Сравнение RY с DBC
RY (Royal Bank of Canada) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, RY returned 17.74%/yr vs 8.90%/yr for DBC. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RY и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RY показывает доходность 26.41%, а DBC немного выше – 27.37%. За последние 10 лет акции RY превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 17.74% против 8.90% соответственно.
RY
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 25.86%
- С начала года
- 26.41%
- 1 год
- 66.09%
- 3 года*
- 34.95%
- 5 лет*
- 19.83%
- 10 лет*
- 17.74%
- Всё время*
- 15.94%
DBC
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 5.48%
- 6 месяцев
- 17.73%
- С начала года
- 27.37%
- 1 год
- 34.92%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 8.90%
- Всё время*
- 1.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.84M | $30.72M | $31.47M | |
| $288.98M | $296.13M | $306.64M |
Сравнение доходности по годам RY и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 26.41% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.37% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between RY and DBC is -0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г. | 0.33 |
The correlation between RY and DBC shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY vs. DBC — Ранг доходности на риск
RY
DBC
Сравнение RY c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RY | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.30 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.62 | 2.12 | +4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.05 | 6.91 | +17.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RY и DBC
Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.90% | -76.36% | +13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -16.54% | +6.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.46% | -16.54% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -27.34% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -41.71% | +1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -26.32% | +23.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -46.06% | +36.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 5.07% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY и DBC
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 6.19%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 7.61% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 16.61% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 19.70% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 19.33% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 17.89% | +1.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY и DBC
Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности DBC в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RY Royal Bank of Canada | 2.25% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Часто задаваемые вопросы
RY and DBC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBC has higher volatility (7.61%) compared to RY (6.19%). In terms of maximum drawdown, RY dropped -62.90% vs DBC's -76.36%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RY и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор