PortfoliosLab logo

Сравнение BAM с CNI

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Canadian National Railway Company (CNI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAM или CNI.

Основные характеристики


BAMCNI
Дох-ть с нач. г.9.40%-3.66%
Дох-ть за 1 год-1.98%3.22%
Дневная вол-ть32.38%23.56%
Макс. просадка-17.87%-46.85%

Фундаментальные показатели


BAMCNI
Рыночная капитализация$12.68B$75.74B
Прибыль на акцию$4.31$5.89
Цена/прибыль7.1319.35
PEG коэффициент4.842.28
Выручка (12 мес.)$3.84B$17.71B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.74B$9.62B
EBITDA (12 мес.)$2.72B$10.08B

Корреляция

0.34
-1.001.00

Корреляция между BAM и CNI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности BAM и CNI

С начала года, BAM показывает доходность 9.40%, что значительно ниже, чем у CNI с доходностью -3.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-1.98%
-10.46%
BAM
CNI

Сравнение акций, фондов или ETF


Brookfield Asset Management Inc.

Canadian National Railway Company

Сравнение дивидендов BAM и CNI

Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности CNI в 2.48%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BAM
Brookfield Asset Management Inc.
1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNI
Canadian National Railway Company
2.48%1.90%1.64%1.65%1.90%2.03%1.70%1.90%1.97%1.51%1.69%1.96%

Сравнение BAM c CNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BAM
Brookfield Asset Management Inc.
N/A
CNI
Canadian National Railway Company
0.23

Сравнение коэффициента Шарпа BAM и CNI

Показатель коэффициента Шарпа BAM на текущий момент составляет NaN, что ниже коэффициента Шарпа CNI равного NaN. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BAM и CNI.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Сравнение просадок BAM и CNI

Максимальная просадка BAM за указанный период составила -17.87%, что меньше максимальной просадки CNI равной -11.51%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BAM и CNI


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-11.99%
-10.46%
BAM
CNI

Сравнение волатильности BAM и CNI

Brookfield Asset Management Inc. (BAM) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNI) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что BAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%2023FebruaryMarchAprilMay
9.14%
5.15%
BAM
CNI