PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYCLX с UCPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCLX с UCPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) and UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYCLX returned -10.90%/yr vs -9.32%/yr for UCPIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. RYCLX charges 2.39%/yr vs 1.78%/yr for UCPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYCLX и UCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCLX показывает доходность -11.81%, что значительно выше, чем у UCPIX с доходностью -32.16%. За последние 10 лет акции RYCLX уступали акциям UCPIX по среднегодовой доходности: -10.90% против -9.32% соответственно.

RYCLX

1 день
0.00%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
-5.89%
С начала года
-11.81%
1 год
-12.91%
3 года*
-6.67%
5 лет*
-6.09%
10 лет*
-10.90%

UCPIX

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.24%
6 месяцев
-21.28%
С начала года
-32.16%
1 год
-46.03%
3 года*
54.04%
5 лет*
26.81%
10 лет*
-9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCLX и UCPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-11.81%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		-32.16%-25.76%707.30%-26.54%28.08%-36.02%-60.58%-38.99%17.86%-27.19%

Correlation

The correlation between RYCLX and UCPIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.95

The correlation between RYCLX and UCPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

ProFunds UltraShort Small Cap Fund

Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с RYCZXRYCLX с PSTIXRYCLX с URPIXRYCLX с BEARXRYCLX с RYTPXRYCLX с RYURXRYCLX с UWPIX
Часто сравнивают с UCPIX:
UCPIX с VIIIXUCPIX с UHPIXUCPIX с BRPIXUCPIX с PSTIXUCPIX с DRCVXUCPIX с UXPIXUCPIX с ENPIX

Доходность на риск

RYCLX vs. UCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UCPIX
Ранг доходности на риск UCPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCLX c UCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCLXUCPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
-1.22

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
-1.90

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.79

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.93

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

-1.50

+0.13

RYCLX vs. UCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCLX на текущий момент составляет -0.85, что выше коэффициента Шарпа UCPIX равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCLX и UCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCLX и UCPIX

Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.66%, примерно равная максимальной просадке UCPIX в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и UCPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCLXUCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.66%

-99.90%

+4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.50%

-50.68%

+32.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.43%

-68.91%

+36.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-68.91%

+33.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.12%

-92.98%

+21.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.54%

-99.47%

+3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.31%

-84.04%

+13.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.76%

31.51%

-21.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCLX и UCPIX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) составляет 3.73%, в то время как у ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCLXUCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

7.59%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

28.50%

-16.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

38.95%

-23.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

400.23%

-379.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

284.74%

-263.33%

Сравнение комиссий RYCLX и UCPIX

RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии UCPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCLX и UCPIX

Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.43%, что больше доходности UCPIX в 6.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		37.43%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		6.80%4.61%4.24%4.77%0.00%0.00%0.00%0.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, RYCLX and UCPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UCPIX has higher volatility (7.59%) compared to RYCLX (3.73%). In terms of maximum drawdown, RYCLX dropped -95.66% vs UCPIX's -99.90%.

RYCLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCLX и UCPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор