PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYAIX с BRPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYAIX с BRPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and BRPIX (ProFunds Bear Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYAIX returned -18.82%/yr vs -14.01%/yr for BRPIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RYAIX charges 1.55%/yr vs 1.64%/yr for BRPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYAIX и BRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и ProFunds Bear Fund (BRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYAIX показывает доходность -14.53%, что значительно ниже, чем у BRPIX с доходностью -8.22%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям BRPIX по среднегодовой доходности: -18.82% против -14.01% соответственно.

RYAIX

1 день
0.30%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
-13.69%
С начала года
-14.53%
1 год
-20.79%
3 года*
-16.65%
5 лет*
-13.01%
10 лет*
-18.82%

BRPIX

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
-7.10%
С начала года
-8.22%
1 год
-14.35%
3 года*
-14.64%
5 лет*
-10.75%
10 лет*
-14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYAIX и BRPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-14.53%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%
BRPIX
ProFunds Bear Fund		-8.22%-12.27%-20.40%-15.39%17.31%-24.68%-25.63%-23.18%4.03%-18.03%

Correlation

The correlation between RYAIX and BRPIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

0.87

The correlation between RYAIX and BRPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

ProFunds Bear Fund

Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOAT
Часто сравнивают с BRPIX:
BRPIX с AMATBRPIX с RYURXBRPIX с RYVNXBRPIX с UWPIXBRPIX с SOPIXBRPIX с PSTIXBRPIX с RYTPX

Доходность на риск

RYAIX vs. BRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BRPIX
Ранг доходности на риск BRPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYAIX c BRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и ProFunds Bear Fund (BRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYAIXBRPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
-1.16

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
-1.66

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.82

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.91

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

-1.68

-0.01

RYAIX vs. BRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYAIX на текущий момент составляет -1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRPIX равному -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAIX и BRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYAIX и BRPIX

Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, примерно равная максимальной просадке BRPIX в -96.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и BRPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYAIXBRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.93%

-96.76%

-2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.47%

-16.15%

-9.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.13%

-44.49%

-5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.15%

-50.06%

-11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.96%

-78.55%

-9.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.89%

-96.35%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.39%

-62.25%

-11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.37%

8.71%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности RYAIX и BRPIX

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с ProFunds Bear Fund (BRPIX) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYAIXBRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

3.57%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

10.07%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

12.60%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.24%

17.28%

+5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

17.87%

+4.93%

Сравнение комиссий RYAIX и BRPIX

RYAIX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии BRPIX в 1.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAIX и BRPIX

Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности BRPIX в 4.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BRPIX
ProFunds Bear Fund		4.73%4.35%0.00%5.58%0.00%0.00%0.06%0.27%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.61%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, RYAIX and BRPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYAIX has higher volatility (7.84%) compared to BRPIX (3.57%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs BRPIX's -96.76%.

RYAIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYAIX и BRPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор