PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение BAM с CNI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BAM с CNI

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Canadian National Railway Company (CNI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAM или CNI.

Корреляция

Корреляция между BAM и CNI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BAM и CNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Canadian National Railway Company (CNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.94%
-20.80%
BAM
CNI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAM:

0.32

CNI:

-1.21

Коэф-т Сортино

BAM:

0.61

CNI:

-1.66

Коэф-т Омега

BAM:

1.08

CNI:

0.81

Коэф-т Кальмара

BAM:

0.36

CNI:

-0.92

Коэф-т Мартина

BAM:

1.24

CNI:

-1.64

Индекс Язвы

BAM:

8.03%

CNI:

14.95%

Дневная вол-ть

BAM:

31.51%

CNI:

20.21%

Макс. просадка

BAM:

-27.35%

CNI:

-46.86%

Текущая просадка

BAM:

-27.35%

CNI:

-25.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAM:

$73.19B

CNI:

$60.53B

EPS

BAM:

$1.28

CNI:

$4.90

Цена/прибыль

BAM:

34.55

CNI:

19.69

PEG коэффициент

BAM:

4.84

CNI:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

BAM:

$1.20B

CNI:

$12.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAM:

$391.00M

CNI:

$5.36B

EBITDA (12 мес.)

BAM:

$987.00M

CNI:

$6.56B

Доходность по периодам

С начала года, BAM показывает доходность -17.74%, что значительно ниже, чем у CNI с доходностью -4.36%.

BAM

С начала года

-17.74%

1 месяц

-9.01%

6 месяцев

-6.08%

1 год

10.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CNI

С начала года

-4.36%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

-14.01%

1 год

-23.97%

5 лет

6.05%

10 лет

5.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Asset Management Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAM и CNI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAM
Ранг риск-скорректированной доходности BAM, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
CNI
Ранг риск-скорректированной доходности CNI, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAM c CNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BAM, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
BAM: 0.32
CNI: -1.21
Коэффициент Сортино BAM, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BAM: 0.61
CNI: -1.66
Коэффициент Омега BAM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BAM: 1.08
CNI: 0.81
Коэффициент Кальмара BAM, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BAM: 0.36
CNI: -0.92
Коэффициент Мартина BAM, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
BAM: 1.24
CNI: -1.64

Показатель коэффициента Шарпа BAM на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа CNI равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAM и CNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
-1.21
BAM
CNI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAM и CNI

Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности CNI в 2.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAM
Brookfield Asset Management Inc.		3.57%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNI
Canadian National Railway Company		2.56%2.44%1.85%2.34%2.00%1.71%1.94%1.88%1.55%1.70%1.73%1.31%

Просадки

Сравнение просадок BAM и CNI

Максимальная просадка BAM за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки CNI в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM и CNI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.35%
-25.74%
BAM
CNI

Волатильность

Сравнение волатильности BAM и CNI

Brookfield Asset Management Inc. (BAM) имеет более высокую волатильность в 14.49% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNI) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что BAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.49%
6.85%
BAM
CNI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAM и CNI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Asset Management Inc. и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию