PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYAIX с RYMEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYAIX с RYMEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX).

RYAIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1998 г.. RYMEX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 24 мая 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности RYAIX и RYMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYAIX и RYMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		10.70%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		40.07%4.70%8.24%-6.14%23.72%39.03%-64.08%15.48%-14.96%4.67%

Доходность по периодам

С начала года, RYAIX показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у RYMEX с доходностью 40.07%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям RYMEX по среднегодовой доходности: -16.89% против 0.96% соответственно.

RYAIX

1 день
0.78%
1 месяц
8.79%
С начала года
10.70%
6 месяцев
9.08%
1 год
-14.68%
3 года*
-13.58%
5 лет*
-10.67%
10 лет*
-16.89%

RYMEX

1 день
1.67%
1 месяц
24.61%
С начала года
40.07%
6 месяцев
40.55%
1 год
40.95%
3 года*
16.42%
5 лет*
17.74%
10 лет*
0.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Rydex Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с BRK-BRYAIX с MOATRYAIX с NVDARYAIX с BTC-USD
Часто сравнивают с RYMEX:
RYMEX с SDCIRYMEX с PQCMXRYMEX с PCLPXRYMEX с FFGIXRYMEX с RYTNXRYMEX с BCSKXRYMEX с FYHTX

Сравнение комиссий RYAIX и RYMEX

RYAIX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии RYMEX в 1.60%.

RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Доходность на риск

RYAIX vs. RYMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
RYMEX
Ранг доходности на риск RYMEX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYAIX c RYMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYAIXRYMEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

2.04

-2.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.79

2.70

-3.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.36

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

3.59

-3.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.45

9.58

-10.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYAIX vs. RYMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYAIX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа RYMEX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAIX и RYMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYAIXRYMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

2.04

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.81

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

0.04

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

-0.26

+0.10

Корреляция

Корреляция между RYAIX и RYMEX составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAIX и RYMEX

Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности RYMEX в 1.70%

TTM202520242023202220212020201920182017
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.01%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		1.70%2.38%0.00%4.98%17.15%2.97%0.00%0.74%44.23%1.49%

Просадки

Сравнение просадок RYAIX и RYMEX

Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.75%, что больше максимальной просадки RYMEX в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и RYMEX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYAIXRYMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.75%

-93.96%

-4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.93%

-11.86%

-22.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.73%

-30.45%

-24.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.23%

-69.87%

-17.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.56%

-84.04%

-14.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.13%

-69.16%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.19%

4.45%

+22.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RYAIX и RYMEX

Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) составляет 5.34%, в то время как у Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) волатильность равна 11.73%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYAIXRYMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

11.73%

-6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

16.53%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

21.32%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

22.05%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.58%

27.62%

-5.04%