PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYDAX с ^IXIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RYDAX с ^IXIC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) и NASDAQ Composite (^IXIC).

RYDAX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности RYDAX и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYDAX и ^IXIC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		-3.60%12.98%13.10%14.36%-8.88%19.11%7.47%23.13%-5.14%26.19%
^IXIC
NASDAQ Composite		-6.03%20.36%28.64%43.42%-33.10%21.39%43.64%35.23%-3.88%28.24%

Доходность по периодам

С начала года, RYDAX показывает доходность -3.60%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью -6.03%. За последние 10 лет акции RYDAX уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 10.50% против 16.09% соответственно.

RYDAX

1 день
2.49%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-0.25%
1 год
10.38%
3 года*
11.90%
5 лет*
7.11%
10 лет*
10.50%

^IXIC

1 день
1.16%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-4.02%
1 год
25.16%
3 года*
21.35%
5 лет*
10.13%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Dow Jones Industrial Average Fund

NASDAQ Composite

Часто сравнивают с RYDAX:
RYDAX с VOORYDAX с ^GSPCRYDAX с NASDXRYDAX с DAXRYDAX с XLKRYDAX с ETH-USDRYDAX с VTI
Часто сравнивают с ^IXIC:
^IXIC с ^NDX^IXIC с QQQ^IXIC с TQQQ^IXIC с ONEQ^IXIC с QQQM^IXIC с SPY^IXIC с BZ=F

Доходность на риск

RYDAX vs. ^IXIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYDAX
Ранг доходности на риск RYDAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYDAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYDAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYDAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYDAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYDAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
^IXIC
Ранг доходности на риск ^IXIC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYDAX c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYDAX^IXICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.08

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.68

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.98

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

7.07

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYDAX vs. ^IXIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYDAX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа ^IXIC равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYDAX и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYDAX^IXICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.08

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.45

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.73

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.51

+0.10

Корреляция

Корреляция между RYDAX и ^IXIC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок RYDAX и ^IXIC

Максимальная просадка RYDAX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYDAX и ^IXIC.

Загрузка...

Показатели просадок

RYDAX^IXICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-77.93%

+40.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-13.26%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-36.40%

+14.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

-36.40%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-8.84%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-21.46%

+17.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.71%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RYDAX и ^IXIC

Текущая волатильность для Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) составляет 4.90%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что RYDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYDAX^IXICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

7.06%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

13.09%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

23.33%

-6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

22.44%

-7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

21.97%

-4.39%