PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAM с CNI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BAM с CNI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Canadian National Railway Company (CNI).

Доходность

Сравнение доходности BAM и CNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Canadian National Railway Company (CNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAM и CNI

2026 (YTD)2025202420232022
BAM
Brookfield Asset Management Inc.		-14.99%-0.24%39.70%45.61%-10.41%
CNI
Canadian National Railway Company		5.11%-0.10%-17.51%7.84%-7.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAM:

$71.78B

CNI:

$63.60B

EPS

BAM:

$1.53

CNI:

$7.59

Коэффициент P/E

BAM:

28.88

CNI:

13.61

Коэффициент P/S

BAM:

14.64

CNI:

3.71

Коэффициент P/B

BAM:

8.07

CNI:

2.95

Общая выручка (12 мес.)

BAM:

$4.90B

CNI:

$17.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAM:

$4.64B

CNI:

$7.54B

EBITDA (12 мес.)

BAM:

$3.04B

CNI:

$8.82B

Доходность по периодам

С начала года, BAM показывает доходность -14.99%, что значительно ниже, чем у CNI с доходностью 5.11%.

BAM

1 день
-0.83%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-14.99%
6 месяцев
-19.45%
1 год
-7.88%
3 года*
14.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

CNI

1 день
0.47%
1 месяц
-8.06%
С начала года
5.11%
6 месяцев
10.71%
1 год
7.42%
3 года*
-2.16%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
7.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Asset Management Inc.

Canadian National Railway Company

Часто сравнивают с BAM:
BAM с BNBAM с BN.TOBAM с BXBAM с SPYBAM с BIPCBAM с CSU.TOBAM с BIPC.TO
Часто сравнивают с CNI:
CNI с CPCNI с NSCCNI с SPYCNI с UPSCNI с LANDCNI с ECLCNI с FDX

Доходность на риск

BAM vs. CNI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAM
Ранг доходности на риск BAM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CNI
Ранг доходности на риск CNI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAM c CNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMCNIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.32

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

0.63

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.08

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

0.59

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

1.06

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAM vs. CNI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAM на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа CNI равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAM и CNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMCNIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.32

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.57

-0.10

Корреляция

Корреляция между BAM и CNI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAM и CNI

Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности CNI в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAM
Brookfield Asset Management Inc.		4.12%3.34%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNI
Canadian National Railway Company		2.52%2.58%2.43%1.85%1.41%1.61%1.59%1.79%2.01%2.00%2.23%2.24%

Просадки

Сравнение просадок BAM и CNI

Максимальная просадка BAM за все время составила -30.37%, что меньше максимальной просадки CNI в -46.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM и CNI.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMCNIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.37%

-46.66%

+16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-14.84%

-15.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.40%

-18.48%

-9.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-9.49%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.71%

8.21%

+5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BAM и CNI

Brookfield Asset Management Inc. (BAM) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNI) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что BAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMCNIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

6.90%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.27%

15.97%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.30%

22.96%

+9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.22%

22.38%

+7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.22%

22.61%

+7.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAM и CNI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Asset Management Inc. и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.49B
4.46B
(BAM) Общая выручка
(CNI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию