PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYDAX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYDAX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

RYDAX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RYDAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYDAX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		-3.60%12.98%13.10%14.36%-8.88%19.11%7.47%23.13%-5.14%26.19%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYDAX показывает доходность -3.60%, а VOO немного ниже – -3.66%. За последние 10 лет акции RYDAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.50% против 14.14% соответственно.

RYDAX

1 день
2.49%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-0.25%
1 год
10.38%
3 года*
11.90%
5 лет*
7.11%
10 лет*
10.50%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Dow Jones Industrial Average Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RYDAX:
RYDAX с ^IXICRYDAX с ^GSPCRYDAX с NASDXRYDAX с DAXRYDAX с ETH-USDRYDAX с XLKRYDAX с VTI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий RYDAX и VOO

RYDAX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

RYDAX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYDAX
Ранг доходности на риск RYDAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYDAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYDAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYDAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYDAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYDAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYDAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYDAXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.01

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.53

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.55

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

7.31

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYDAX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYDAX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYDAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYDAXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.01

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.71

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.79

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.83

-0.22

Корреляция

Корреляция между RYDAX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYDAX и VOO

Дивидендная доходность RYDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		0.39%0.38%1.73%0.75%3.17%1.22%4.87%4.02%1.25%3.70%0.56%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок RYDAX и VOO

Максимальная просадка RYDAX за все время составила -37.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYDAX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

RYDAXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-33.99%

-3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-11.98%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-24.52%

+2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

-33.99%

-3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-5.55%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-3.72%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.55%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RYDAX и VOO

Текущая волатильность для Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) составляет 4.90%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что RYDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYDAXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

5.34%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

9.47%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

18.11%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

16.82%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

17.99%

-0.41%