PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RY с BNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RY с BNS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RY (Royal Bank of Canada) and BNS (The Bank of Nova Scotia) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, RY returned 17.50%/yr vs 12.15%/yr for BNS. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RY и BNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Bank of Canada (RY) и The Bank of Nova Scotia (BNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RY показывает доходность 20.70%, а BNS немного ниже – 19.85%. За последние 10 лет акции RY превзошли акции BNS по среднегодовой доходности: 17.50% против 12.15% соответственно.

RY

1 день
0.09%
1 месяц
6.97%
С начала года
20.70%
6 месяцев
20.40%
1 год
64.38%
3 года*
34.79%
5 лет*
19.12%
10 лет*
17.50%

BNS

1 день
-0.59%
1 месяц
8.29%
С начала года
19.85%
6 месяцев
19.80%
1 год
67.51%
3 года*
29.97%
5 лет*
12.70%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RY и BNS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RY
Royal Bank of Canada		20.70%46.29%23.80%12.72%-8.00%34.11%8.42%20.17%-12.88%24.95%
BNS
The Bank of Nova Scotia		19.85%45.11%17.55%8.53%-28.05%40.62%1.70%17.49%-18.28%21.83%

Correlation

The correlation between RY and BNS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 1999 г.

0.70

The correlation between RY and BNS has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RY:

$208.50B

BNS:

$78.30B

EPS

RY:

CA$18.17

BNS:

CA$8.23

Коэффициент P/E

RY:

15.82

BNS:

14.87

Коэффициент P/S

RY:

2.52

BNS:

2.01

Коэффициент P/B

RY:

2.28

BNS:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

RY:

CA$138.99B

BNS:

CA$70.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

RY:

CA$65.64B

BNS:

CA$33.43B

EBITDA (12 мес.)

RY:

CA$30.01B

BNS:

CA$13.61B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Bank of Canada

The Bank of Nova Scotia

Часто сравнивают с RY:
RY с TDRY с JPMRY с BMORY с TD.TORY с DOL.TORY с EQB.TORY с CSU.TO
Часто сравнивают с BNS:
BNS с TDBNS с BNS.TOBNS с BMOBNS с XEQT.TOBNS с VDY.TOBNS с VFV.TOBNS с X.TO

Доходность на риск

RY vs. BNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RY
Ранг доходности на риск RY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BNS
Ранг доходности на риск BNS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNS: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RY c BNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и The Bank of Nova Scotia (BNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYBNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.30
4.04

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.12
5.56

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.73

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

5.08

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.03

19.92

+4.11

RY vs. BNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RY на текущий момент составляет 4.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNS равному 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RY и BNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RY и BNS

Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, примерно равная максимальной просадке BNS в -63.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и BNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYBNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.90%

-63.65%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-13.36%

+3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-19.51%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-39.12%

+10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.95%

-46.29%

+6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-11.00%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.40%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RY и BNS

Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 3.08%, в то время как у The Bank of Nova Scotia (BNS) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYBNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

4.69%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

12.89%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

16.80%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

19.53%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

21.88%

-2.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RY и BNS

Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности BNS в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNS
The Bank of Nova Scotia		3.69%4.17%5.85%8.56%6.39%5.09%4.93%3.53%6.34%4.80%5.24%8.13%
RY
Royal Bank of Canada		2.28%2.54%3.39%4.29%4.07%3.24%3.88%3.88%4.27%3.22%3.95%5.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RY и BNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и The Bank of Nova Scotia. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
33.93B
17.18B
(RY) Общая выручка
(BNS) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RY и BNS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Royal Bank of Canada и The Bank of Nova Scotia.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
48.7%
48.9%
Активы портфеля
RY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

BNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о валовой прибыли в 8.40B при выручке в 17.18B, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.

RY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

BNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила об операционной прибыли в 3.43B при выручке в 17.18B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

RY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

BNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о чистой прибыли в 2.59B при выручке в 17.18B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

Часто задаваемые вопросы

RY and BNS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNS has higher volatility (4.69%) compared to RY (3.08%). In terms of maximum drawdown, RY dropped -62.90% vs BNS's -63.65%.

RY currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs 4.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RY и BNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор