PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIG с KDP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AIG с KDP

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American International Group, Inc. (AIG) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIG или KDP.

Корреляция

Корреляция между AIG и KDP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AIG и KDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American International Group, Inc. (AIG) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-85.46%
99.13%
AIG
KDP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIG:

0.51

KDP:

0.59

Коэф-т Сортино

AIG:

0.84

KDP:

0.90

Коэф-т Омега

AIG:

1.11

KDP:

1.12

Коэф-т Кальмара

AIG:

0.13

KDP:

0.16

Коэф-т Мартина

AIG:

2.05

KDP:

1.24

Индекс Язвы

AIG:

6.03%

KDP:

9.17%

Дневная вол-ть

AIG:

24.34%

KDP:

19.36%

Макс. просадка

AIG:

-99.64%

KDP:

-83.62%

Текущая просадка

AIG:

-93.37%

KDP:

-67.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AIG:

$47.67B

KDP:

$48.14B

EPS

AIG:

$4.07

KDP:

$1.04

Коэффициент P/E

AIG:

20.06

KDP:

33.84

Коэффициент PEG

AIG:

0.85

KDP:

1.09

Коэффициент P/S

AIG:

1.76

KDP:

3.14

Коэффициент P/B

AIG:

1.12

KDP:

1.99

Общая выручка (12 мес.)

AIG:

$20.50B

KDP:

$11.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

AIG:

$20.50B

KDP:

$6.50B

EBITDA (12 мес.)

AIG:

$5.62B

KDP:

$2.43B

Доходность по периодам

С начала года, AIG показывает доходность 13.80%, что значительно выше, чем у KDP с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции AIG превзошли акции KDP по среднегодовой доходности: 6.35% против -5.64% соответственно.

AIG

С начала года

13.80%

1 месяц

-1.75%

6 месяцев

7.24%

1 год

12.34%

5 лет

32.13%

10 лет

6.35%

KDP

С начала года

8.80%

1 месяц

2.55%

6 месяцев

0.02%

1 год

9.41%

5 лет

8.07%

10 лет

-5.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIG и KDP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIG
Ранг риск-скорректированной доходности AIG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
KDP
Ранг риск-скорректированной доходности KDP, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KDP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIG c KDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AIG, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AIG: 0.51
KDP: 0.59
Коэффициент Сортино AIG, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AIG: 0.84
KDP: 0.90
Коэффициент Омега AIG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AIG: 1.11
KDP: 1.12
Коэффициент Кальмара AIG, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AIG: 0.14
KDP: 0.16
Коэффициент Мартина AIG, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AIG: 2.05
KDP: 1.24

Показатель коэффициента Шарпа AIG на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KDP равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIG и KDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.59
AIG
KDP

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIG и KDP

Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности KDP в 2.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIG
American International Group, Inc.		1.94%2.14%2.07%2.02%2.25%3.38%2.49%3.25%2.15%1.96%1.31%0.89%
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.		2.63%2.72%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%407.49%2.39%2.34%2.06%2.29%

Просадки

Сравнение просадок AIG и KDP

Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки KDP в -83.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и KDP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-85.46%
-67.46%
AIG
KDP

Волатильность

Сравнение волатильности AIG и KDP

American International Group, Inc. (AIG) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что AIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.02%
7.94%
AIG
KDP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIG и KDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American International Group, Inc. и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию