PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIG с MET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


AIGMET
Дох-ть с нач. г.12.43%9.56%
Дох-ть за 1 год49.32%25.18%
Дох-ть за 3 года18.86%7.45%
Дох-ть за 5 лет13.06%12.37%
Дох-ть за 10 лет6.23%8.12%
Коэф-т Шарпа2.270.90
Дневная вол-ть20.25%23.81%
Макс. просадка-99.64%-82.37%
Current Drawdown-94.03%-3.01%

Фундаментальные показатели


AIGMET
Рыночная капитализация$50.24B$50.92B
Прибыль на акцию$4.98$1.81
Цена/прибыль14.9738.91
PEG коэффициент0.550.11
Выручка (12 мес.)$46.68B$66.90B
Валовая прибыль (12 мес.)$24.97B$14.89B
EBITDA (12 мес.)$8.96B$3.92B

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между AIG и MET составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AIG и MET

С начала года, AIG показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у MET с доходностью 9.56%. За последние 10 лет акции AIG уступали акциям MET по среднегодовой доходности: 6.23% против 8.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-91.55%
842.96%
AIG
MET

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American International Group, Inc.

MetLife, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIG c MET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и MetLife, Inc. (MET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIG, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIG, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIG, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIG, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIG, с текущим значением в 17.55, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.55
MET
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MET, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MET, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MET, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MET, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MET, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.81

Сравнение коэффициента Шарпа AIG и MET

Показатель коэффициента Шарпа AIG на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа MET равного 0.90. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AIG и MET.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.27
0.90
AIG
MET

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIG и MET

Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности MET в 2.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AIG
American International Group, Inc.
1.90%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%0.89%0.39%
MET
MetLife, Inc.
2.89%3.12%2.74%3.04%3.88%3.41%4.04%2.91%2.92%3.06%2.45%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AIG и MET

Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки MET в -82.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и MET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-94.03%
-3.01%
AIG
MET

Волатильность

Сравнение волатильности AIG и MET

American International Group, Inc. (AIG) и MetLife, Inc. (MET) имеют волатильность 5.47% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.47%
5.29%
AIG
MET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIG и MET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American International Group, Inc. и MetLife, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию