Сравнение RYCZX с GRZZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Grizzly Short Fund (GRZZX).
RYCZX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 19 февр. 2004 г.. GRZZX управляется Leuthold. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности RYCZX и GRZZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYCZX и GRZZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | 6.63% | -22.14% | -16.97% | -19.05% | 5.48% | -36.32% | -45.37% | -36.65% | 0.75% | -39.59% |
GRZZX Grizzly Short Fund | 5.45% | -2.98% | -6.74% | -18.72% | 22.43% | -15.87% | -41.33% | -29.43% | 301.98% | -19.84% |
Доходность по периодам
С начала года, RYCZX показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у GRZZX с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции RYCZX уступали акциям GRZZX по среднегодовой доходности: -24.61% против -0.79% соответственно.
RYCZX
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- 10.08%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- -19.51%
- 3 года*
- -17.52%
- 5 лет*
- -14.63%
- 10 лет*
- -24.61%
GRZZX
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -2.53%
- 3 года*
- -4.54%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- -0.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYCZX и GRZZX
RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии GRZZX в 1.61%.
Доходность на риск
RYCZX vs. GRZZX — Ранг доходности на риск
RYCZX
GRZZX
Сравнение RYCZX c GRZZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Grizzly Short Fund (GRZZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCZX | GRZZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | -0.14 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | -0.05 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.99 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.13 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | -0.16 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCZX | GRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.14 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | -0.12 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | -0.01 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.10 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между RYCZX и GRZZX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCZX и GRZZX
Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности GRZZX в 4.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | 5.51% | 5.88% | 4.32% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.24% |
GRZZX Grizzly Short Fund | 4.91% | 6.00% | 10.30% | 6.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок RYCZX и GRZZX
Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки GRZZX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и GRZZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYCZX | GRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.77% | -91.80% | -7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.65% | -22.23% | -21.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.67% | -36.02% | -28.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.13% | -71.73% | -23.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.73% | -88.24% | -11.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.68% | -69.22% | -9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.61% | 17.82% | +14.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCZX и GRZZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Grizzly Short Fund (GRZZX) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что RYCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRZZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYCZX | GRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | 5.16% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.48% | 10.47% | +8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.60% | 19.84% | +13.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.46% | 19.52% | +9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 96.65% | -61.49% |