PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCZX с PSTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCZX с PSTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) and PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYCZX returned -25.94%/yr vs -16.44%/yr for PSTIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RYCZX charges 2.70%/yr vs 0.64%/yr for PSTIX.

Доходность

Сравнение доходности RYCZX и PSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCZX показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у PSTIX с доходностью -8.07%. За последние 10 лет акции RYCZX уступали акциям PSTIX по среднегодовой доходности: -25.94% против -16.44% соответственно.

RYCZX

1 день
-0.96%
1 месяц
-8.99%
С начала года
-12.67%
6 месяцев
-12.94%
1 год
-30.08%
3 года*
-22.21%
5 лет*
-16.28%
10 лет*
-25.94%

PSTIX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.07%
6 месяцев
-7.36%
1 год
-14.93%
3 года*
-10.73%
5 лет*
-7.37%
10 лет*
-16.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCZX и PSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		-12.67%-22.14%-16.97%-19.05%5.48%-36.32%-45.37%-36.65%0.75%-39.59%
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		-8.07%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-60.95%-20.83%-20.27%5.21%-14.04%

Correlation

The correlation between RYCZX and PSTIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.90

The correlation between RYCZX and PSTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund

PIMCO StocksPLUS Short Fund

Часто сравнивают с RYCZX:
RYCZX с RYCLXRYCZX с DRCVXRYCZX с GRZZXRYCZX с UHPIXRYCZX с URPIXRYCZX с RYVNXRYCZX с RYCKX
Часто сравнивают с PSTIX:
PSTIX с GRZZXPSTIX с RYCLXPSTIX с SOPIXPSTIX с UHPIXPSTIX с RYTPXPSTIX с RYURXPSTIX с USPIX

Доходность на риск

RYCZX vs. PSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCZX
Ранг доходности на риск RYCZX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCZX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCZX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCZX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCZX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCZX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCZX c PSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCZXPSTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
-1.34

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
-1.92

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.79

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-1.01

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

-1.97

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCZX vs. PSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCZX на текущий момент составляет -1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSTIX равному -1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCZX и PSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCZXPSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

-1.34

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

-0.45

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.74

-0.69

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

-0.49

-0.15

Просадки

Сравнение просадок RYCZX и PSTIX

Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.78%, примерно равная максимальной просадке PSTIX в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и PSTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCZXPSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.78%

-95.26%

-4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.28%

-15.41%

-15.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.83%

-33.92%

-23.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.41%

-37.53%

-28.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.37%

-84.17%

-11.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.78%

-95.26%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.85%

-58.61%

-20.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.15%

8.09%

+11.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCZX и PSTIX

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что RYCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCZXPSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

2.46%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.64%

8.60%

+10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.07%

11.55%

+12.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.54%

16.46%

+13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.21%

23.76%

+11.45%

Сравнение комиссий RYCZX и PSTIX

RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии PSTIX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCZX и PSTIX

Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, тогда как PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		0.00%0.00%0.00%4.09%1.16%1.35%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		6.73%5.88%4.32%1.00%0.00%0.00%0.05%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYCZX and PSTIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCZX has higher volatility (6.00%) compared to PSTIX (2.46%). In terms of maximum drawdown, RYCZX dropped -99.78% vs PSTIX's -95.26%.

RYCZX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.28 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCZX и PSTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор