PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCZX с GRZZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCZX с GRZZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) and GRZZX (Grizzly Short Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYCZX returned -25.76%/yr vs -1.08%/yr for GRZZX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RYCZX charges 2.70%/yr vs 1.61%/yr for GRZZX.

Доходность

Сравнение доходности RYCZX и GRZZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Grizzly Short Fund (GRZZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCZX показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у GRZZX с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции RYCZX уступали акциям GRZZX по среднегодовой доходности: -25.76% против -1.08% соответственно.

RYCZX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-10.97%
1 год
-28.74%
3 года*
-21.60%
5 лет*
-15.71%
10 лет*
-25.76%

GRZZX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.96%
1 год
-7.86%
3 года*
-7.01%
5 лет*
-3.51%
10 лет*
-1.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCZX и GRZZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		-10.59%-22.14%-16.97%-19.05%5.48%-36.32%-45.37%-36.65%0.75%-39.59%
GRZZX
Grizzly Short Fund		-4.85%-2.98%-6.74%-18.72%22.43%-15.87%-41.33%-29.43%301.98%-19.84%

Correlation

The correlation between RYCZX and GRZZX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.83

The correlation between RYCZX and GRZZX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund

Grizzly Short Fund

Часто сравнивают с RYCZX:
RYCZX с RYCLXRYCZX с DRCVXRYCZX с UHPIXRYCZX с URPIXRYCZX с PSTIXRYCZX с RYCKXRYCZX с RYVNX
Часто сравнивают с GRZZX:
GRZZX с BEARXGRZZX с FXAIXGRZZX с PSTIXGRZZX с UHPIXGRZZX с RYVNXGRZZX с LCORXGRZZX с RYURX

Доходность на риск

RYCZX vs. GRZZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCZX
Ранг доходности на риск RYCZX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCZX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCZX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCZX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCZX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCZX: 11
Ранг коэф-та Мартина
GRZZX
Ранг доходности на риск GRZZX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRZZX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRZZX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRZZX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRZZX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRZZX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCZX c GRZZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Grizzly Short Fund (GRZZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCZXGRZZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
-0.59

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.67
-0.75

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.92

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.58

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

-1.32

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCZX vs. GRZZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCZX на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа GRZZX равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCZX и GRZZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCZXGRZZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

-0.59

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

-0.18

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

-0.01

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

-0.11

-0.53

Просадки

Сравнение просадок RYCZX и GRZZX

Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.78%, что больше максимальной просадки GRZZX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и GRZZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCZXGRZZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.78%

-91.80%

-7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.28%

-13.89%

-17.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.83%

-29.48%

-28.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.41%

-37.65%

-28.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.37%

-72.45%

-22.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.78%

-89.39%

-10.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.85%

-69.36%

-9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.24%

6.09%

+13.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCZX и GRZZX

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Grizzly Short Fund (GRZZX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что RYCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRZZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCZXGRZZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

3.38%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.71%

10.20%

+8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

13.78%

+10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

19.54%

+10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.21%

96.65%

-61.44%

Сравнение комиссий RYCZX и GRZZX

RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии GRZZX в 1.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCZX и GRZZX

Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности GRZZX в 5.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GRZZX
Grizzly Short Fund		5.44%6.00%10.30%6.61%0.00%0.00%0.00%1.14%
RYCZX
Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund		6.58%5.88%4.32%1.00%0.00%0.00%0.05%0.24%

Часто задаваемые вопросы

RYCZX and GRZZX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCZX has higher volatility (6.05%) compared to GRZZX (3.38%). In terms of maximum drawdown, RYCZX dropped -99.78% vs GRZZX's -91.80%.

GRZZX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCZX и GRZZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор