PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RYCLX с DRCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RYCLX и DRCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCLX показывает доходность -11.97%, что значительно ниже, чем у DRCVX с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции RYCLX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -11.25% против -4.13% соответственно.


RYCLX

1 день
0.09%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-11.97%
6 месяцев
-11.69%
1 год
-15.53%
3 года*
-8.52%
5 лет*
-5.47%
10 лет*
-11.25%

DRCVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
С начала года
3.17%
6 месяцев
3.32%
1 год
9.66%
3 года*
8.04%
5 лет*
5.14%
10 лет*
-4.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCLX и DRCVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund
-11.97%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%
DRCVX
Comstock Capital Value Fund
3.17%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%

Correlation

The correlation between RYCLX and DRCVX is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.57

The correlation between RYCLX and DRCVX shifts across timeframes, from -0.69 (3 years) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Comstock Capital Value Fund

Доходность на риск

RYCLX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 00
Ранг коэф-та Мартина

DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCLX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RYCLXDRCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-6.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.84

-0.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

11.47

-12.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.83

41.31

-43.14

RYCLX vs. DRCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCLX на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа DRCVX равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCLX и DRCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RYCLXDRCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

3.41

-4.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

1.13

-1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

-0.42

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

-0.01

-0.54

Просадки

Сравнение просадок RYCLX и DRCVX

Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.55%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и DRCVX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RYCLXDRCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.55%

-97.47%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-0.89%

-15.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.72%

-3.82%

-26.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.32%

-4.08%

-29.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.25%

-54.27%

-16.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.55%

-96.61%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.19%

-65.89%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.41%

0.25%

+8.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCLX и DRCVX

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RYCLXDRCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

0.63%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

1.81%

+9.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

3.02%

+12.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

4.56%

+15.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

9.80%

+11.66%

Сравнение комиссий RYCLX и DRCVX

RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCLX и DRCVX

Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.50%, что больше доходности DRCVX в 1.90%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRCVX
Comstock Capital Value Fund
1.90%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund
37.50%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%

Часто задаваемые вопросы


RYCLX and DRCVX have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCLX has higher volatility (4.37%) compared to DRCVX (0.63%). In terms of maximum drawdown, RYCLX dropped -95.55% vs DRCVX's -97.47%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCLX и DRCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор