Сравнение RY с JPM
RY (Royal Bank of Canada) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, RY returned 17.74%/yr vs 21.56%/yr for JPM. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RY и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RY показывает доходность 26.41%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 13.07%. За последние 10 лет акции RY уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 17.74% против 21.56% соответственно.
RY
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 25.86%
- С начала года
- 26.41%
- 1 год
- 66.09%
- 3 года*
- 34.95%
- 5 лет*
- 19.83%
- 10 лет*
- 17.74%
- Всё время*
- 15.94%
JPM
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 6.37%
- 6 месяцев
- 14.32%
- С начала года
- 13.07%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 34.99%
- 5 лет*
- 20.92%
- 10 лет*
- 21.56%
- Всё время*
- 12.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.66B | $3.11B | $3.05B | |
| $288.98M | $296.13M | $306.64M |
Сравнение доходности по годам RY и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 26.41% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 13.07% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between RY and JPM is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 1995 г. | 0.48 |
The correlation between RY and JPM shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RY:
$293.62B
JPM:
$962.59B
RY:
CA$19.17
JPM:
$23.29
RY:
15.51
JPM:
15.42
RY:
2.25
JPM:
1.70
RY:
2.47
JPM:
3.37
RY:
2.36
JPM:
2.84
RY:
CA$138.99B
JPM:
$297.63B
RY:
CA$65.64B
JPM:
$186.33B
RY:
CA$30.01B
JPM:
$90.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY vs. JPM — Ранг доходности на риск
RY
JPM
Сравнение RY c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RY | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.21 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.62 | 1.67 | +4.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.05 | 3.96 | +20.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RY и JPM
Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.90% | -76.16% | +13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -15.47% | +5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.46% | -24.42% | +6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -38.77% | +10.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -43.63% | +3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | 0.00% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -17.56% | +8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 6.49% | -3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY и JPM
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 6.19%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 6.59% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 16.61% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 22.32% | -6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 24.46% | -6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 27.33% | -7.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY и JPM
Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности JPM в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.67% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
RY Royal Bank of Canada | 2.25% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RY и JPM
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 54.83B при выручке в 82.46B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 27.52B при выручке в 82.46B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 21.16B при выручке в 82.46B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
RY and JPM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPM has higher volatility (6.59%) compared to RY (6.19%). In terms of maximum drawdown, RY dropped -62.90% vs JPM's -76.16%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RY и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор