PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIG с PFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AIG с PFG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIG (American International Group, Inc.) and PFG (Principal Financial Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, AIG returned 5.11%/yr vs 13.19%/yr for PFG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AIG и PFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American International Group, Inc. (AIG) и Principal Financial Group, Inc. (PFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIG показывает доходность -13.65%, что значительно ниже, чем у PFG с доходностью 19.35%. За последние 10 лет акции AIG уступали акциям PFG по среднегодовой доходности: 5.11% против 13.19% соответственно.

AIG

1 день
1.23%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-13.65%
6 месяцев
-3.91%
1 год
-11.67%
3 года*
13.10%
5 лет*
9.01%
10 лет*
5.11%

PFG

1 день
2.29%
1 месяц
3.44%
С начала года
19.35%
6 месяцев
22.51%
1 год
40.57%
3 года*
18.99%
5 лет*
13.42%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIG и PFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIG
American International Group, Inc.		-13.65%20.03%9.75%9.79%13.76%53.92%-23.08%33.58%-32.09%-6.86%
PFG
Principal Financial Group, Inc.		19.35%18.38%1.87%-2.83%20.10%51.35%-5.19%29.71%-34.96%25.52%

Correlation

The correlation between AIG and PFG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2001 г.

0.60

The correlation between AIG and PFG shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.69 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIG:

$39.82B

PFG:

$22.80B

EPS

AIG:

$4.25

PFG:

$6.97

Коэффициент P/E

AIG:

17.27

PFG:

14.84

Коэффициент P/S

AIG:

2.07

PFG:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

AIG:

$20.00B

PFG:

$12.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIG:

$7.09B

PFG:

$5.76B

EBITDA (12 мес.)

AIG:

$5.81B

PFG:

$1.39B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American International Group, Inc.

Principal Financial Group, Inc.

Часто сравнивают с AIG:
AIG с ALLAIG с METAIG с ABAIG с AXA.DEAIG с SPYAIG с KDPAIG с VGT
Часто сравнивают с PFG:
PFG с VOOPFG с ABRPFG с EQHPFG с LNCPFG с RYANPFG с BRK-BPFG с CSCO

Доходность на риск

AIG vs. PFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIG
Ранг доходности на риск AIG: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PFG
Ранг доходности на риск PFG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIG c PFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и Principal Financial Group, Inc. (PFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGPFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
1.88

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
2.47

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.32

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

3.41

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

11.04

-12.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIG vs. PFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIG на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа PFG равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIG и PFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGPFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

1.88

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.51

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.41

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.23

-0.18

Просадки

Сравнение просадок AIG и PFG

Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки PFG в -91.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и PFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGPFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.64%

-91.50%

-8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-11.96%

-5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.98%

-22.43%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

-29.32%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.58%

-64.73%

-4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.03%

-0.36%

-93.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.22%

-21.86%

-29.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.74%

3.69%

+6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AIG и PFG

American International Group, Inc. (AIG) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Principal Financial Group, Inc. (PFG) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что AIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGPFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

5.01%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.31%

15.79%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

21.73%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.58%

26.63%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

31.95%

+0.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIG и PFG

Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности PFG в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIG
American International Group, Inc.		2.45%2.05%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%
PFG
Principal Financial Group, Inc.		3.08%3.49%3.68%3.30%3.05%3.37%4.52%3.96%4.75%2.65%2.78%3.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIG и PFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American International Group, Inc. и Principal Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B202220232024202520260
135.60M
(AIG) Общая выручка
(PFG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AIG and PFG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIG has higher volatility (5.71%) compared to PFG (5.01%). In terms of maximum drawdown, AIG dropped -99.64% vs PFG's -91.50%.

PFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIG и PFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор