PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCLX с UCPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCLX с UCPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) and UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYCLX returned -11.50%/yr vs -10.66%/yr for UCPIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. RYCLX charges 2.39%/yr vs 1.78%/yr for UCPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYCLX и UCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCLX показывает доходность -12.26%, что значительно выше, чем у UCPIX с доходностью -32.32%. За последние 10 лет акции RYCLX уступали акциям UCPIX по среднегодовой доходности: -11.50% против -10.66% соответственно.

RYCLX

1 день
1.08%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-12.26%
6 месяцев
-10.54%
1 год
-14.39%
3 года*
-8.62%
5 лет*
-5.65%
10 лет*
-11.50%

UCPIX

1 день
1.88%
1 месяц
-7.62%
С начала года
-32.32%
6 месяцев
-28.57%
1 год
-49.33%
3 года*
48.01%
5 лет*
30.45%
10 лет*
-10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCLX и UCPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-12.26%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		-32.32%-25.76%707.30%-26.54%28.08%-36.02%-60.58%-38.99%17.86%-27.19%

Correlation

The correlation between RYCLX and UCPIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.95

The correlation between RYCLX and UCPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

ProFunds UltraShort Small Cap Fund

Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с RYCZXRYCLX с PSTIXRYCLX с BEARXRYCLX с URPIXRYCLX с RYTPXRYCLX с RYURXRYCLX с UWPIX
Часто сравнивают с UCPIX:
UCPIX с VIIIXUCPIX с UHPIXUCPIX с BRPIXUCPIX с DRCVXUCPIX с PSTIXUCPIX с ENPIXUCPIX с UXPIX

Доходность на риск

RYCLX vs. UCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UCPIX
Ранг доходности на риск UCPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCLX c UCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCLXUCPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
-1.29

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.28
-2.09

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.78

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.99

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

-1.64

-0.06

RYCLX vs. UCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCLX на текущий момент составляет -0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCPIX равному -1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCLX и UCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCLX и UCPIX

Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.61%, примерно равная максимальной просадке UCPIX в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и UCPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCLXUCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.61%

-99.90%

+4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.57%

-51.41%

+33.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.65%

-68.50%

+36.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-68.50%

+34.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.64%

-94.03%

+22.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.56%

-99.47%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.24%

-83.99%

+13.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.95%

31.06%

-22.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCLX и UCPIX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) составляет 4.76%, в то время как у ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCLXUCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

12.94%

-8.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

28.84%

-17.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

39.45%

-23.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

400.24%

-379.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

284.82%

-263.37%

Сравнение комиссий RYCLX и UCPIX

RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии UCPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCLX и UCPIX

Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.62%, что больше доходности UCPIX в 6.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		37.62%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		6.82%4.61%4.24%4.77%0.00%0.00%0.00%0.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, RYCLX and UCPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UCPIX has higher volatility (12.94%) compared to RYCLX (4.76%). In terms of maximum drawdown, RYCLX dropped -95.61% vs UCPIX's -99.90%.

RYCLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCLX и UCPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор