Сравнение RY с BMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Bank of Canada (RY) и Bank of Montreal (BMO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RY или BMO.
Основные характеристики
| RY | BMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.43% | -2.70% |
| Дох-ть за 1 год | 59.54% | 25.92% |
| Дох-ть за 3 года | 10.10% | -1.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.64% | 9.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.16% | 6.92% |
| Коэф-т Шарпа | 3.57 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 5.16 | 1.41 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 2.05 | 0.68 |
| Коэф-т Мартина | 25.63 | 3.05 |
| Индекс Язвы | 2.29% | 7.71% |
| Дневная вол-ть | 16.41% | 21.85% |
| Макс. просадка | -63.03% | -68.43% |
| Текущая просадка | -0.33% | -14.79% |
Фундаментальные показатели
| RY | BMO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $178.89B | $68.26B |
| EPS | $8.18 | $6.30 |
| Цена/прибыль | 15.46 | 14.85 |
| PEG коэффициент | 3.41 | 0.71 |
| Общая выручка (12 мес.) | $132.12B | $54.82B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $132.12B | $66.01B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.79B | $5.85B |
Корреляция
Корреляция между RY и BMO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RY и BMO
С начала года, RY показывает доходность 28.43%, что значительно выше, чем у BMO с доходностью -2.70%. За последние 10 лет акции RY превзошли акции BMO по среднегодовой доходности: 10.16% против 6.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RY c BMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и Bank of Montreal (BMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY и BMO
Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности BMO в 4.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 3.22% | 3.93% | 4.12% | 3.28% | 3.86% | 3.88% | 4.29% | 3.27% | 3.59% | 4.54% | 3.73% | 3.69% |
BMO Bank of Montreal | 4.77% | 4.34% | 4.64% | 3.16% | 4.11% | 3.97% | 4.52% | 3.42% | 3.56% | 4.53% | 3.94% | 4.31% |
Просадки
Сравнение просадок RY и BMO
Максимальная просадка RY за все время составила -63.03%, что меньше максимальной просадки BMO в -68.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и BMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RY и BMO
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 3.55%, в то время как у Bank of Montreal (BMO) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY и BMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Bank of Montreal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности