PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RY с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RY с JPM

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Bank of Canada (RY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RY или JPM.

Корреляция

Корреляция между RY и JPM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RY и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Bank of Canada (RY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,755.51%
2,615.63%
RY
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RY:

1.40

JPM:

1.01

Коэф-т Сортино

RY:

2.02

JPM:

1.53

Коэф-т Омега

RY:

1.27

JPM:

1.22

Коэф-т Кальмара

RY:

1.79

JPM:

1.18

Коэф-т Мартина

RY:

5.16

JPM:

4.12

Индекс Язвы

RY:

5.09%

JPM:

7.01%

Дневная вол-ть

RY:

18.84%

JPM:

28.64%

Макс. просадка

RY:

-63.05%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

RY:

-5.75%

JPM:

-12.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RY:

$166.34B

JPM:

$679.88B

EPS

RY:

$8.86

JPM:

$20.39

Коэффициент P/E

RY:

13.29

JPM:

11.94

Коэффициент PEG

RY:

2.11

JPM:

6.65

Коэффициент P/S

RY:

2.91

JPM:

4.03

Коэффициент P/B

RY:

1.88

JPM:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

RY:

$60.45B

JPM:

$204.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

RY:

$60.45B

JPM:

$180.79B

EBITDA (12 мес.)

RY:

$20.91B

JPM:

$100.17B

Доходность по периодам

С начала года, RY показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции RY уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 10.32% против 17.60% соответственно.

RY

С начала года

0.12%

1 месяц

6.67%

6 месяцев

-2.72%

1 год

25.10%

5 лет

17.83%

10 лет

10.32%

JPM

С начала года

2.62%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

9.08%

1 год

28.62%

5 лет

23.46%

10 лет

17.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RY и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RY
Ранг риск-скорректированной доходности RY, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RY c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RY, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RY: 1.40
JPM: 1.01
Коэффициент Сортино RY, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RY: 2.02
JPM: 1.53
Коэффициент Омега RY, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RY: 1.27
JPM: 1.22
Коэффициент Кальмара RY, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RY: 1.79
JPM: 1.18
Коэффициент Мартина RY, с текущим значением в 5.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RY: 5.16
JPM: 4.12

Показатель коэффициента Шарпа RY на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа JPM равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RY и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.40
1.01
RY
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов RY и JPM

Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности JPM в 2.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RY
Royal Bank of Canada		3.49%3.39%3.93%4.13%3.28%3.86%3.88%4.29%3.28%3.59%4.54%3.73%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		2.08%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок RY и JPM

Максимальная просадка RY за все время составила -63.05%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.75%
-12.59%
RY
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности RY и JPM

Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 9.06%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 15.58%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.06%
15.58%
RY
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RY и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию