PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RY с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RY и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Bank of Canada (RY) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RY показывает доходность 28.51%, а PDBC немного ниже – 28.00%. За последние 10 лет акции RY превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 17.76% против 8.21% соответственно.


RY

1 день
-0.83%
1 месяц
7.43%
6 месяцев
29.39%
С начала года
28.51%
1 год
68.66%
3 года*
35.21%
5 лет*
20.85%
10 лет*
17.76%

PDBC

1 день
-1.22%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
23.17%
С начала года
28.00%
1 год
32.27%
3 года*
10.94%
5 лет*
11.05%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RY и PDBC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RY
Royal Bank of Canada
28.51%46.29%23.80%12.72%-8.00%34.11%8.42%20.17%-12.88%24.95%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
28.00%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between RY and PDBC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г.

0.30

The correlation between RY and PDBC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Royal Bank of Canada

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

RY vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RY
Ранг доходности на риск RY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY: 9898
Ранг коэф-та Мартина

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RY c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RYPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.29

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.88

1.96

+4.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.65

6.73

+18.92

RY vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RY на текущий момент составляет 4.51, что выше коэффициента Шарпа PDBC равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RY и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RY и PDBC

Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и PDBC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RYPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.90%

-49.52%

-13.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-16.55%

+6.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-16.55%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-27.63%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.95%

-40.73%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-10.31%

+9.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-23.09%

+13.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.80%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RY и PDBC

Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 4.54%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RYPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

6.25%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

16.80%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

18.91%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

19.24%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

17.76%

+1.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RY и PDBC

Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности PDBC в 3.00%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
3.00%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%
RY
Royal Bank of Canada
2.14%2.54%3.39%4.29%4.07%3.24%3.88%3.88%4.27%3.22%3.95%5.41%

Часто задаваемые вопросы


RY and PDBC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBC has higher volatility (6.25%) compared to RY (4.54%). In terms of maximum drawdown, RY dropped -62.90% vs PDBC's -49.52%.

RY currently has the higher Sharpe Ratio (4.51 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RY и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор