PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYDAX с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYDAX с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYDAX (Rydex Dow Jones Industrial Average Fund) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both funds - RYDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, RYDAX returned 11.45%/yr vs 25.62%/yr for XLK. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYDAX charges 1.58%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности RYDAX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYDAX показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%. За последние 10 лет акции RYDAX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 11.45% против 25.62% соответственно.

RYDAX

1 день
-1.21%
1 месяц
2.94%
С начала года
5.49%
6 месяцев
5.90%
1 год
19.51%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.01%
10 лет*
11.45%

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYDAX и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		5.49%12.98%13.10%14.36%-8.88%19.11%7.47%23.13%-5.14%26.19%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between RYDAX and XLK is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.72

The correlation between RYDAX and XLK shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Dow Jones Industrial Average Fund

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с RYDAX:
RYDAX с ^IXICRYDAX с NASDXRYDAX с ^GSPCRYDAX с VOORYDAX с DAXRYDAX с ETH-USDRYDAX с VTI
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

RYDAX vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYDAX
Ранг доходности на риск RYDAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYDAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYDAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYDAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYDAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYDAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYDAX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYDAXXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
3.09

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.77

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.49

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

4.04

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

13.55

-6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYDAX vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYDAX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYDAX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYDAXXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

3.09

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.95

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

1.05

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.41

+0.24

Просадки

Сравнение просадок RYDAX и XLK

Максимальная просадка RYDAX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYDAX и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYDAXXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-82.05%

+44.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-15.92%

+6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.50%

-25.66%

+9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-33.56%

+11.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

-33.56%

-3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-2.54%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-34.95%

+30.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.74%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RYDAX и XLK

Текущая волатильность для Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) составляет 3.04%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что RYDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYDAXXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

7.27%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

16.76%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

20.86%

-8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

24.90%

-10.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

24.49%

-6.88%

Сравнение комиссий RYDAX и XLK

RYDAX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYDAX и XLK

Дивидендная доходность RYDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		0.36%0.38%1.73%0.75%3.17%1.22%4.87%4.02%1.25%3.70%0.56%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

RYDAX and XLK have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (7.27%) compared to RYDAX (3.04%). In terms of maximum drawdown, RYDAX dropped -37.34% vs XLK's -82.05%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYDAX и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор