Сравнение RY с UCO
RY (Royal Bank of Canada) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 10 years, RY returned 16.43%/yr vs -11.31%/yr for UCO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RY и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RY показывает доходность 13.65%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 149.12%. За последние 10 лет акции RY превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 16.43% против -11.31% соответственно.
RY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 23.66%
- 1 год
- 54.42%
- 3 года*
- 32.27%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 16.43%
UCO
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 149.12%
- 6 месяцев
- 137.09%
- 1 год
- 120.48%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 22.16%
- 10 лет*
- -11.31%
Сравнение доходности по годам RY и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 13.65% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 149.12% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Correlation
The correlation between RY and UCO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г. | 0.35 |
The correlation between RY and UCO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY vs. UCO — Ранг доходности на риск
RY
UCO
Сравнение RY c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RY | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.32 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.45 | 3.49 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.28 | 6.60 | +13.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RY | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66 | 2.12 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.37 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | -0.16 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | -0.34 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок RY и UCO
Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.90% | -99.95% | +37.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -34.77% | +24.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -50.38% | +30.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -67.24% | +38.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -98.75% | +58.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -99.23% | +99.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -85.49% | +76.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 18.33% | -15.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY и UCO
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 4.18%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.83%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 20.83% | -16.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 46.44% | -34.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 57.11% | -42.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 59.78% | -41.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 71.36% | -51.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY и UCO
Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 2.42% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RY and UCO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (20.83%) compared to RY (4.18%). In terms of maximum drawdown, RY dropped -62.90% vs UCO's -99.95%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RY и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор