PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCLX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYCLX с RYAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX).

RYCLX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 19 февр. 2004 г.. RYAIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности RYCLX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYCLX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		0.49%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		6.93%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Доходность по периодам

С начала года, RYCLX показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у RYAIX с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции RYCLX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: -10.42% против -17.17% соответственно.

RYCLX

1 день
0.86%
1 месяц
8.76%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.69%
1 год
-8.64%
3 года*
-4.16%
5 лет*
-3.97%
10 лет*
-10.42%

RYAIX

1 день
-3.40%
1 месяц
5.21%
С начала года
6.93%
6 месяцев
5.89%
1 год
-16.93%
3 года*
-14.57%
5 лет*
-10.96%
10 лет*
-17.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с PSTIXRYCLX с RYTPXRYCLX с UWPIXRYCLX с URPIXRYCLX с RYVNXRYCLX с RYURXRYCLX с SOPIX
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с BRK-BRYAIX с MOATRYAIX с NVDARYAIX с BTC-USD

Сравнение комиссий RYCLX и RYAIX

RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.

RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Доходность на риск

RYCLX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 44
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCLX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCLXRYAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

-0.78

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

-0.97

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.86

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.52

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.36

-0.64

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCLX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCLX на текущий момент составляет -0.42, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCLX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCLXRYAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

-0.78

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.48

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

-0.76

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

-0.16

-0.37

Корреляция

Корреляция между RYCLX и RYAIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCLX и RYAIX

Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.85%, что больше доходности RYAIX в 2.08%

TTM2025202420232022202120202019
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		32.85%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.08%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%

Просадки

Сравнение просадок RYCLX и RYAIX

Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.37%, примерно равная максимальной просадке RYAIX в -98.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и RYAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYCLXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.37%

-98.75%

+3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.30%

-33.93%

+7.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-54.73%

+24.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.37%

-87.23%

+16.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.92%

-98.61%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.97%

-73.13%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.44%

27.24%

-7.80%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCLX и RYAIX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) составляет 5.70%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYCLXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

6.59%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

12.81%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

22.72%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

22.86%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

22.61%

-1.19%