PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIG с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American International Group, Inc. (AIG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AIG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American International Group, Inc. (AIG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIG и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIG
American International Group, Inc.		-11.16%20.03%9.75%9.79%13.76%53.92%-23.08%33.58%-32.09%-6.86%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, AIG показывает доходность -11.16%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции AIG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.86% против 14.06% соответственно.

AIG

1 день
0.41%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-11.16%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-11.00%
3 года*
17.03%
5 лет*
12.78%
10 лет*
5.86%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American International Group, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AIG:
AIG с ALLAIG с METAIG с PFGAIG с AXA.DEAIG с ABAIG с KDPAIG с VGT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

AIG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIG
Ранг доходности на риск AIG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

0.96

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.43

1.49

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.23

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.53

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.23

7.27

-8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIG на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.96

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.79

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.56

-0.51

Корреляция

Корреляция между AIG и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIG и SPY

Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIG
American International Group, Inc.		2.38%2.05%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AIG и SPY

Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

AIGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.64%

-55.19%

-44.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-12.05%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

-24.50%

-1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.58%

-33.72%

-35.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.85%

-5.53%

-88.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.04%

-9.09%

-41.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

2.54%

+6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AIG и SPY

American International Group, Inc. (AIG) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

5.35%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.98%

9.50%

+9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.58%

19.06%

+6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.61%

17.06%

+9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.52%

17.92%

+14.60%