PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCZX с DRCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCZX с DRCVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) and DRCVX (Comstock Capital Value Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYCZX returned -26.35%/yr vs -4.56%/yr for DRCVX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYCZX charges 2.70%/yr vs 0.00%/yr for DRCVX.

Доходность

Сравнение доходности RYCZX и DRCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCZX показывает доходность -14.06%, что значительно ниже, чем у DRCVX с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции RYCZX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -26.35% против -4.56% соответственно.

RYCZX

1 день
0.20%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-14.06%
6 месяцев
-11.55%
1 год
-29.48%
3 года*
-22.79%
5 лет*
-16.83%
10 лет*
-26.35%

DRCVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
3.17%
6 месяцев
3.09%
1 год
8.63%
3 года*
7.75%
5 лет*
5.20%
10 лет*
-4.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCZX и DRCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		-14.06%-22.14%-16.97%-19.05%5.48%-36.32%-45.37%-36.65%0.75%-39.59%
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		3.17%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%

Correlation

The correlation between RYCZX and DRCVX is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.58

The correlation between RYCZX and DRCVX shifts across timeframes, from -0.60 (3 years) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund

Comstock Capital Value Fund

Часто сравнивают с RYCZX:
RYCZX с RYCLXRYCZX с GRZZXRYCZX с UHPIXRYCZX с URPIXRYCZX с RYCKXRYCZX с PSTIXRYCZX с RYVNX
Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с RYURXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYTPXDRCVX с TEPIXDRCVX с FNPIXDRCVX с PHPIX

Доходность на риск

RYCZX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCZX
Ранг доходности на риск RYCZX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCZX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCZX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCZX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCZX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCZX: 00
Ранг коэф-та Мартина
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCZX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCZXDRCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.26
3.07

-4.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.81
4.94

-6.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.73

-0.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

10.01

-11.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

35.92

-37.67

RYCZX vs. DRCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCZX на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа DRCVX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCZX и DRCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCZX и DRCVX

Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.79%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и DRCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCZXDRCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.79%

-97.47%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.84%

-0.89%

-29.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.09%

-3.82%

-55.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.41%

-4.08%

-63.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.51%

-54.27%

-41.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.78%

-96.61%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.89%

-65.93%

-12.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.17%

0.25%

+18.92%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCZX и DRCVX

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что RYCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCZXDRCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

0.93%

+7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.71%

1.91%

+17.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.90%

2.92%

+21.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.67%

4.58%

+25.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.22%

9.58%

+25.64%

Сравнение комиссий RYCZX и DRCVX

RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCZX и DRCVX

Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности DRCVX в 1.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.90%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		6.84%5.88%4.32%1.00%0.00%0.00%0.05%0.24%

Часто задаваемые вопросы

RYCZX and DRCVX have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCZX has higher volatility (8.45%) compared to DRCVX (0.93%). In terms of maximum drawdown, RYCZX dropped -99.79% vs DRCVX's -97.47%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCZX и DRCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор