Сравнение RY с TD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Bank of Canada (RY) и The Toronto-Dominion Bank (TD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RY или TD.
Доходность
Сравнение доходности RY и TD
Доходность по периодам
С начала года, RY показывает доходность 25.77%, что значительно выше, чем у TD с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции RY превзошли акции TD по среднегодовой доходности: 9.51% против 5.29% соответственно.
RY
25.77%
-2.07%
17.73%
44.53%
12.88%
9.51%
TD
-8.47%
-0.14%
1.58%
-4.33%
4.10%
5.29%
Фундаментальные показатели
| RY | TD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $176.05B | $99.63B |
| EPS | $8.11 | $3.07 |
| Цена/прибыль | 15.29 | 18.29 |
| PEG коэффициент | 3.41 | 1.22 |
| Общая выручка (12 мес.) | $99.63B | $88.92B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $99.63B | $88.92B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.11B | $2.01B |
Основные характеристики
| RY | TD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.95 | -0.16 |
| Коэф-т Сортино | 4.28 | -0.08 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 2.18 | -0.10 |
| Коэф-т Мартина | 19.95 | -0.34 |
| Индекс Язвы | 2.31% | 8.37% |
| Дневная вол-ть | 15.64% | 18.52% |
| Макс. просадка | -63.03% | -64.16% |
| Текущая просадка | -2.39% | -24.87% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RY и TD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RY c TD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY и TD
Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности TD в 5.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 3.34% | 3.93% | 4.12% | 3.28% | 3.86% | 3.88% | 4.29% | 3.28% | 3.59% | 4.54% | 3.73% | 3.69% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 5.34% | 4.40% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.09% | 3.08% | 3.29% | 4.07% | 3.54% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок RY и TD
Максимальная просадка RY за все время составила -63.03%, примерно равная максимальной просадке TD в -64.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и TD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RY и TD
Royal Bank of Canada (RY) и The Toronto-Dominion Bank (TD) имеют волатильность 3.88% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY и TD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности