Сравнение RY с BMO
RY (Royal Bank of Canada) and BMO (Bank of Montreal) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, RY returned 16.43%/yr vs 14.84%/yr for BMO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RY и BMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RY показывает доходность 13.65%, что значительно ниже, чем у BMO с доходностью 27.20%. За последние 10 лет акции RY превзошли акции BMO по среднегодовой доходности: 16.43% против 14.84% соответственно.
RY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 23.66%
- 1 год
- 54.42%
- 3 года*
- 32.27%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 16.43%
BMO
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 8.25%
- С начала года
- 27.20%
- 6 месяцев
- 30.24%
- 1 год
- 56.23%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение доходности по годам RY и BMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 13.65% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
BMO Bank of Montreal | 27.20% | 39.59% | 2.98% | 15.24% | -12.41% | 48.15% | 3.34% | 23.51% | -15.02% | 16.63% |
Correlation
The correlation between RY and BMO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 1995 г. | 0.76 |
The correlation between RY and BMO has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RY:
$196.32B
BMO:
$84.15B
RY:
$18.17
BMO:
$14.56
RY:
10.52
BMO:
11.15
RY:
1.52
BMO:
0.51
RY:
1.68
BMO:
1.41
RY:
1.52
BMO:
1.08
RY:
$138.99B
BMO:
$77.05B
RY:
$65.64B
BMO:
$34.51B
RY:
$30.01B
BMO:
$14.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY vs. BMO — Ранг доходности на риск
RY
BMO
Сравнение RY c BMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и Bank of Montreal (BMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RY | BMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.51 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.45 | 4.86 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.28 | 18.04 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RY | BMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66 | 2.99 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.66 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.63 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.58 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок RY и BMO
Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, что меньше максимальной просадки BMO в -68.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и BMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY | BMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.90% | -68.17% | +5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -11.62% | +1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -18.56% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -33.94% | +5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -50.97% | +11.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -1.84% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -11.43% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.13% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY и BMO
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 4.18%, в то время как у Bank of Montreal (BMO) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY | BMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 5.56% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 15.63% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 18.91% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 21.33% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 23.66% | -3.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY и BMO
Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности BMO в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO Bank of Montreal | 2.96% | 3.55% | 4.60% | 4.76% | 4.62% | 3.95% | 4.15% | 3.96% | 4.78% | 4.45% | 4.73% | 5.74% |
RY Royal Bank of Canada | 2.42% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY и BMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Bank of Montreal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RY и BMO
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
BMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 8.78B при выручке в 19.26B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
BMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 19.26B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
BMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 19.26B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
RY and BMO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMO has higher volatility (5.56%) compared to RY (4.18%). In terms of maximum drawdown, RY dropped -62.90% vs BMO's -68.17%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RY и BMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор