Сравнение AIG с ALL
AIG (American International Group, Inc.) and ALL (The Allstate Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AIG in Insurance - Diversified, ALL in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, AIG returned 5.71%/yr vs 16.96%/yr for ALL. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AIG и ALL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIG показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у ALL с доходностью 28.43%. За последние 10 лет акции AIG уступали акциям ALL по среднегодовой доходности: 5.71% против 16.96% соответственно.
AIG
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 6.23%
- С начала года
- -5.17%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 5.71%
- Всё время*
- 2.30%
ALL
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 6.53%
- 6 месяцев
- 29.07%
- С начала года
- 28.43%
- 1 год
- 31.31%
- 3 года*
- 36.99%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 16.96%
- Всё время*
- 11.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $235.16M | $257.60M | $300.02M | |
| $402.08M | $411.92M | $407.56M |
Сравнение доходности по годам AIG и ALL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | -5.17% | 20.03% | 9.75% | 9.79% | 13.76% | 53.92% | -23.08% | 33.58% | -32.09% | -6.86% |
ALL The Allstate Corporation | 28.43% | 10.09% | 40.61% | 6.37% | 18.37% | 9.86% | -0.12% | 38.82% | -19.52% | 43.64% |
Correlation
The correlation between AIG and ALL is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1993 г. | 0.49 |
The correlation between AIG and ALL has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AIG:
$42.48B
ALL:
$68.11B
AIG:
$4.32
ALL:
$45.76
AIG:
18.57
ALL:
5.78
AIG:
2.23
ALL:
1.04
AIG:
$20.00B
ALL:
$67.23B
AIG:
$7.09B
ALL:
$22.71B
AIG:
$5.81B
ALL:
$13.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIG vs. ALL — Ранг доходности на риск
AIG
ALL
Сравнение AIG c ALL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и The Allstate Corporation (ALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIG | ALL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 2.74 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 7.14 | -6.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIG и ALL
Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки ALL в -77.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и ALL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIG | ALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -77.03% | -22.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -11.48% | -5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.98% | -14.11% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | -27.35% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -41.39% | -28.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.44% | -3.57% | -89.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.38% | -16.37% | -35.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 4.40% | +4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIG и ALL
Текущая волатильность для American International Group, Inc. (AIG) составляет 6.81%, в то время как у The Allstate Corporation (ALL) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что AIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIG | ALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 9.23% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 18.69% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 24.16% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 25.72% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.47% | 25.16% | +7.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIG и ALL
Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности ALL в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | 2.31% | 2.05% | 2.14% | 2.07% | 2.02% | 2.25% | 3.38% | 2.49% | 3.25% | 2.15% | 1.96% | 1.31% |
ALL The Allstate Corporation | 1.57% | 1.92% | 1.91% | 2.54% | 2.51% | 2.75% | 1.96% | 1.78% | 2.23% | 1.41% | 1.78% | 1.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIG и ALL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American International Group, Inc. и The Allstate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIG and ALL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALL has higher volatility (9.23%) compared to AIG (6.81%). In terms of maximum drawdown, AIG dropped -99.64% vs ALL's -77.03%.
ALL currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIG и ALL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор