PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RY с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RY с PDBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RY (Royal Bank of Canada) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, RY returned 16.43%/yr vs 8.79%/yr for PDBC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RY и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Bank of Canada (RY) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RY показывает доходность 13.65%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 36.23%. За последние 10 лет акции RY превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 16.43% против 8.79% соответственно.

RY

1 день
-0.03%
1 месяц
7.39%
С начала года
13.65%
6 месяцев
23.66%
1 год
54.42%
3 года*
32.27%
5 лет*
17.13%
10 лет*
16.43%

PDBC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.37%
С начала года
36.23%
6 месяцев
36.27%
1 год
45.46%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RY и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RY
Royal Bank of Canada		13.65%46.29%23.80%12.72%-8.00%34.11%8.42%20.17%-12.88%24.95%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		36.23%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between RY and PDBC is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.31

The correlation between RY and PDBC shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Bank of Canada

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с RY:
RY с TDRY с BNSRY с JPMRY с BMORY с TD.TORY с DOL.TORY с EQB.TO
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD

Доходность на риск

RY vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RY
Ранг доходности на риск RY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RY c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
2.46

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.31
3.14

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.43

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.45

6.35

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.28

13.39

+6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RY vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RY на текущий момент составляет 3.66, что выше коэффициента Шарпа PDBC равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RY и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66

2.46

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.65

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.50

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.23

+0.42

Просадки

Сравнение просадок RY и PDBC

Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.90%

-49.52%

-13.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-7.19%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-13.95%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-27.63%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.95%

-40.73%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-4.55%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-23.21%

+13.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.41%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности RY и PDBC

Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 4.18%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

6.20%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

15.78%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

18.61%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

19.12%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

17.78%

+1.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RY и PDBC

Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности PDBC в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.82%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%
RY
Royal Bank of Canada		2.42%2.54%3.39%4.29%4.07%3.24%3.88%3.88%4.27%3.22%3.95%5.41%

Часто задаваемые вопросы

RY and PDBC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBC has higher volatility (6.20%) compared to RY (4.18%). In terms of maximum drawdown, RY dropped -62.90% vs PDBC's -49.52%.

RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RY и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор