PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RY с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RY с DBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RY (Royal Bank of Canada) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, RY returned 16.43%/yr vs 9.10%/yr for DBC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RY и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Bank of Canada (RY) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RY показывает доходность 13.65%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.47%. За последние 10 лет акции RY превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 16.43% против 9.10% соответственно.

RY

1 день
-0.03%
1 месяц
7.39%
С начала года
13.65%
6 месяцев
23.66%
1 год
54.42%
3 года*
32.27%
5 лет*
17.13%
10 лет*
16.43%

DBC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.32%
С начала года
35.47%
6 месяцев
35.36%
1 год
45.90%
3 года*
15.09%
5 лет*
12.78%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RY и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RY
Royal Bank of Canada		13.65%46.29%23.80%12.72%-8.00%34.11%8.42%20.17%-12.88%24.95%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		35.47%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between RY and DBC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г.

0.33

The correlation between RY and DBC shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Bank of Canada

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с RY:
RY с TDRY с BNSRY с JPMRY с BMORY с TD.TORY с DOL.TORY с EQB.TO
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

RY vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RY
Ранг доходности на риск RY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RY c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
2.47

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.31
3.16

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.43

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.45

6.54

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.28

13.91

+6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RY vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RY на текущий момент составляет 3.66, что выше коэффициента Шарпа DBC равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RY и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66

2.47

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.67

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.51

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.12

+0.53

Просадки

Сравнение просадок RY и DBC

Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.90%

-76.36%

+13.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-7.05%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-13.82%

-6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-27.34%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.95%

-41.71%

+1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-21.64%

+21.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-46.22%

+36.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.31%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RY и DBC

Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 4.18%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

6.45%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

15.75%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

18.68%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

19.18%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

17.81%

+1.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RY и DBC

Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности DBC в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.46%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%
RY
Royal Bank of Canada		2.42%2.54%3.39%4.29%4.07%3.24%3.88%3.88%4.27%3.22%3.95%5.41%

Часто задаваемые вопросы

RY and DBC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (6.45%) compared to RY (4.18%). In terms of maximum drawdown, RY dropped -62.90% vs DBC's -76.36%.

RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RY и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор