PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYAIX с PSTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYAIX с PSTIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYAIX returned -19.36%/yr vs -10.39%/yr for PSTIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RYAIX charges 1.55%/yr vs 0.64%/yr for PSTIX.

Доходность

Сравнение доходности RYAIX и PSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYAIX показывает доходность -14.19%, что значительно ниже, чем у PSTIX с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям PSTIX по среднегодовой доходности: -19.36% против -10.39% соответственно.

RYAIX

1 день
3.33%
1 месяц
0.11%
С начала года
-14.19%
6 месяцев
-12.72%
1 год
-22.71%
3 года*
-17.65%
5 лет*
-13.34%
10 лет*
-19.36%

PSTIX

1 день
1.47%
1 месяц
2.53%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.32%
1 год
-10.63%
3 года*
-9.35%
5 лет*
-6.32%
10 лет*
-10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYAIX и PSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-14.19%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		-4.65%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-21.89%-20.83%-20.27%5.21%-14.04%

Correlation

The correlation between RYAIX and PSTIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г.

0.86

The correlation between RYAIX and PSTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

PIMCO StocksPLUS Short Fund

Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с MOATRYAIX с BTC-USD
Часто сравнивают с PSTIX:
PSTIX с UHPIXPSTIX с GRZZXPSTIX с RYTPXPSTIX с SOPIXPSTIX с RYCLXPSTIX с RYURXPSTIX с USPIX

Доходность на риск

RYAIX vs. PSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYAIX c PSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYAIXPSTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
-0.95

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.96
-1.35

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.85

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.77

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

-1.57

-0.45

RYAIX vs. PSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYAIX на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа PSTIX равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAIX и PSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYAIX и PSTIX

Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки PSTIX в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и PSTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYAIXPSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.93%

-90.52%

-8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.53%

-15.05%

-10.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.13%

-33.92%

-16.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.15%

-37.53%

-23.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.04%

-68.34%

-20.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.89%

-90.17%

-8.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.33%

-57.25%

-16.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.98%

8.47%

+4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности RYAIX и PSTIX

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYAIXPSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

4.63%

+4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

9.49%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

12.21%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.14%

16.56%

+6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

17.51%

+5.27%

Сравнение комиссий RYAIX и PSTIX

RYAIX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии PSTIX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAIX и PSTIX

Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности PSTIX в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		0.89%0.00%0.00%4.09%1.16%0.68%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.60%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, RYAIX and PSTIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYAIX has higher volatility (8.98%) compared to PSTIX (4.63%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs PSTIX's -90.52%.

PSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYAIX и PSTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор