PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYAIX с RYCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYAIX с RYCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX).

RYAIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1998 г.. RYCLX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 19 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности RYAIX и RYCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYAIX и RYCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		6.93%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-2.37%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%

Доходность по периодам

С начала года, RYAIX показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у RYCLX с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям RYCLX по среднегодовой доходности: -17.17% против -10.68% соответственно.

RYAIX

1 день
-3.40%
1 месяц
5.21%
С начала года
6.93%
6 месяцев
5.89%
1 год
-16.93%
3 года*
-14.57%
5 лет*
-10.96%
10 лет*
-17.17%

RYCLX

1 день
-2.85%
1 месяц
6.51%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-0.86%
1 год
-10.75%
3 года*
-5.07%
5 лет*
-4.24%
10 лет*
-10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с BRK-BRYAIX с MOATRYAIX с NVDARYAIX с BTC-USD
Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с PSTIXRYCLX с RYTPXRYCLX с UWPIXRYCLX с URPIXRYCLX с RYVNXRYCLX с SOPIXRYCLX с UHPIX

Сравнение комиссий RYAIX и RYCLX

RYAIX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии RYCLX в 2.39%.

RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Доходность на риск

RYAIX vs. RYCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYAIX c RYCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYAIXRYCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.78

-0.54

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.97

-0.62

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

0.92

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.43

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.64

-0.58

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYAIX vs. RYCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYAIX на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа RYCLX равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAIX и RYCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYAIXRYCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

-0.54

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

-0.21

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

-0.50

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

-0.53

+0.37

Корреляция

Корреляция между RYAIX и RYCLX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAIX и RYCLX

Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности RYCLX в 33.81%

TTM2025202420232022202120202019
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.08%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		33.81%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%

Просадки

Сравнение просадок RYAIX и RYCLX

Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.75%, примерно равная максимальной просадке RYCLX в -95.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и RYCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYAIXRYCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.75%

-95.37%

-3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.93%

-26.30%

-7.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.73%

-30.60%

-24.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.23%

-70.37%

-16.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.61%

-95.06%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.13%

-69.98%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.24%

19.49%

+7.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RYAIX и RYCLX

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) имеют волатильность 6.59% и 6.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYAIXRYCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

6.49%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

11.87%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.72%

21.06%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

20.56%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

21.44%

+1.17%