PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RY с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RY с JPM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RY (Royal Bank of Canada) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, RY returned 17.76%/yr vs 21.44%/yr for JPM. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RY и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Bank of Canada (RY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RY показывает доходность 28.51%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции RY уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 17.76% против 21.44% соответственно.

RY

1 день
-0.83%
1 месяц
7.43%
6 месяцев
29.39%
С начала года
28.51%
1 год
68.66%
3 года*
35.21%
5 лет*
20.85%
10 лет*
17.76%

JPM

1 день
-1.08%
1 месяц
4.09%
6 месяцев
12.03%
С начала года
8.01%
1 год
22.35%
3 года*
33.70%
5 лет*
20.68%
10 лет*
21.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RY и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RY
Royal Bank of Canada		28.51%46.29%23.80%12.72%-8.00%34.11%8.42%20.17%-12.88%24.95%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		8.01%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Correlation

The correlation between RY and JPM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 1995 г.

0.48

The correlation between RY and JPM shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RY:

$300.29B

JPM:

$919.47B

EPS

RY:

CA$18.17

JPM:

$23.29

Коэффициент P/E

RY:

16.70

JPM:

14.73

Коэффициент PEG

RY:

2.42

JPM:

1.63

Коэффициент P/S

RY:

2.66

JPM:

3.22

Коэффициент P/B

RY:

2.41

JPM:

2.71

Общая выручка (12 мес.)

RY:

CA$138.99B

JPM:

$297.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

RY:

CA$65.64B

JPM:

$186.33B

EBITDA (12 мес.)

RY:

CA$30.01B

JPM:

$90.84B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Bank of Canada

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с RY:
RY с TDRY с BNSRY с BMORY с TD.TORY с DOL.TORY с EQB.TORY с CSU.TO
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

RY vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RY
Ранг доходности на риск RY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY: 9898
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RY c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.51
1.01

+3.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.29
1.45

+4.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.18

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.88

1.45

+5.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.65

3.43

+22.22

RY vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RY на текущий момент составляет 4.51, что выше коэффициента Шарпа JPM равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RY и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RY и JPM

Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.90%

-76.16%

+13.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-15.47%

+5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-24.42%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-38.77%

+10.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.95%

-43.63%

+3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.08%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-17.58%

+8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

6.52%

-3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности RY и JPM

Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 4.54%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

7.21%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

16.67%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

22.15%

-6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

24.47%

-6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

27.29%

-7.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RY и JPM

Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности JPM в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.75%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
RY
Royal Bank of Canada		2.14%2.54%3.39%4.29%4.07%3.24%3.88%3.88%4.27%3.22%3.95%5.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RY и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
33.93B
82.46B
(RY) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RY значения в CAD, JPM значения в USD

Сравнение рентабельности RY и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Royal Bank of Canada и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
48.7%
66.5%
Активы портфеля
RY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 54.83B при выручке в 82.46B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.

RY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 27.52B при выручке в 82.46B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.

RY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 21.16B при выручке в 82.46B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.

Часто задаваемые вопросы

RY and JPM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPM has higher volatility (7.21%) compared to RY (4.54%). In terms of maximum drawdown, RY dropped -62.90% vs JPM's -76.16%.

RY currently has the higher Sharpe Ratio (4.51 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RY и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор