Сравнение AIG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American International Group, Inc. (AIG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIG или SPY.
Основные характеристики
AIG | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 12.43% | 5.60% |
Дох-ть за 1 год | 49.32% | 23.55% |
Дох-ть за 3 года | 18.86% | 7.83% |
Дох-ть за 5 лет | 13.06% | 13.05% |
Дох-ть за 10 лет | 6.23% | 12.30% |
Коэф-т Шарпа | 2.27 | 1.91 |
Дневная вол-ть | 20.25% | 11.63% |
Макс. просадка | -99.64% | -55.19% |
Current Drawdown | -94.03% | -4.36% |
Корреляция
Корреляция между AIG и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AIG и SPY
С начала года, AIG показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 5.60%. За последние 10 лет акции AIG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.23% против 12.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIG и SPY
Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности SPY в 1.34%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American International Group, Inc. | 1.90% | 2.07% | 2.02% | 2.25% | 3.38% | 2.49% | 3.25% | 2.15% | 1.96% | 1.31% | 0.89% | 0.39% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AIG и SPY
Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIG и SPY
American International Group, Inc. (AIG) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что AIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.