PortfoliosLab logo
Сравнение AIG с PFG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AIG и PFG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AIG и PFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American International Group, Inc. (AIG) и Principal Financial Group, Inc. (PFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.94%
547.59%
AIG
PFG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIG:

0.44

PFG:

-0.23

Коэф-т Сортино

AIG:

0.75

PFG:

-0.13

Коэф-т Омега

AIG:

1.10

PFG:

0.98

Коэф-т Кальмара

AIG:

0.11

PFG:

-0.30

Коэф-т Мартина

AIG:

1.77

PFG:

-0.75

Индекс Язвы

AIG:

6.05%

PFG:

8.87%

Дневная вол-ть

AIG:

24.39%

PFG:

28.69%

Макс. просадка

AIG:

-99.64%

PFG:

-91.53%

Текущая просадка

AIG:

-93.47%

PFG:

-18.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIG:

$48.13B

PFG:

$16.87B

EPS

AIG:

$4.07

PFG:

$6.68

Коэффициент P/E

AIG:

20.26

PFG:

11.23

Коэффициент PEG

AIG:

0.85

PFG:

1.50

Коэффициент P/S

AIG:

1.78

PFG:

1.05

Коэффициент P/B

AIG:

1.12

PFG:

1.50

Общая выручка (12 мес.)

AIG:

$20.50B

PFG:

$12.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIG:

$20.50B

PFG:

$12.07B

EBITDA (12 мес.)

AIG:

$5.62B

PFG:

-$287.30M

Доходность по периодам

С начала года, AIG показывает доходность 12.11%, что значительно выше, чем у PFG с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции AIG уступали акциям PFG по среднегодовой доходности: 6.23% против 7.37% соответственно.


AIG

С начала года

12.11%

1 месяц

-3.53%

6 месяцев

6.83%

1 год

11.16%

5 лет

31.70%

10 лет

6.23%

PFG

С начала года

-4.24%

1 месяц

-14.18%

6 месяцев

-10.69%

1 год

-6.14%

5 лет

24.31%

10 лет

7.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIG и PFG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AIG
Ранг риск-скорректированной доходности AIG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

PFG
Ранг риск-скорректированной доходности PFG, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIG c PFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и Principal Financial Group, Inc. (PFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AIG, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AIG: 0.44
PFG: -0.23
Коэффициент Сортино AIG, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AIG: 0.75
PFG: -0.13
Коэффициент Омега AIG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AIG: 1.10
PFG: 0.98
Коэффициент Кальмара AIG, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AIG: 0.12
PFG: -0.30
Коэффициент Мартина AIG, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AIG: 1.77
PFG: -0.75

Показатель коэффициента Шарпа AIG на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа PFG равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIG и PFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
-0.23
AIG
PFG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIG и PFG

Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности PFG в 3.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIG
American International Group, Inc.
1.97%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%0.89%
PFG
Principal Financial Group, Inc.
3.96%3.68%3.30%3.05%3.37%4.52%3.96%4.75%2.65%2.78%3.33%2.46%

Просадки

Сравнение просадок AIG и PFG

Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки PFG в -91.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и PFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.94%
-18.08%
AIG
PFG

Волатильность

Сравнение волатильности AIG и PFG

Текущая волатильность для American International Group, Inc. (AIG) составляет 13.09%, в то время как у Principal Financial Group, Inc. (PFG) волатильность равна 19.11%. Это указывает на то, что AIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.09%
19.11%
AIG
PFG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIG и PFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American International Group, Inc. и Principal Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию