Сравнение RYCZX с RYCKX
RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) and RYCKX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund) are both mutual funds - RYCZX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYCKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCZX returned -26.37%/yr vs 8.92%/yr for RYCKX. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. RYCZX charges 2.70%/yr vs 2.26%/yr for RYCKX.
Доходность
Сравнение доходности RYCZX и RYCKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCZX показывает доходность -14.24%, что значительно ниже, чем у RYCKX с доходностью 21.97%. За последние 10 лет акции RYCZX уступали акциям RYCKX по среднегодовой доходности: -26.37% против 8.92% соответственно.
RYCZX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -14.24%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- -31.28%
- 3 года*
- -22.84%
- 5 лет*
- -17.19%
- 10 лет*
- -26.37%
RYCKX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 21.97%
- 6 месяцев
- 19.17%
- 1 год
- 33.08%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение доходности по годам RYCZX и RYCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | -14.24% | -22.14% | -16.97% | -19.05% | 5.48% | -36.32% | -45.37% | -36.65% | 0.75% | -39.59% |
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 21.97% | 6.61% | 15.10% | 13.97% | -23.05% | 11.26% | 29.72% | 14.60% | -15.17% | 18.02% |
Correlation
The correlation between RYCZX and RYCKX is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | -0.79 |
The correlation between RYCZX and RYCKX has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCZX vs. RYCKX — Ранг доходности на риск
RYCZX
RYCKX
Сравнение RYCZX c RYCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCZX | RYCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.30 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 3.12 | -4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 12.52 | -14.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCZX и RYCKX
Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки RYCKX в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и RYCKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCZX | RYCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -52.60% | -47.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | -10.50% | -20.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.09% | -27.14% | -31.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.41% | -35.98% | -31.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.51% | -44.75% | -50.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | 0.00% | -99.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.89% | -9.49% | -69.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.38% | 2.62% | +17.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCZX и RYCKX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что RYCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCZX | RYCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 6.34% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.71% | 15.39% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.94% | 19.04% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.67% | 22.87% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.29% | 23.12% | +12.17% |
Сравнение комиссий RYCZX и RYCKX
RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии RYCKX в 2.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCZX и RYCKX
Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, тогда как RYCKX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 20.92% | 0.00% | 14.34% | 13.66% | 1.29% | 0.00% | 18.93% | 7.60% | 1.72% | 5.90% |
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | 6.86% | 5.88% | 4.32% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYCZX and RYCKX have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCZX has higher volatility (8.48%) compared to RYCKX (6.34%). In terms of maximum drawdown, RYCZX dropped -99.79% vs RYCKX's -52.60%.
RYCKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCZX и RYCKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор