Сравнение RY с BMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Bank of Canada (RY) и Bank of Montreal (BMO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RY или BMO.
Доходность
Сравнение доходности RY и BMO
Доходность по периодам
С начала года, RY показывает доходность 28.50%, что значительно выше, чем у BMO с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции RY превзошли акции BMO по среднегодовой доходности: 9.80% против 6.99% соответственно.
RY
28.50%
0.83%
21.70%
49.56%
13.24%
9.80%
BMO
0.43%
2.94%
2.64%
23.24%
9.32%
6.99%
Фундаментальные показатели
| RY | BMO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $172.58B | $69.15B |
| EPS | $8.05 | $6.23 |
| Цена/прибыль | 15.13 | 15.19 |
| PEG коэффициент | 3.41 | 0.71 |
| Общая выручка (12 мес.) | $80.16B | $46.27B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $99.63B | $47.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.11B | $5.29B |
Основные характеристики
| RY | BMO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.07 | 1.09 |
| Коэф-т Сортино | 4.45 | 1.40 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 2.30 | 0.78 |
| Коэф-т Мартина | 20.94 | 2.97 |
| Индекс Язвы | 2.32% | 7.73% |
| Дневная вол-ть | 15.84% | 21.04% |
| Макс. просадка | -63.03% | -68.43% |
| Текущая просадка | -0.27% | -12.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RY и BMO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RY c BMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и Bank of Montreal (BMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY и BMO
Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности BMO в 4.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 3.27% | 3.93% | 4.12% | 3.28% | 3.86% | 3.88% | 4.29% | 3.28% | 3.59% | 4.54% | 3.73% | 3.69% |
BMO Bank of Montreal | 4.74% | 4.34% | 4.64% | 3.16% | 4.12% | 3.96% | 4.52% | 3.42% | 3.56% | 4.53% | 3.94% | 4.31% |
Просадки
Сравнение просадок RY и BMO
Максимальная просадка RY за все время составила -63.03%, что меньше максимальной просадки BMO в -68.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и BMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RY и BMO
Royal Bank of Canada (RY) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Bank of Montreal (BMO) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что RY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY и BMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Bank of Montreal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности