PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RY с BMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RY с BMO

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Bank of Canada (RY) и Bank of Montreal (BMO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RY или BMO.

Корреляция

Корреляция между RY и BMO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RY и BMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Bank of Canada (RY) и Bank of Montreal (BMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,755.51%
2,669.58%
RY
BMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RY:

1.40

BMO:

0.37

Коэф-т Сортино

RY:

2.02

BMO:

0.62

Коэф-т Омега

RY:

1.27

BMO:

1.10

Коэф-т Кальмара

RY:

1.79

BMO:

0.31

Коэф-т Мартина

RY:

5.16

BMO:

1.11

Индекс Язвы

RY:

5.09%

BMO:

7.70%

Дневная вол-ть

RY:

18.84%

BMO:

22.94%

Макс. просадка

RY:

-63.05%

BMO:

-68.43%

Текущая просадка

RY:

-5.75%

BMO:

-9.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RY:

$166.34B

BMO:

$69.38B

EPS

RY:

$8.86

BMO:

$7.65

Коэффициент P/E

RY:

13.29

BMO:

12.42

Коэффициент PEG

RY:

2.11

BMO:

1.23

Коэффициент P/S

RY:

2.91

BMO:

2.29

Коэффициент P/B

RY:

1.88

BMO:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

RY:

$60.45B

BMO:

$32.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

RY:

$60.45B

BMO:

$33.61B

EBITDA (12 мес.)

RY:

$20.91B

BMO:

$2.91B

Доходность по периодам

С начала года, RY показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у BMO с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции RY превзошли акции BMO по среднегодовой доходности: 10.32% против 8.39% соответственно.

RY

С начала года

0.12%

1 месяц

6.67%

6 месяцев

-2.72%

1 год

25.10%

5 лет

17.83%

10 лет

10.32%

BMO

С начала года

-0.09%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

4.96%

1 год

9.38%

5 лет

17.53%

10 лет

8.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RY и BMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RY
Ранг риск-скорректированной доходности RY, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
BMO
Ранг риск-скорректированной доходности BMO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RY c BMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и Bank of Montreal (BMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RY, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RY: 1.37
BMO: 0.37
Коэффициент Сортино RY, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RY: 1.98
BMO: 0.62
Коэффициент Омега RY, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RY: 1.26
BMO: 1.10
Коэффициент Кальмара RY, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RY: 1.76
BMO: 0.31
Коэффициент Мартина RY, с текущим значением в 5.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RY: 5.04
BMO: 1.11

Показатель коэффициента Шарпа RY на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа BMO равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RY и BMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
0.37
RY
BMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RY и BMO

Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности BMO в 4.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RY
Royal Bank of Canada		3.49%3.39%3.93%4.13%3.28%3.86%3.88%4.29%3.28%3.59%4.54%3.73%
BMO
Bank of Montreal		4.68%4.62%4.34%4.64%3.16%4.12%3.96%4.52%3.42%3.56%4.53%3.94%

Просадки

Сравнение просадок RY и BMO

Максимальная просадка RY за все время составила -63.05%, что меньше максимальной просадки BMO в -68.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и BMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.75%
-9.88%
RY
BMO

Волатильность

Сравнение волатильности RY и BMO

Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 8.68%, в то время как у Bank of Montreal (BMO) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.68%
10.65%
RY
BMO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RY и BMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Bank of Montreal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию