Сравнение RYDAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
RYDAX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2015 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности RYDAX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYDAX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYDAX Rydex Dow Jones Industrial Average Fund | -3.60% | 12.98% | 13.10% | 14.36% | -8.88% | 19.11% | 7.47% | 23.13% | -5.14% | 26.19% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, RYDAX показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции RYDAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.50% против 13.69% соответственно.
RYDAX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 10.38%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 10.50%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYDAX и VTI
RYDAX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
RYDAX vs. VTI — Ранг доходности на риск
RYDAX
VTI
Сравнение RYDAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYDAX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.98 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.52 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.54 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 7.30 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYDAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.98 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.61 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.75 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.48 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между RYDAX и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYDAX и VTI
Дивидендная доходность RYDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYDAX Rydex Dow Jones Industrial Average Fund | 0.39% | 0.38% | 1.73% | 0.75% | 3.17% | 1.22% | 4.87% | 4.02% | 1.25% | 3.70% | 0.56% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок RYDAX и VTI
Максимальная просадка RYDAX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYDAX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYDAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -55.45% | +18.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -12.30% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -25.36% | +3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | -35.00% | -2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | -5.54% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -8.08% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.60% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYDAX и VTI
Текущая волатильность для Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) составляет 4.90%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что RYDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYDAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 5.48% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 9.75% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.83% | 19.02% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 17.41% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 18.29% | -0.71% |