PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYAIX с PSTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYAIX с PSTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYAIX returned -19.29%/yr vs -16.44%/yr for PSTIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RYAIX charges 1.55%/yr vs 0.64%/yr for PSTIX.

Доходность

Сравнение доходности RYAIX и PSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYAIX показывает доходность -17.50%, что значительно ниже, чем у PSTIX с доходностью -8.07%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям PSTIX по среднегодовой доходности: -19.29% против -16.44% соответственно.

RYAIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-17.50%
6 месяцев
-16.04%
1 год
-27.23%
3 года*
-19.27%
5 лет*
-15.08%
10 лет*
-19.29%

PSTIX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.07%
6 месяцев
-7.36%
1 год
-14.93%
3 года*
-10.73%
5 лет*
-7.37%
10 лет*
-16.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYAIX и PSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-17.50%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		-8.07%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-60.95%-20.83%-20.27%5.21%-14.04%

Correlation

The correlation between RYAIX and PSTIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г.

0.86

The correlation between RYAIX and PSTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

PIMCO StocksPLUS Short Fund

Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOAT
Часто сравнивают с PSTIX:
PSTIX с GRZZXPSTIX с UHPIXPSTIX с RYCLXPSTIX с SOPIXPSTIX с RYTPXPSTIX с RYURXPSTIX с USPIX

Доходность на риск

RYAIX vs. PSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYAIX c PSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYAIXPSTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.73
-1.34

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.58
-1.92

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.79

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

-1.01

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.23

-1.97

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYAIX vs. PSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYAIX на текущий момент составляет -1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSTIX равному -1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAIX и PSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYAIXPSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.73

-1.34

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

-0.45

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

-0.69

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

-0.49

+0.32

Просадки

Сравнение просадок RYAIX и PSTIX

Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, примерно равная максимальной просадке PSTIX в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и PSTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYAIXPSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.93%

-95.26%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.64%

-15.41%

-12.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.13%

-33.92%

-16.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.15%

-37.53%

-23.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.04%

-84.17%

-4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.93%

-95.26%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.29%

-58.61%

-14.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.65%

8.09%

+4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности RYAIX и PSTIX

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYAIXPSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

2.46%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

8.60%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

11.55%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

16.46%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.66%

23.76%

-1.10%

Сравнение комиссий RYAIX и PSTIX

RYAIX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии PSTIX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAIX и PSTIX

Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как PSTIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		0.00%0.00%0.00%4.09%1.16%1.35%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.70%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, RYAIX and PSTIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYAIX has higher volatility (4.52%) compared to PSTIX (2.46%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs PSTIX's -95.26%.

PSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.34 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYAIX и PSTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор