Сравнение RYCZX с USPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX).
RYCZX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 19 февр. 2004 г.. USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности RYCZX и USPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYCZX и USPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | 12.18% | -22.14% | -16.97% | -19.05% | 5.48% | -36.32% | -45.37% | -36.65% | 0.75% | -39.59% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 20.94% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
Доходность по периодам
С начала года, RYCZX показывает доходность 12.18%, что значительно ниже, чем у USPIX с доходностью 20.94%. За последние 10 лет акции RYCZX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: -24.23% против -56.07% соответственно.
RYCZX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 16.10%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- -15.25%
- 3 года*
- -16.11%
- 5 лет*
- -13.94%
- 10 лет*
- -24.23%
USPIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 17.98%
- С начала года
- 20.94%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- -33.37%
- 3 года*
- -32.54%
- 5 лет*
- -27.66%
- 10 лет*
- -56.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYCZX и USPIX
RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.
Доходность на риск
RYCZX vs. USPIX — Ранг доходности на риск
RYCZX
USPIX
Сравнение RYCZX c USPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCZX | USPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | -0.75 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | -0.89 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.87 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.51 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -0.61 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCZX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.75 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | -0.62 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.69 | -0.97 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | -0.71 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между RYCZX и USPIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCZX и USPIX
Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности USPIX в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | 5.24% | 5.88% | 4.32% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.24% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 2.24% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок RYCZX и USPIX
Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.77%, примерно равная максимальной просадке USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и USPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYCZX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.77% | -100.00% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.65% | -58.80% | +15.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.67% | -85.38% | +20.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.13% | -99.98% | +4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -100.00% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.68% | -96.42% | +17.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.54% | 49.18% | -16.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCZX и USPIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) составляет 7.96%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что RYCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYCZX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 10.54% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.76% | 24.61% | -6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.31% | 44.88% | -11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.38% | 45.13% | -15.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.13% | 57.96% | -22.83% |