PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCZX с RYCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCZX с RYCKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) and RYCKX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund) are both mutual funds - RYCZX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYCKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCZX returned -25.94%/yr vs 8.17%/yr for RYCKX. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. RYCZX charges 2.70%/yr vs 2.26%/yr for RYCKX.

Доходность

Сравнение доходности RYCZX и RYCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCZX показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у RYCKX с доходностью 20.27%. За последние 10 лет акции RYCZX уступали акциям RYCKX по среднегодовой доходности: -25.94% против 8.17% соответственно.

RYCZX

1 день
-0.96%
1 месяц
-8.99%
С начала года
-12.67%
6 месяцев
-12.94%
1 год
-30.08%
3 года*
-22.21%
5 лет*
-16.28%
10 лет*
-25.94%

RYCKX

1 день
0.61%
1 месяц
6.36%
С начала года
20.27%
6 месяцев
19.77%
1 год
29.41%
3 года*
17.75%
5 лет*
6.37%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCZX и RYCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		-12.67%-22.14%-16.97%-19.05%5.48%-36.32%-45.37%-36.65%0.75%-39.59%
RYCKX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund		20.27%6.61%15.10%13.97%-23.05%11.26%29.72%14.60%-15.17%18.02%

Correlation

The correlation between RYCZX and RYCKX is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

-0.79

The correlation between RYCZX and RYCKX has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund

Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с RYCZX:
RYCZX с RYCLXRYCZX с DRCVXRYCZX с GRZZXRYCZX с UHPIXRYCZX с URPIXRYCZX с PSTIXRYCZX с RYVNX
Часто сравнивают с RYCKX:
RYCKX с FCGSXRYCKX с VOORYCKX с FXAIXRYCKX с MGKRYCKX с SPYRYCKX с RYMIXRYCKX с RYRRX

Доходность на риск

RYCZX vs. RYCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCZX
Ранг доходности на риск RYCZX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCZX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCZX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCZX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCZX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCZX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYCKX
Ранг доходности на риск RYCKX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCKX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCKX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCKX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCKX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCKX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCZX c RYCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCZXRYCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
1.69

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
2.43

-4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.29

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.95

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

11.86

-13.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCZX vs. RYCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCZX на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа RYCKX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCZX и RYCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCZXRYCKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

1.69

-2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

0.28

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.74

0.36

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.35

-0.99

Просадки

Сравнение просадок RYCZX и RYCKX

Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.78%, что больше максимальной просадки RYCKX в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и RYCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCZXRYCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.78%

-52.60%

-47.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.28%

-10.50%

-20.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.83%

-27.14%

-30.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.41%

-35.98%

-30.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.37%

-44.75%

-50.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.78%

0.00%

-99.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.85%

-9.52%

-69.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.15%

2.60%

+16.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCZX и RYCKX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) составляет 6.00%, в то время как у Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что RYCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCZXRYCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

6.42%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.64%

14.65%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.07%

18.34%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.54%

22.78%

+6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.21%

23.06%

+12.15%

Сравнение комиссий RYCZX и RYCKX

RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии RYCKX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCZX и RYCKX

Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, тогда как RYCKX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCKX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund		0.00%0.00%20.92%0.00%14.34%13.66%1.29%0.00%18.93%7.60%1.72%5.90%
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		6.73%5.88%4.32%1.00%0.00%0.00%0.05%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYCZX and RYCKX have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCKX has higher volatility (6.42%) compared to RYCZX (6.00%). In terms of maximum drawdown, RYCZX dropped -99.78% vs RYCKX's -52.60%.

RYCKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCZX и RYCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор