PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIG с ALL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AIG с ALL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIG (American International Group, Inc.) and ALL (The Allstate Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AIG in Insurance - Diversified, ALL in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, AIG returned 5.11%/yr vs 14.54%/yr for ALL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIG и ALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American International Group, Inc. (AIG) и The Allstate Corporation (ALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIG показывает доходность -13.65%, что значительно ниже, чем у ALL с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции AIG уступали акциям ALL по среднегодовой доходности: 5.11% против 14.54% соответственно.

AIG

1 день
1.23%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-13.65%
6 месяцев
-3.91%
1 год
-11.67%
3 года*
13.10%
5 лет*
9.01%
10 лет*
5.11%

ALL

1 день
0.72%
1 месяц
-3.00%
С начала года
2.34%
6 месяцев
3.22%
1 год
4.51%
3 года*
27.16%
5 лет*
11.78%
10 лет*
14.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIG и ALL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIG
American International Group, Inc.		-13.65%20.03%9.75%9.79%13.76%53.92%-23.08%33.58%-32.09%-6.86%
ALL
The Allstate Corporation		2.34%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%-0.12%38.82%-19.52%43.64%

Correlation

The correlation between AIG and ALL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 1993 г.

0.49

The correlation between AIG and ALL has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIG:

$39.82B

ALL:

$55.37B

EPS

AIG:

$4.25

ALL:

$45.76

Коэффициент P/E

AIG:

17.27

ALL:

4.61

Коэффициент P/S

AIG:

2.07

ALL:

0.83

Общая выручка (12 мес.)

AIG:

$20.00B

ALL:

$67.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIG:

$7.09B

ALL:

$19.06B

EBITDA (12 мес.)

AIG:

$5.81B

ALL:

$13.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American International Group, Inc.

The Allstate Corporation

Часто сравнивают с AIG:
AIG с METAIG с PFGAIG с ABAIG с AXA.DEAIG с SPYAIG с KDPAIG с VGT
Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFCALL с BRK-B

Доходность на риск

AIG vs. ALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIG
Ранг доходности на риск AIG: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIG c ALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и The Allstate Corporation (ALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGALLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
0.20

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
0.42

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.05

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

0.39

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

0.94

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIG vs. ALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIG на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа ALL равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIG и ALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGALLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

0.20

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.47

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.59

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.37

-0.32

Просадки

Сравнение просадок AIG и ALL

Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки ALL в -77.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и ALL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.64%

-77.03%

-22.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-11.48%

-5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.98%

-14.11%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

-27.35%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.58%

-41.39%

-28.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.03%

-5.62%

-88.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.22%

-16.44%

-34.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.74%

4.81%

+4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AIG и ALL

Текущая волатильность для American International Group, Inc. (AIG) составляет 5.71%, в то время как у The Allstate Corporation (ALL) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что AIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

6.16%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.31%

16.21%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

23.22%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.58%

25.33%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

24.87%

+7.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIG и ALL

Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что сопоставимо с доходностью ALL в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIG
American International Group, Inc.		2.45%2.05%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%
ALL
The Allstate Corporation		2.45%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIG и ALL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American International Group, Inc. и The Allstate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B202220232024202520260
16.94B
(AIG) Общая выручка
(ALL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AIG and ALL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALL has higher volatility (6.16%) compared to AIG (5.71%). In terms of maximum drawdown, AIG dropped -99.64% vs ALL's -77.03%.

ALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIG и ALL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор