PortfoliosLab logo
Сравнение RY с BNS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RY и BNS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RY и BNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Bank of Canada (RY) и The Bank of Nova Scotia (BNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,391.91%
700.77%
RY
BNS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RY:

1.40

BNS:

0.67

Коэф-т Сортино

RY:

2.02

BNS:

1.00

Коэф-т Омега

RY:

1.27

BNS:

1.13

Коэф-т Кальмара

RY:

1.79

BNS:

0.39

Коэф-т Мартина

RY:

5.16

BNS:

1.62

Индекс Язвы

RY:

5.09%

BNS:

7.32%

Дневная вол-ть

RY:

18.84%

BNS:

17.77%

Макс. просадка

RY:

-63.05%

BNS:

-63.79%

Текущая просадка

RY:

-5.75%

BNS:

-19.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RY:

$166.34B

BNS:

$60.78B

EPS

RY:

$8.86

BNS:

$3.49

Коэффициент P/E

RY:

13.29

BNS:

13.98

Коэффициент PEG

RY:

2.11

BNS:

1.27

Коэффициент P/S

RY:

2.91

BNS:

2.11

Коэффициент P/B

RY:

1.88

BNS:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

RY:

$60.45B

BNS:

$34.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

RY:

$60.45B

BNS:

$34.49B

EBITDA (12 мес.)

RY:

$20.91B

BNS:

$3.20B

Доходность по периодам

С начала года, RY показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у BNS с доходностью -5.60%. За последние 10 лет акции RY превзошли акции BNS по среднегодовой доходности: 10.32% против 4.16% соответственно.


RY

С начала года

0.12%

1 месяц

6.67%

6 месяцев

-2.72%

1 год

25.10%

5 лет

17.83%

10 лет

10.32%

BNS

С начала года

-5.60%

1 месяц

4.75%

6 месяцев

-2.44%

1 год

12.41%

5 лет

9.62%

10 лет

4.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RY и BNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RY
Ранг риск-скорректированной доходности RY, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

BNS
Ранг риск-скорректированной доходности BNS, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RY c BNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и The Bank of Nova Scotia (BNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RY, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RY: 1.40
BNS: 0.67
Коэффициент Сортино RY, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RY: 2.02
BNS: 1.00
Коэффициент Омега RY, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RY: 1.27
BNS: 1.13
Коэффициент Кальмара RY, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RY: 1.79
BNS: 0.39
Коэффициент Мартина RY, с текущим значением в 5.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RY: 5.16
BNS: 1.62

Показатель коэффициента Шарпа RY на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа BNS равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RY и BNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.40
0.67
RY
BNS

Дивиденды

Сравнение дивидендов RY и BNS

Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности BNS в 6.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RY
Royal Bank of Canada
3.49%3.39%3.93%4.13%3.28%3.86%3.88%4.29%3.28%3.59%4.54%3.73%
BNS
The Bank of Nova Scotia
6.20%5.84%6.40%6.40%4.02%4.94%3.54%5.10%3.75%3.98%6.63%4.11%

Просадки

Сравнение просадок RY и BNS

Максимальная просадка RY за все время составила -63.05%, примерно равная максимальной просадке BNS в -63.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и BNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.75%
-19.47%
RY
BNS

Волатильность

Сравнение волатильности RY и BNS

Royal Bank of Canada (RY) и The Bank of Nova Scotia (BNS) имеют волатильность 9.06% и 8.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.06%
8.72%
RY
BNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RY и BNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и The Bank of Nova Scotia. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию