Сравнение RYCZX с DRCVX
RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) and DRCVX (Comstock Capital Value Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYCZX returned -25.76%/yr vs -4.15%/yr for DRCVX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYCZX charges 2.70%/yr vs 0.00%/yr for DRCVX.
Доходность
Сравнение доходности RYCZX и DRCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCZX показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у DRCVX с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции RYCZX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -25.76% против -4.15% соответственно.
RYCZX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -10.59%
- 6 месяцев
- -10.97%
- 1 год
- -28.74%
- 3 года*
- -21.60%
- 5 лет*
- -15.71%
- 10 лет*
- -25.76%
DRCVX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- -4.15%
Сравнение доходности по годам RYCZX и DRCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | -10.59% | -22.14% | -16.97% | -19.05% | 5.48% | -36.32% | -45.37% | -36.65% | 0.75% | -39.59% |
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 2.94% | 11.55% | 2.02% | 6.55% | 4.13% | -2.16% | -5.36% | -25.76% | 7.76% | -20.58% |
Correlation
The correlation between RYCZX and DRCVX is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г. | 0.58 |
The correlation between RYCZX and DRCVX shifts across timeframes, from -0.59 (3 years) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCZX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск
RYCZX
DRCVX
Сравнение RYCZX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCZX | DRCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.77 | -0.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 10.61 | -11.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 38.30 | -39.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCZX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | 3.18 | -4.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 1.12 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 | -0.42 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.01 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок RYCZX и DRCVX
Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.78%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и DRCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCZX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.78% | -97.47% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.28% | -0.89% | -30.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.83% | -3.82% | -54.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.41% | -4.08% | -62.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.37% | -54.27% | -41.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.78% | -96.62% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.85% | -65.89% | -12.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.24% | 0.25% | +18.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCZX и DRCVX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что RYCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCZX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 0.67% | +5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.71% | 1.81% | +16.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 3.02% | +21.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 4.56% | +25.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.21% | 9.80% | +25.41% |
Сравнение комиссий RYCZX и DRCVX
RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCZX и DRCVX
Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности DRCVX в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.91% | 1.96% | 0.00% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | 6.58% | 5.88% | 4.32% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
RYCZX and DRCVX have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCZX has higher volatility (6.05%) compared to DRCVX (0.67%). In terms of maximum drawdown, RYCZX dropped -99.78% vs DRCVX's -97.47%.
DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCZX и DRCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор