Сравнение RYDAX с DAX
RYDAX (Rydex Dow Jones Industrial Average Fund) and DAX (Global X DAX Germany ETF) are both funds - RYDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds, while DAX is a Europe Equities fund tracking the DAX Index. Over the past 10 years, RYDAX returned 11.59%/yr vs 8.97%/yr for DAX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYDAX charges 1.58%/yr vs 0.20%/yr for DAX.
Доходность
Сравнение доходности RYDAX и DAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYDAX показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции RYDAX превзошли акции DAX по среднегодовой доходности: 11.59% против 8.97% соответственно.
RYDAX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 11.59%
DAX
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам RYDAX и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYDAX Rydex Dow Jones Industrial Average Fund | 6.79% | 12.98% | 13.10% | 14.36% | -8.88% | 19.11% | 7.47% | 23.13% | -5.14% | 26.19% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -0.66% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -18.47% | 7.73% | 12.27% | 22.11% | -22.92% | 28.23% |
Correlation
The correlation between RYDAX and DAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.64 |
The correlation between RYDAX and DAX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYDAX vs. DAX — Ранг доходности на риск
RYDAX
DAX
Сравнение RYDAX c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYDAX | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.05 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 0.26 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 0.83 | +7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYDAX | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.22 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.38 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.42 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.35 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок RYDAX и DAX
Максимальная просадка RYDAX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYDAX и DAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYDAX | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -45.58% | +8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.86% | -14.82% | +4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.50% | -16.03% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -39.96% | +17.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | -45.58% | +8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.63% | +4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -10.51% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 4.68% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYDAX и DAX
Текущая волатильность для Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) составляет 2.99%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что RYDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYDAX | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 6.09% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 14.37% | -5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 17.66% | -5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 20.38% | -5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.61% | 21.28% | -3.67% |
Сравнение комиссий RYDAX и DAX
RYDAX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYDAX и DAX
Дивидендная доходность RYDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности DAX в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.48% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
RYDAX Rydex Dow Jones Industrial Average Fund | 0.35% | 0.38% | 1.73% | 0.75% | 3.17% | 1.22% | 4.87% | 4.02% | 1.25% | 3.70% | 0.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYDAX and DAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAX has higher volatility (6.09%) compared to RYDAX (2.99%). In terms of maximum drawdown, RYDAX dropped -37.34% vs DAX's -45.58%.
RYDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYDAX и DAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор