Сравнение AIG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American International Group, Inc. (AIG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIG или SPY.
Доходность
Сравнение доходности AIG и SPY
Доходность по периодам
С начала года, AIG показывает доходность 13.92%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции AIG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.78% против 13.10% соответственно.
AIG
13.92%
-1.36%
-0.99%
19.43%
10.32%
5.78%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| AIG | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.37 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.20 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 4.04 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 4.81% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 20.01% | 12.14% |
| Макс. просадка | -99.64% | -55.19% |
| Текущая просадка | -93.96% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AIG и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIG и SPY
Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | 2.00% | 2.07% | 2.02% | 2.25% | 3.38% | 2.49% | 3.25% | 2.15% | 1.96% | 1.31% | 0.89% | 0.39% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AIG и SPY
Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIG и SPY
American International Group, Inc. (AIG) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что AIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.