | 2.83% | -2.89% | 1.22% | 0.67% | -5.65% | 5.77% | -3.20% | 4.29% | 20.00% |
Метрики бенчмарка
Royce Dividend Value Fund has an annualized alpha of 0.74%, beta of 0.97, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2005.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.83, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.74%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 104.22%
- Участие в снижении
- 103.23%
Комиссия
Комиссия RYDVX составляет 1.34%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RYDVX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royce Dividend Value Fund (RYDVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYDVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.46 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 10.92 | -4.99 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Royce Dividend Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 165.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.06 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.06 | $4.07 | $1.32 | $0.74 | $0.03 | $0.94 | $0.35 | $1.00 | $0.81 | $1.11 | $0.77 | $0.79 |
Дивидендный доход | 165.66% | 185.21% | 21.24% | 11.80% | 0.57% | 14.07% | 5.55% | 15.61% | 14.15% | 14.26% | 10.48% | 11.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royce Dividend Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $4.04 | $0.00 | $4.07 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.94 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Royce Dividend Value Fund показал максимальную просадку в 53.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 399 торговых сессий.
Текущая просадка Royce Dividend Value Fund составляет 1.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.36%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 7mo | 3y 4moиюнь 2007 г. - окт. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -41.49%март 2020 г. | 1mo 8d | 8mo 16d | 9mo 24dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.35%сент. 2022 г. | 10mo 15d | 1y 2mo | 2y 29dнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.37%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 23d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -25.23%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 16d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Показатели просадок
| RYDVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.36% | -56.78% | +3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -9.10% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.45% | -18.90% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -25.43% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.49% | -33.92% | -7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -3.21% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -10.71% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 2.04% | +2.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RYDVX
Добавьте Royce Dividend Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RYDVX