Сравнение RY с JPM
RY (Royal Bank of Canada) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, RY returned 17.50%/yr vs 22.02%/yr for JPM. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RY и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RY показывает доходность 20.70%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции RY уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 17.50% против 22.02% соответственно.
RY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 6.97%
- С начала года
- 20.70%
- 6 месяцев
- 20.40%
- 1 год
- 64.38%
- 3 года*
- 34.79%
- 5 лет*
- 19.12%
- 10 лет*
- 17.50%
JPM
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 9.06%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 37.10%
- 5 лет*
- 19.98%
- 10 лет*
- 22.02%
Сравнение доходности по годам RY и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 20.70% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 4.70% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between RY and JPM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 1995 г. | 0.48 |
The correlation between RY and JPM shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RY:
$208.50B
JPM:
$933.49B
RY:
CA$18.17
JPM:
$21.08
RY:
15.82
JPM:
15.85
RY:
2.29
JPM:
1.75
RY:
2.52
JPM:
3.27
RY:
2.28
JPM:
2.71
RY:
CA$138.99B
JPM:
$285.09B
RY:
CA$65.64B
JPM:
$173.52B
RY:
CA$30.01B
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY vs. JPM — Ранг доходности на риск
RY
JPM
Сравнение RY c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RY | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.19 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.45 | 1.46 | +4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.03 | 3.43 | +20.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RY и JPM
Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.90% | -76.16% | +13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -15.47% | +5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -24.42% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -38.77% | +10.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -43.63% | +3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -17.61% | +8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 6.55% | -3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY и JPM
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 3.08%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 7.34% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 17.14% | -5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 22.12% | -7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 24.47% | -6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 27.35% | -7.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY и JPM
Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности JPM в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.77% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
RY Royal Bank of Canada | 2.28% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RY и JPM
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
RY and JPM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPM has higher volatility (7.34%) compared to RY (3.08%). In terms of maximum drawdown, RY dropped -62.90% vs JPM's -76.16%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RY и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор