Сравнение RY с BMO
RY (Royal Bank of Canada) and BMO (Bank of Montreal) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, RY returned 17.74%/yr vs 16.22%/yr for BMO. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности RY и BMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RY показывает доходность 26.41%, что значительно ниже, чем у BMO с доходностью 42.77%. За последние 10 лет акции RY превзошли акции BMO по среднегодовой доходности: 17.74% против 16.22% соответственно.
RY
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 25.86%
- С начала года
- 26.41%
- 1 год
- 66.09%
- 3 года*
- 34.95%
- 5 лет*
- 19.83%
- 10 лет*
- 17.74%
- Всё время*
- 15.94%
BMO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- 30.46%
- С начала года
- 42.77%
- 1 год
- 67.03%
- 3 года*
- 32.39%
- 5 лет*
- 17.44%
- 10 лет*
- 16.22%
- Всё время*
- 14.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $160.56M | $146.28M | $137.45M | |
| $288.98M | $296.13M | $306.64M |
Сравнение доходности по годам RY и BMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 26.41% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
BMO Bank of Montreal | 42.77% | 39.59% | 2.98% | 15.24% | -12.41% | 48.15% | 3.34% | 23.51% | -15.02% | 16.63% |
Correlation
The correlation between RY and BMO is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 1995 г. | 0.76 |
The correlation between RY and BMO has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RY:
$293.62B
BMO:
$126.73B
RY:
CA$19.17
BMO:
CA$14.96
RY:
15.51
BMO:
17.02
RY:
2.25
BMO:
0.78
RY:
2.47
BMO:
2.15
RY:
2.36
BMO:
1.70
RY:
CA$138.99B
BMO:
CA$77.05B
RY:
CA$65.64B
BMO:
CA$34.51B
RY:
CA$30.01B
BMO:
CA$14.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY vs. BMO — Ранг доходности на риск
RY
BMO
Сравнение RY c BMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и Bank of Montreal (BMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RY | BMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.56 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.62 | 5.80 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.05 | 21.39 | +2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RY и BMO
Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, что меньше максимальной просадки BMO в -68.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и BMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY | BMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.90% | -68.17% | +5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -11.62% | +1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.46% | -17.58% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -33.94% | +5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -50.97% | +11.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -0.79% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -11.37% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.14% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY и BMO
Royal Bank of Canada (RY) и Bank of Montreal (BMO) имеют волатильность 6.19% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY | BMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 6.23% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 15.37% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 19.64% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 21.35% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 23.67% | -3.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY и BMO
Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности BMO в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO Bank of Montreal | 2.68% | 3.55% | 4.60% | 4.76% | 4.62% | 3.95% | 4.15% | 3.96% | 4.78% | 4.45% | 4.73% | 5.74% |
RY Royal Bank of Canada | 2.25% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY и BMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Bank of Montreal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RY и BMO
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
BMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 8.78B при выручке в 19.26B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
BMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 19.26B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
BMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 19.26B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
RY and BMO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMO has higher volatility (6.23%) compared to RY (6.19%). In terms of maximum drawdown, RY dropped -62.90% vs BMO's -68.17%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs 3.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RY и BMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор