PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCZX с RYCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYCZX с RYCLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX).

RYCZX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 19 февр. 2004 г.. RYCLX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 19 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности RYCZX и RYCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYCZX и RYCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		12.18%-22.14%-16.97%-19.05%5.48%-36.32%-45.37%-36.65%0.75%-39.59%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		0.49%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%

Доходность по периодам

С начала года, RYCZX показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у RYCLX с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции RYCZX уступали акциям RYCLX по среднегодовой доходности: -24.23% против -10.42% соответственно.

RYCZX

1 день
-0.21%
1 месяц
16.10%
С начала года
12.18%
6 месяцев
5.28%
1 год
-15.25%
3 года*
-16.11%
5 лет*
-13.94%
10 лет*
-24.23%

RYCLX

1 день
0.86%
1 месяц
8.76%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.69%
1 год
-8.64%
3 года*
-4.16%
5 лет*
-3.97%
10 лет*
-10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCZX:
RYCZX с GRZZXRYCZX с PSTIXRYCZX с UHPIXRYCZX с RYGBXRYCZX с RYSIXRYCZX с URPIX
Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с PSTIXRYCLX с RYTPXRYCLX с UWPIXRYCLX с URPIXRYCLX с RYVNXRYCLX с UHPIXRYCLX с RYURX

Сравнение комиссий RYCZX и RYCLX

RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии RYCLX в 2.39%.

RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Доходность на риск

RYCZX vs. RYCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCZX
Ранг доходности на риск RYCZX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCZX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCZX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCZX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCZX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCZX: 44
Ранг коэф-та Мартина
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCZX c RYCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCZXRYCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

-0.42

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.53

-0.46

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.94

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.27

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

-0.36

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCZX vs. RYCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCZX на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYCLX равному -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCZX и RYCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCZXRYCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

-0.42

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

-0.19

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

-0.49

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

-0.53

-0.09

Корреляция

Корреляция между RYCZX и RYCLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCZX и RYCLX

Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что меньше доходности RYCLX в 32.85%

TTM2025202420232022202120202019
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		5.24%5.88%4.32%1.00%0.00%0.00%0.05%0.24%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		32.85%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%

Просадки

Сравнение просадок RYCZX и RYCLX

Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.77%, примерно равная максимальной просадке RYCLX в -95.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и RYCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYCZXRYCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.77%

-95.37%

-4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.65%

-26.30%

-17.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.67%

-30.60%

-34.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.13%

-70.37%

-24.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-94.92%

-4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.68%

-69.97%

-8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.54%

19.44%

+13.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCZX и RYCLX

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что RYCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYCZXRYCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

5.70%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.76%

11.51%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.31%

20.92%

+12.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.38%

20.52%

+8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.13%

21.42%

+13.71%