Сравнение RYCLX с DRCVX
RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) and DRCVX (Comstock Capital Value Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYCLX returned -10.90%/yr vs -3.71%/yr for DRCVX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYCLX charges 2.39%/yr vs 0.00%/yr for DRCVX.
Доходность
Сравнение доходности RYCLX и DRCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCLX показывает доходность -11.81%, что значительно ниже, чем у DRCVX с доходностью 3.85%. За последние 10 лет акции RYCLX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -10.90% против -3.71% соответственно.
RYCLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- -5.89%
- С начала года
- -11.81%
- 1 год
- -12.91%
- 3 года*
- -6.67%
- 5 лет*
- -6.09%
- 10 лет*
- -10.90%
DRCVX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 3.85%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- -3.71%
Сравнение доходности по годам RYCLX и DRCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | -11.81% | -1.04% | -5.59% | -8.75% | 8.93% | -24.21% | -25.53% | -21.03% | 11.39% | -14.94% |
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 3.85% | 11.55% | 2.02% | 6.55% | 4.13% | -2.16% | -5.36% | -25.76% | 7.76% | -20.58% |
Correlation
The correlation between RYCLX and DRCVX is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | 0.57 |
The correlation between RYCLX and DRCVX shifts across timeframes, from -0.68 (3 years) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCLX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск
RYCLX
DRCVX
Сравнение RYCLX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCLX | DRCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.67 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 8.83 | -9.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 32.03 | -33.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCLX и DRCVX
Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.66%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и DRCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCLX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.66% | -97.47% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.50% | -0.89% | -17.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.43% | -3.82% | -28.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -4.08% | -30.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.12% | -49.64% | -21.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.54% | -96.59% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.31% | -65.97% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.76% | 0.25% | +9.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCLX и DRCVX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCLX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 0.86% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 1.97% | +9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 2.85% | +13.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 4.58% | +15.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 9.44% | +11.97% |
Сравнение комиссий RYCLX и DRCVX
RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCLX и DRCVX
Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.43%, что больше доходности DRCVX в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.89% | 1.96% | 0.00% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | 37.43% | 33.01% | 25.75% | 9.12% | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
RYCLX and DRCVX have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCLX has higher volatility (3.73%) compared to DRCVX (0.86%). In terms of maximum drawdown, RYCLX dropped -95.66% vs DRCVX's -97.47%.
DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCLX и DRCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор