PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYAIX с RYTPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYAIX с RYTPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX).

RYAIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1998 г.. RYTPX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RYAIX и RYTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYAIX и RYTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		6.93%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		9.95%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%

Доходность по периодам

С начала года, RYAIX показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у RYTPX с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям RYTPX по среднегодовой доходности: -17.17% против -15.51% соответственно.

RYAIX

1 день
-3.40%
1 месяц
5.21%
С начала года
6.93%
6 месяцев
5.89%
1 год
-16.93%
3 года*
-14.57%
5 лет*
-10.96%
10 лет*
-17.17%

RYTPX

1 день
-5.80%
1 месяц
10.13%
С начала года
9.95%
6 месяцев
7.03%
1 год
-26.85%
3 года*
-23.86%
5 лет*
-19.78%
10 лет*
-15.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с BRK-BRYAIX с MOATRYAIX с NVDARYAIX с BTC-USD
Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с FXAIXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYCLXRYTPX с UHPIXRYTPX с RYURXRYTPX с DRCVXRYTPX с RYTNX

Сравнение комиссий RYAIX и RYTPX

RYAIX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.

RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Доходность на риск

RYAIX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYAIX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYAIXRYTPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.78

-0.75

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.97

-0.93

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

0.87

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.58

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.64

-0.69

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYAIX vs. RYTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYAIX на текущий момент составляет -0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYTPX равному -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAIX и RYTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYAIXRYTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

-0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

-0.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

-0.04

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

-0.05

-0.11

Корреляция

Корреляция между RYAIX и RYTPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAIX и RYTPX

Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности RYTPX в 4.68%

TTM2025202420232022202120202019
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.08%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		4.68%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%

Просадки

Сравнение просадок RYAIX и RYTPX

Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.75%, примерно равная максимальной просадке RYTPX в -99.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и RYTPX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYAIXRYTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.75%

-99.91%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.93%

-48.95%

+15.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.73%

-71.49%

+16.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.23%

-96.04%

+8.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.61%

-99.89%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.13%

-82.21%

+9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.24%

41.04%

-13.80%

Волатильность

Сравнение волатильности RYAIX и RYTPX

Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) составляет 6.59%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYAIXRYTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

10.81%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

18.98%

-6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.72%

36.57%

-13.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

33.77%

-10.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

436.50%

-413.89%