Сравнение RY с BAM
RY (Royal Bank of Canada) and BAM (Brookfield Asset Management Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RY in Banks - Diversified, BAM in Asset Management. Over the past 3 years, RY returned 32.27%/yr vs 16.66%/yr for BAM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RY и BAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RY показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у BAM с доходностью -11.82%.
RY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 23.66%
- 1 год
- 54.42%
- 3 года*
- 32.27%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 16.43%
BAM
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -11.82%
- 6 месяцев
- -12.95%
- 1 год
- -16.86%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RY и BAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 13.65% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -6.22% |
BAM Brookfield Asset Management Inc. | -11.82% | -0.24% | 39.70% | 45.61% | -10.41% |
Correlation
The correlation between RY and BAM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г. | 0.55 |
The correlation between RY and BAM has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RY:
$196.32B
BAM:
$73.27B
RY:
$18.17
BAM:
$1.55
RY:
10.52
BAM:
29.18
RY:
1.52
BAM:
0.05
RY:
1.68
BAM:
14.48
RY:
1.52
BAM:
6.52
RY:
$138.99B
BAM:
$5.08B
RY:
$65.64B
BAM:
$3.26B
RY:
$30.01B
BAM:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY vs. BAM — Ранг доходности на риск
RY
BAM
Сравнение RY c BAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RY | BAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 0.92 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.45 | -0.56 | +6.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.28 | -1.03 | +21.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RY | BAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66 | -0.57 | +4.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.48 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок RY и BAM
Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, что больше максимальной просадки BAM в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и BAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY | BAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.90% | -30.37% | -32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -30.37% | +20.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -30.37% | +10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -25.74% | +25.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -8.76% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 16.37% | -13.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY и BAM
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 4.18%, в то время как у Brookfield Asset Management Inc. (BAM) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY | BAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 9.81% | -5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 22.33% | -10.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 29.64% | -14.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 30.22% | -12.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 30.22% | -10.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY и BAM
Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности BAM в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Inc. | 4.15% | 3.34% | 2.80% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RY Royal Bank of Canada | 2.42% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY и BAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Brookfield Asset Management Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RY и BAM
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
BAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
BAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
BAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила о чистой прибыли в 617.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.
Часто задаваемые вопросы
RY and BAM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAM has higher volatility (9.81%) compared to RY (4.18%). In terms of maximum drawdown, RY dropped -62.90% vs BAM's -30.37%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RY и BAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор