Сравнение RY с BAM
RY (Royal Bank of Canada) and BAM (Brookfield Asset Management Ltd.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RY in Banks - Diversified, BAM in Asset Management. Over the past 3 years, RY returned 34.95%/yr vs 21.15%/yr for BAM. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности RY и BAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RY показывает доходность 26.41%, что значительно выше, чем у BAM с доходностью 2.56%.
RY
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 25.86%
- С начала года
- 26.41%
- 1 год
- 66.09%
- 3 года*
- 34.95%
- 5 лет*
- 19.83%
- 10 лет*
- 17.74%
- Всё время*
- 15.94%
BAM
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 11.98%
- 6 месяцев
- 8.15%
- С начала года
- 2.56%
- 1 год
- -11.31%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $131.93M | $117.06M | $135.44M | |
| $288.98M | $296.13M | $306.64M |
Сравнение доходности по годам RY и BAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 26.41% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -1.99% |
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | 2.56% | -0.24% | 39.70% | 45.61% | -10.80% |
Correlation
The correlation between RY and BAM is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г. | 0.55 |
The correlation between RY and BAM has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RY:
$293.62B
BAM:
$84.04B
RY:
CA$19.17
BAM:
$1.55
RY:
15.51
BAM:
33.92
RY:
2.25
BAM:
0.06
RY:
2.47
BAM:
16.83
RY:
2.36
BAM:
7.59
RY:
CA$138.99B
BAM:
$5.08B
RY:
CA$65.64B
BAM:
$3.26B
RY:
CA$30.01B
BAM:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY vs. BAM — Ранг доходности на риск
RY
BAM
Сравнение RY c BAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и Brookfield Asset Management Ltd. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RY | BAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 0.96 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.62 | -0.38 | +7.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.05 | -0.61 | +24.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RY и BAM
Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, что больше максимальной просадки BAM в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и BAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY | BAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.90% | -30.37% | -32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -30.08% | +20.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.46% | -30.37% | +12.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -13.63% | +11.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -9.39% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 18.55% | -15.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY и BAM
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 6.19%, в то время как у Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY | BAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 8.91% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 22.29% | -9.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 30.09% | -14.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 30.16% | -12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 30.16% | -10.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY и BAM
Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности BAM в 3.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | 3.57% | 3.34% | 2.80% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RY Royal Bank of Canada | 2.25% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY и BAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Brookfield Asset Management Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RY и BAM
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
BAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
BAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
BAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о чистой прибыли в 617.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.
Часто задаваемые вопросы
RY and BAM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAM has higher volatility (8.91%) compared to RY (6.19%). In terms of maximum drawdown, RY dropped -62.90% vs BAM's -30.37%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RY и BAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор