Сравнение RY с PDBC
RY (Royal Bank of Canada) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, RY returned 17.76%/yr vs 8.21%/yr for PDBC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RY и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RY показывает доходность 28.51%, а PDBC немного ниже – 28.00%. За последние 10 лет акции RY превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 17.76% против 8.21% соответственно.
RY
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.43%
- 6 месяцев
- 29.39%
- С начала года
- 28.51%
- 1 год
- 68.66%
- 3 года*
- 35.21%
- 5 лет*
- 20.85%
- 10 лет*
- 17.76%
PDBC
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 23.17%
- С начала года
- 28.00%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам RY и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 28.51% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.00% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between RY and PDBC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.30 |
The correlation between RY and PDBC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY vs. PDBC — Ранг доходности на риск
RY
PDBC
Сравнение RY c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RY | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.29 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.88 | 1.96 | +4.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.65 | 6.73 | +18.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RY и PDBC
Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.90% | -49.52% | -13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -16.55% | +6.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -16.55% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -27.63% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -40.73% | +0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -10.31% | +9.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -23.09% | +13.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 4.80% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY и PDBC
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 4.54%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 6.25% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 16.80% | -5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 18.91% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 19.24% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 17.76% | +1.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY и PDBC
Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности PDBC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
RY Royal Bank of Canada | 2.14% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Часто задаваемые вопросы
RY and PDBC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (6.25%) compared to RY (4.54%). In terms of maximum drawdown, RY dropped -62.90% vs PDBC's -49.52%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (4.51 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RY и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор