PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RYCZX с RYCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RYCZX и RYCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCZX показывает доходность -14.06%, что значительно ниже, чем у RYCKX с доходностью 19.43%. За последние 10 лет акции RYCZX уступали акциям RYCKX по среднегодовой доходности: -26.35% против 8.69% соответственно.


RYCZX

1 день
0.20%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-14.06%
6 месяцев
-11.55%
1 год
-29.48%
3 года*
-22.79%
5 лет*
-16.83%
10 лет*
-26.35%

RYCKX

1 день
-2.08%
1 месяц
2.47%
С начала года
19.43%
6 месяцев
16.69%
1 год
28.80%
3 года*
17.02%
5 лет*
5.39%
10 лет*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCZX и RYCKX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund
-14.06%-22.14%-16.97%-19.05%5.48%-36.32%-45.37%-36.65%0.75%-39.59%
RYCKX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund
19.43%6.61%15.10%13.97%-23.05%11.26%29.72%14.60%-15.17%18.02%

Correlation

The correlation between RYCZX and RYCKX is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

-0.79

The correlation between RYCZX and RYCKX has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund

Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund

Доходность на риск

RYCZX vs. RYCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RYCZX
Ранг доходности на риск RYCZX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCZX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCZX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCZX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCZX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCZX: 00
Ранг коэф-та Мартина

RYCKX
Ранг доходности на риск RYCKX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCKX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCKX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCKX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCKX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCKX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCZX c RYCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RYCZXRYCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.28

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

2.90

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

11.60

-13.36

RYCZX vs. RYCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCZX на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа RYCKX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCZX и RYCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCZX и RYCKX

Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки RYCKX в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и RYCKX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RYCZXRYCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.79%

-52.60%

-47.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.84%

-10.50%

-20.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.09%

-27.14%

-31.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.41%

-35.98%

-31.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.51%

-44.75%

-50.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.78%

-2.08%

-97.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.89%

-9.49%

-69.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.17%

2.62%

+16.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCZX и RYCKX

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что RYCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RYCZXRYCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

6.76%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.71%

15.55%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.90%

19.13%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.67%

22.89%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.22%

23.09%

+12.13%

Сравнение комиссий RYCZX и RYCKX

RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии RYCKX в 2.26%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCZX и RYCKX

Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, тогда как RYCKX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCKX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund
0.00%0.00%20.92%0.00%14.34%13.66%1.29%0.00%18.93%7.60%1.72%5.90%
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund
6.84%5.88%4.32%1.00%0.00%0.00%0.05%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


RYCZX and RYCKX have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCZX has higher volatility (8.45%) compared to RYCKX (6.76%). In terms of maximum drawdown, RYCZX dropped -99.79% vs RYCKX's -52.60%.

RYCKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCZX и RYCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор