Сравнение RY с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Bank of Canada (RY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности RY и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RY и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | -3.47% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
RY:
$168.13B
JPM:
$825.20B
RY:
$15.98
JPM:
$20.42
RY:
10.22
JPM:
14.47
RY:
1.48
JPM:
1.60
RY:
1.56
JPM:
3.22
RY:
1.30
JPM:
2.41
RY:
$137.63B
JPM:
$256.52B
RY:
$63.36B
JPM:
$168.20B
RY:
$29.23B
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, RY показывает доходность -3.47%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции RY уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 15.36% против 20.50% соответственно.
RY
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -3.47%
- 6 месяцев
- 12.65%
- 1 год
- 48.49%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- 16.39%
- 10 лет*
- 15.36%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY vs. JPM — Ранг доходности на риск
RY
JPM
Сравнение RY c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RY | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.93 | 0.94 | +1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.07 | 1.34 | +2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.19 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 1.48 | +3.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.69 | 4.00 | +14.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RY | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93 | 0.94 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.70 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.75 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.34 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между RY и JPM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY и JPM
Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 2.75% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок RY и JPM
Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| RY | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.90% | -76.16% | +13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -15.47% | +5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -38.77% | +10.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -43.63% | +3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -11.72% | +4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -17.66% | +8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 5.72% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY и JPM
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 5.09%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RY | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 6.28% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 17.19% | -6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 25.24% | -8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 24.34% | -6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 27.38% | -7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RY и JPM
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.86B при выручке в 35.50B, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.42B при выручке в 35.50B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 35.50B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.