Сравнение RY с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Bank of Canada (RY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RY или JPM.
Доходность
Сравнение доходности RY и JPM
Доходность по периодам
С начала года, RY показывает доходность 25.77%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 47.49%. За последние 10 лет акции RY уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 9.51% против 18.30% соответственно.
RY
25.77%
-2.07%
17.73%
44.53%
12.88%
9.51%
JPM
47.49%
8.72%
26.75%
64.17%
16.97%
18.30%
Фундаментальные показатели
| RY | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $176.05B | $674.44B |
| EPS | $8.11 | $17.99 |
| Цена/прибыль | 15.29 | 13.32 |
| PEG коэффициент | 3.41 | 4.76 |
| Общая выручка (12 мес.) | $99.63B | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $99.63B | $173.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.11B | $86.50B |
Основные характеристики
| RY | JPM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.95 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | 4.28 | 3.66 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.18 | 6.48 |
| Коэф-т Мартина | 19.95 | 19.72 |
| Индекс Язвы | 2.31% | 3.33% |
| Дневная вол-ть | 15.64% | 22.99% |
| Макс. просадка | -63.03% | -74.02% |
| Текущая просадка | -2.39% | -0.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RY и JPM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RY c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY и JPM
Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности JPM в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 3.34% | 3.93% | 4.12% | 3.28% | 3.86% | 3.88% | 4.29% | 3.28% | 3.59% | 4.54% | 3.73% | 3.69% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.88% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок RY и JPM
Максимальная просадка RY за все время составила -63.03%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RY и JPM
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 3.88%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности