Сравнение RY с TD.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Bank of Canada (RY) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RY или TD.TO.
Основные характеристики
| RY | TD.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.43% | -4.44% |
| Дох-ть за 1 год | 59.54% | 2.37% |
| Дох-ть за 3 года | 10.10% | 0.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.64% | 5.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.16% | 8.04% |
| Коэф-т Шарпа | 3.57 | 0.10 |
| Коэф-т Сортино | 5.16 | 0.24 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 2.05 | 0.07 |
| Коэф-т Мартина | 25.63 | 0.29 |
| Индекс Язвы | 2.29% | 6.25% |
| Дневная вол-ть | 16.41% | 17.25% |
| Макс. просадка | -63.03% | -57.03% |
| Текущая просадка | -0.33% | -18.08% |
Фундаментальные показатели
| RY | TD.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $178.89B | CA$135.37B |
| EPS | $8.18 | CA$4.32 |
| Цена/прибыль | 15.46 | 17.93 |
| PEG коэффициент | 3.41 | 1.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $132.12B | CA$103.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $132.12B | CA$103.68B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.79B | CA$6.03B |
Корреляция
Корреляция между RY и TD.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RY и TD.TO
С начала года, RY показывает доходность 28.43%, что значительно выше, чем у TD.TO с доходностью -4.44%. За последние 10 лет акции RY превзошли акции TD.TO по среднегодовой доходности: 10.16% против 8.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RY c TD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY и TD.TO
Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности TD.TO в 5.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 3.22% | 3.93% | 4.12% | 3.28% | 3.86% | 3.88% | 4.29% | 3.27% | 3.59% | 4.54% | 3.73% | 3.69% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 5.24% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% | 2.54% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RY и TD.TO
Максимальная просадка RY за все время составила -63.03%, что больше максимальной просадки TD.TO в -57.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и TD.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RY и TD.TO
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 3.71%, в то время как у The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY и TD.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности