PortfoliosLab logo
Сравнение RY с TD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RY и TD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RY и TD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Bank of Canada (RY) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,114.83%
4,985.10%
RY
TD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RY:

1.40

TD:

0.63

Коэф-т Сортино

RY:

2.02

TD:

0.93

Коэф-т Омега

RY:

1.27

TD:

1.14

Коэф-т Кальмара

RY:

1.79

TD:

0.40

Коэф-т Мартина

RY:

5.16

TD:

1.49

Индекс Язвы

RY:

5.09%

TD:

8.47%

Дневная вол-ть

RY:

18.84%

TD:

19.96%

Макс. просадка

RY:

-63.05%

TD:

-64.16%

Текущая просадка

RY:

-5.75%

TD:

-14.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RY:

$166.34B

TD:

$108.91B

EPS

RY:

$8.86

TD:

$3.40

Коэффициент P/E

RY:

13.29

TD:

18.29

Коэффициент PEG

RY:

2.11

TD:

0.67

Коэффициент P/S

RY:

2.91

TD:

2.04

Коэффициент P/B

RY:

1.88

TD:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

RY:

$60.45B

TD:

$57.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

RY:

$60.45B

TD:

$57.21B

EBITDA (12 мес.)

RY:

$20.91B

TD:

$16.92B

Доходность по периодам

С начала года, RY показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у TD с доходностью 20.97%. За последние 10 лет акции RY превзошли акции TD по среднегодовой доходности: 10.32% против 7.56% соответственно.


RY

С начала года

0.12%

1 месяц

6.67%

6 месяцев

-2.72%

1 год

25.10%

5 лет

17.83%

10 лет

10.32%

TD

С начала года

20.97%

1 месяц

5.40%

6 месяцев

14.44%

1 год

11.24%

5 лет

12.65%

10 лет

7.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RY и TD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RY
Ранг риск-скорректированной доходности RY, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

TD
Ранг риск-скорректированной доходности TD, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RY c TD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RY, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RY: 1.40
TD: 0.63
Коэффициент Сортино RY, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RY: 2.02
TD: 0.93
Коэффициент Омега RY, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RY: 1.27
TD: 1.14
Коэффициент Кальмара RY, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RY: 1.79
TD: 0.40
Коэффициент Мартина RY, с текущим значением в 5.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RY: 5.16
TD: 1.49

Показатель коэффициента Шарпа RY на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа TD равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RY и TD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.40
0.63
RY
TD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RY и TD

Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности TD в 4.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RY
Royal Bank of Canada
3.49%3.39%3.93%4.13%3.28%3.86%3.88%4.29%3.28%3.59%4.54%3.73%
TD
The Toronto-Dominion Bank
4.69%5.65%4.40%4.24%3.27%4.10%3.89%4.09%3.08%3.29%4.07%3.54%

Просадки

Сравнение просадок RY и TD

Максимальная просадка RY за все время составила -63.05%, примерно равная максимальной просадке TD в -64.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и TD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.75%
-14.01%
RY
TD

Волатильность

Сравнение волатильности RY и TD

Royal Bank of Canada (RY) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что RY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.06%
7.36%
RY
TD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RY и TD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию