PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCLX с UCPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCLX с UCPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) and UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYCLX returned -11.25%/yr vs -28.39%/yr for UCPIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. RYCLX charges 2.39%/yr vs 1.78%/yr for UCPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYCLX и UCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCLX показывает доходность -12.06%, что значительно выше, чем у UCPIX с доходностью -29.75%. За последние 10 лет акции RYCLX превзошли акции UCPIX по среднегодовой доходности: -11.25% против -28.39% соответственно.

RYCLX

1 день
-0.83%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-12.06%
6 месяцев
-11.00%
1 год
-15.41%
3 года*
-8.55%
5 лет*
-5.59%
10 лет*
-11.25%

UCPIX

1 день
-1.75%
1 месяц
-9.37%
С начала года
-29.75%
6 месяцев
-27.91%
1 год
-50.18%
3 года*
-30.24%
5 лет*
-17.99%
10 лет*
-28.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCLX и UCPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-12.06%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		-29.75%-25.76%-19.27%-26.54%28.08%-36.02%-60.58%-38.99%17.86%-27.19%

Correlation

The correlation between RYCLX and UCPIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.95

The correlation between RYCLX and UCPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

ProFunds UltraShort Small Cap Fund

Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с RYCZXRYCLX с PSTIXRYCLX с RYTPXRYCLX с BEARXRYCLX с URPIXRYCLX с RYURXRYCLX с UWPIX
Часто сравнивают с UCPIX:
UCPIX с VIIIXUCPIX с UHPIXUCPIX с DRCVXUCPIX с BRPIXUCPIX с PSTIXUCPIX с ENPIXUCPIX с UXPIX

Доходность на риск

RYCLX vs. UCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UCPIX
Ранг доходности на риск UCPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCLX c UCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCLXUCPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
-1.36

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
-2.23

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.76

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-1.02

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.97

-1.68

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCLX vs. UCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCLX на текущий момент составляет -1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCPIX равному -1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCLX и UCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCLXUCPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

-1.36

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.04

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

-0.10

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

-0.14

-0.42

Просадки

Сравнение просадок RYCLX и UCPIX

Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.55%, примерно равная максимальной просадке UCPIX в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и UCPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCLXUCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.55%

-99.99%

+4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-50.67%

+34.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.72%

-94.79%

+64.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.32%

-95.26%

+61.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.25%

-99.39%

+28.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.55%

-99.95%

+4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.18%

-84.03%

+13.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

32.46%

-24.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCLX и UCPIX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) составляет 4.43%, в то время как у ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCLXUCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

11.20%

-6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

27.33%

-15.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

38.25%

-22.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

402.12%

-381.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

286.19%

-264.73%

Сравнение комиссий RYCLX и UCPIX

RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии UCPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCLX и UCPIX

Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.53%, что больше доходности UCPIX в 6.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		37.53%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		6.57%4.61%4.24%4.77%0.00%0.00%0.00%0.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, RYCLX and UCPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UCPIX has higher volatility (11.20%) compared to RYCLX (4.43%). In terms of maximum drawdown, RYCLX dropped -95.55% vs UCPIX's -99.99%.

RYCLX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.06 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCLX и UCPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор