Сравнение RYCLX с DRCVX
RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) and DRCVX (Comstock Capital Value Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYCLX returned -11.25%/yr vs -4.13%/yr for DRCVX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYCLX charges 2.39%/yr vs 0.00%/yr for DRCVX.
Доходность
Сравнение доходности RYCLX и DRCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCLX показывает доходность -11.97%, что значительно ниже, чем у DRCVX с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции RYCLX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -11.25% против -4.13% соответственно.
RYCLX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -11.97%
- 6 месяцев
- -11.69%
- 1 год
- -15.53%
- 3 года*
- -8.52%
- 5 лет*
- -5.47%
- 10 лет*
- -11.25%
DRCVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- -4.13%
Сравнение доходности по годам RYCLX и DRCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | -11.97% | -1.04% | -5.59% | -8.75% | 8.93% | -24.21% | -25.53% | -21.03% | 11.39% | -14.94% |
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 3.17% | 11.55% | 2.02% | 6.55% | 4.13% | -2.16% | -5.36% | -25.76% | 7.76% | -20.58% |
Correlation
The correlation between RYCLX and DRCVX is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г. | 0.57 |
The correlation between RYCLX and DRCVX shifts across timeframes, from -0.69 (3 years) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCLX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск
RYCLX
DRCVX
Сравнение RYCLX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCLX | DRCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.84 | -0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 11.47 | -12.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.83 | 41.31 | -43.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCLX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 3.41 | -4.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 1.13 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.53 | -0.42 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.01 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок RYCLX и DRCVX
Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.55%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и DRCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCLX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -97.47% | +1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -0.89% | -15.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.72% | -3.82% | -26.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.32% | -4.08% | -29.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.25% | -54.27% | -16.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.55% | -96.61% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.19% | -65.89% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.41% | 0.25% | +8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCLX и DRCVX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCLX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 0.63% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 1.81% | +9.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 3.02% | +12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 4.56% | +15.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 9.80% | +11.66% |
Сравнение комиссий RYCLX и DRCVX
RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCLX и DRCVX
Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.50%, что больше доходности DRCVX в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.90% | 1.96% | 0.00% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | 37.50% | 33.01% | 25.75% | 9.12% | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
RYCLX and DRCVX have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCLX has higher volatility (4.37%) compared to DRCVX (0.63%). In terms of maximum drawdown, RYCLX dropped -95.55% vs DRCVX's -97.47%.
DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCLX и DRCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор