Сравнение RYAIX с RYMEX
RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and RYMEX (Rydex Commodities Strategy Fund) are both mutual funds - RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYMEX is a Commodities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYAIX returned -18.82%/yr vs 7.35%/yr for RYMEX. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. RYAIX charges 1.55%/yr vs 1.60%/yr for RYMEX.
Доходность
Сравнение доходности RYAIX и RYMEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYAIX показывает доходность -14.53%, что значительно ниже, чем у RYMEX с доходностью 33.21%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям RYMEX по среднегодовой доходности: -18.82% против 7.35% соответственно.
RYAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- -13.69%
- С начала года
- -14.53%
- 1 год
- -20.79%
- 3 года*
- -16.65%
- 5 лет*
- -13.01%
- 10 лет*
- -18.82%
RYMEX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 5.00%
- 6 месяцев
- 29.17%
- С начала года
- 33.21%
- 1 год
- 36.26%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение доходности по годам RYAIX и RYMEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -14.53% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
RYMEX Rydex Commodities Strategy Fund | 33.21% | 4.70% | 8.24% | -6.14% | 23.72% | 39.03% | -22.99% | 15.48% | -14.96% | 4.67% |
Correlation
The correlation between RYAIX and RYMEX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | -0.22 |
The correlation between RYAIX and RYMEX shifts across timeframes, from -0.22 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYAIX vs. RYMEX — Ранг доходности на риск
RYAIX
RYMEX
Сравнение RYAIX c RYMEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYAIX | RYMEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.27 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.98 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 6.53 | -8.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYAIX и RYMEX
Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки RYMEX в -91.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и RYMEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYAIX | RYMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.93% | -91.81% | -7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.47% | -18.68% | -6.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.13% | -18.68% | -31.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.15% | -30.45% | -30.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.96% | -59.20% | -28.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.89% | -67.45% | -31.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.39% | -66.07% | -7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.37% | 5.64% | +6.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAIX и RYMEX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYAIX | RYMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 7.35% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | 22.64% | -7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 24.47% | -5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.24% | 23.06% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 22.31% | +0.49% |
Сравнение комиссий RYAIX и RYMEX
RYAIX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии RYMEX в 1.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYAIX и RYMEX
Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности RYMEX в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.61% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.00% | 0.00% |
RYMEX Rydex Commodities Strategy Fund | 1.79% | 2.38% | 0.00% | 4.98% | 17.15% | 2.97% | 109.50% | 0.74% | 44.23% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
RYAIX and RYMEX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYAIX has higher volatility (7.84%) compared to RYMEX (7.35%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs RYMEX's -91.81%.
RYMEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYAIX и RYMEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор