PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYDAX с DAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYDAX с DAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) и Global X DAX Germany ETF (DAX).

RYDAX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2015 г.. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RYDAX и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYDAX и DAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		-3.60%12.98%13.10%14.36%-8.88%19.11%7.47%23.13%-5.14%26.19%
DAX
Global X DAX Germany ETF		-6.25%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%

Доходность по периодам

С начала года, RYDAX показывает доходность -3.60%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -6.25%. За последние 10 лет акции RYDAX превзошли акции DAX по среднегодовой доходности: 10.50% против 8.48% соответственно.

RYDAX

1 день
2.49%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-0.25%
1 год
10.38%
3 года*
11.90%
5 лет*
7.11%
10 лет*
10.50%

DAX

1 день
1.45%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-6.25%
6 месяцев
-5.30%
1 год
10.17%
3 года*
15.81%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Dow Jones Industrial Average Fund

Global X DAX Germany ETF

Часто сравнивают с RYDAX:
RYDAX с ^IXICRYDAX с VOORYDAX с ^GSPCRYDAX с NASDXRYDAX с ETH-USDRYDAX с XLKRYDAX с VTI
Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с BMW.DEDAX с CACDAX с ^FCHIDAX с VOODAX с QQQ

Сравнение комиссий RYDAX и DAX

RYDAX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.

RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund
DAX
Global X DAX Germany ETF

Доходность на риск

RYDAX vs. DAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYDAX
Ранг доходности на риск RYDAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYDAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYDAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYDAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYDAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYDAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYDAX c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYDAXDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.51

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.85

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.11

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.75

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

2.61

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYDAX vs. DAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYDAX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAX равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYDAX и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYDAXDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.51

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.39

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.40

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.33

+0.28

Корреляция

Корреляция между RYDAX и DAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYDAX и DAX

Дивидендная доходность RYDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности DAX в 1.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		0.39%0.38%1.73%0.75%3.17%1.22%4.87%4.02%1.25%3.70%0.56%0.00%
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.57%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%

Просадки

Сравнение просадок RYDAX и DAX

Максимальная просадка RYDAX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYDAX и DAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYDAXDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-45.58%

+8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-14.82%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-39.96%

+17.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

-45.58%

+8.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-10.00%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-10.58%

+6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

4.23%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RYDAX и DAX

Текущая волатильность для Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) составляет 4.90%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что RYDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYDAXDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

8.46%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

12.77%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

20.20%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

20.20%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

21.21%

-3.63%