PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYDAX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RYDAX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) и S&P 500 Index (^GSPC).

RYDAX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности RYDAX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYDAX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		-3.60%12.98%13.10%14.36%-8.88%19.11%7.47%23.13%-5.14%26.19%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, RYDAX показывает доходность -3.60%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции RYDAX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.50% против 12.24% соответственно.

RYDAX

1 день
2.49%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-0.25%
1 год
10.38%
3 года*
11.90%
5 лет*
7.11%
10 лет*
10.50%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Dow Jones Industrial Average Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с RYDAX:
RYDAX с ^IXICRYDAX с VOORYDAX с NASDXRYDAX с DAXRYDAX с XLKRYDAX с ETH-USDRYDAX с VTI
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

RYDAX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYDAX
Ранг доходности на риск RYDAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYDAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYDAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYDAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYDAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYDAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYDAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYDAX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.92

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.41

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.41

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

6.61

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYDAX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYDAX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYDAX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYDAX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.92

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.68

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.46

+0.15

Корреляция

Корреляция между RYDAX и ^GSPC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок RYDAX и ^GSPC

Максимальная просадка RYDAX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYDAX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

RYDAX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-56.78%

+19.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-12.14%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-25.43%

+3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

-33.92%

-3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-5.78%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-10.75%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.60%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RYDAX и ^GSPC

Текущая волатильность для Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) составляет 4.90%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что RYDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYDAX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

5.37%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

9.55%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

18.33%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

16.90%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

18.05%

-0.47%