PortfoliosLab logo
Сравнение AIG с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIG и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AIG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American International Group, Inc. (AIG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.31%
2,152.01%
AIG
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIG:

0.44

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

AIG:

0.75

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

AIG:

1.10

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

AIG:

0.11

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

AIG:

1.77

SPY:

2.26

Индекс Язвы

AIG:

6.05%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

AIG:

24.39%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

AIG:

-99.64%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

AIG:

-93.47%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, AIG показывает доходность 12.11%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции AIG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.23% против 11.99% соответственно.


AIG

С начала года

12.11%

1 месяц

-3.53%

6 месяцев

6.83%

1 год

11.16%

5 лет

31.70%

10 лет

6.23%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIG и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AIG
Ранг риск-скорректированной доходности AIG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AIG, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AIG: 0.44
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино AIG, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AIG: 0.75
SPY: 0.86
Коэффициент Омега AIG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AIG: 1.10
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара AIG, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AIG: 0.11
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина AIG, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AIG: 1.77
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа AIG на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.51
AIG
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIG и SPY

Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIG
American International Group, Inc.
1.97%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%0.89%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AIG и SPY

Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-93.47%
-9.89%
AIG
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности AIG и SPY

Текущая волатильность для American International Group, Inc. (AIG) составляет 13.09%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что AIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.09%
15.12%
AIG
SPY