Сравнение RYCLX с DRCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX).
RYCLX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 19 февр. 2004 г.. DRCVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 9 окт. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности RYCLX и DRCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYCLX и DRCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | -2.37% | -1.04% | -5.59% | -8.75% | 8.93% | -24.21% | -25.53% | -21.03% | 11.39% | -14.94% |
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.13% | 11.55% | 2.02% | 6.55% | 4.13% | -2.16% | -5.36% | -25.76% | 7.76% | -20.58% |
Доходность по периодам
С начала года, RYCLX показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у DRCVX с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции RYCLX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -10.68% против -4.63% соответственно.
RYCLX
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 6.51%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- -10.75%
- 3 года*
- -5.07%
- 5 лет*
- -4.24%
- 10 лет*
- -10.68%
DRCVX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- -4.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYCLX и DRCVX
RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.
Доходность на риск
RYCLX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск
RYCLX
DRCVX
Сравнение RYCLX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCLX | DRCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 1.91 | -2.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | 2.59 | -3.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.50 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.30 | -2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 12.01 | -12.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCLX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 1.91 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 1.04 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 | -0.47 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.01 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между RYCLX и DRCVX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCLX и DRCVX
Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.81%, что больше доходности DRCVX в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | 33.81% | 33.01% | 25.75% | 9.12% | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.89% |
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.94% | 1.96% | 0.00% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYCLX и DRCVX
Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.37%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и DRCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYCLX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.37% | -97.47% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.30% | -3.82% | -22.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -4.34% | -26.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.37% | -54.27% | -16.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.06% | -96.68% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.98% | -65.76% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.49% | 0.73% | +18.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCLX и DRCVX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYCLX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 0.98% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 2.03% | +9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 4.92% | +16.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 4.55% | +16.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 9.95% | +11.49% |