Сравнение RY с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Bank of Canada (RY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RY или JPM.
Основные характеристики
| RY | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.72% | 14.15% |
| Дох-ть за 1 год | 5.38% | 41.77% |
| Дох-ть за 3 года | 4.74% | 10.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.43% | 13.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.08% | 16.41% |
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 17.22% | 16.74% |
| Макс. просадка | -63.05% | -74.02% |
| Current Drawdown | -9.29% | -3.65% |
Фундаментальные показатели
| RY | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $138.85B | $555.72B |
| Прибыль на акцию | $7.85 | $16.56 |
| Цена/прибыль | 12.50 | 11.68 |
| PEG коэффициент | 3.31 | 3.36 |
| Выручка (12 мес.) | $53.51B | $149.99B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $48.50B | $122.31B |
Корреляция
Корреляция между RY и JPM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RY и JPM
С начала года, RY показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 14.15%. За последние 10 лет акции RY уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 8.08% против 16.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RY c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY и JPM
Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности JPM в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 4.16% | 3.93% | 4.13% | 3.28% | 3.86% | 3.88% | 4.29% | 3.28% | 3.59% | 4.54% | 3.73% | 3.69% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.22% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок RY и JPM
Максимальная просадка RY за все время составила -63.05%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RY и JPM
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 4.72%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности