Сравнение RY с BMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Bank of Canada (RY) и Bank of Montreal (BMO).
Доходность
Сравнение доходности RY и BMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RY и BMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | -3.47% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
BMO Bank of Montreal | 6.52% | 39.59% | 2.98% | 15.24% | -12.41% | 48.15% | 3.34% | 23.51% | -15.02% | 16.63% |
Фундаментальные показатели
RY:
$168.13B
BMO:
$97.32B
RY:
$15.98
BMO:
$12.59
RY:
10.22
BMO:
10.89
RY:
1.48
BMO:
0.50
RY:
1.56
BMO:
1.48
RY:
1.30
BMO:
1.16
RY:
$137.63B
BMO:
$66.79B
RY:
$63.36B
BMO:
$33.35B
RY:
$29.23B
BMO:
$13.90B
Доходность по периодам
С начала года, RY показывает доходность -3.47%, что значительно ниже, чем у BMO с доходностью 6.52%. За последние 10 лет акции RY превзошли акции BMO по среднегодовой доходности: 15.36% против 13.59% соответственно.
RY
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -3.47%
- 6 месяцев
- 12.65%
- 1 год
- 48.49%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- 16.39%
- 10 лет*
- 15.36%
BMO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 48.01%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 13.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY vs. BMO — Ранг доходности на риск
RY
BMO
Сравнение RY c BMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и Bank of Montreal (BMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RY | BMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.93 | 2.38 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.07 | 2.99 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.44 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 4.26 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.69 | 14.91 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RY | BMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93 | 2.38 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.66 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.58 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.55 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между RY и BMO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY и BMO
Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности BMO в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 2.75% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
BMO Bank of Montreal | 3.46% | 3.55% | 4.60% | 4.76% | 4.62% | 3.95% | 4.15% | 3.96% | 4.78% | 4.45% | 4.73% | 5.74% |
Просадки
Сравнение просадок RY и BMO
Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, что меньше максимальной просадки BMO в -68.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и BMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RY | BMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.90% | -68.17% | +5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -11.62% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -33.94% | +5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -50.97% | +11.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -7.93% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -11.49% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.32% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY и BMO
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 5.09%, в то время как у Bank of Montreal (BMO) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RY | BMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 8.13% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 15.04% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 20.32% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 21.23% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 23.62% | -3.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY и BMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Bank of Montreal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RY и BMO
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.86B при выручке в 35.50B, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.
BMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 9.08B при выручке в 9.08B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.42B при выручке в 35.50B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
BMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 9.08B, что соответствует операционной рентабельности 42.8%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 35.50B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
BMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.49B при выручке в 9.08B, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.