PortfoliosLab logo
Сравнение BAM с CNI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BAM и CNI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности BAM и CNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Canadian National Railway Company (CNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
92.79%
-16.83%
BAM
CNI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAM:

1.52

CNI:

-0.81

Коэф-т Сортино

BAM:

1.93

CNI:

-1.12

Коэф-т Омега

BAM:

1.26

CNI:

0.87

Коэф-т Кальмара

BAM:

1.60

CNI:

-0.62

Коэф-т Мартина

BAM:

5.15

CNI:

-1.21

Индекс Язвы

BAM:

9.19%

CNI:

14.78%

Дневная вол-ть

BAM:

33.28%

CNI:

22.05%

Макс. просадка

BAM:

-29.54%

CNI:

-46.86%

Текущая просадка

BAM:

-6.59%

CNI:

-22.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAM:

$88.30B

CNI:

$61.93B

EPS

BAM:

$1.28

CNI:

$5.18

Коэффициент P/E

BAM:

42.13

CNI:

19.05

Коэффициент PEG

BAM:

4.84

CNI:

1.83

Коэффициент P/S

BAM:

46.95

CNI:

3.60

Коэффициент P/B

BAM:

27.19

CNI:

4.06

Общая выручка (12 мес.)

BAM:

$24.29B

CNI:

$17.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAM:

$42.91B

CNI:

$7.14B

EBITDA (12 мес.)

BAM:

$987.00M

CNI:

$8.77B

Доходность по периодам

С начала года, BAM показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у CNI с доходностью 0.43%.


BAM

С начала года

5.77%

1 месяц

32.56%

6 месяцев

3.18%

1 год

50.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CNI

С начала года

0.43%

1 месяц

9.36%

6 месяцев

-9.53%

1 год

-17.69%

5 лет

6.57%

10 лет

6.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAM и CNI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BAM
Ранг риск-скорректированной доходности BAM, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

CNI
Ранг риск-скорректированной доходности CNI, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAM c CNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BAM на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа CNI равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAM и CNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.52
-0.81
BAM
CNI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAM и CNI

Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности CNI в 2.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAM
Brookfield Asset Management Inc.
2.77%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNI
Canadian National Railway Company
2.44%2.44%1.85%2.34%2.00%1.71%1.94%1.88%1.55%1.70%1.73%1.31%

Просадки

Сравнение просадок BAM и CNI

Максимальная просадка BAM за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки CNI в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM и CNI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-6.59%
-22.02%
BAM
CNI

Волатильность

Сравнение волатильности BAM и CNI

Brookfield Asset Management Inc. (BAM) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNI) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что BAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.92%
10.59%
BAM
CNI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAM и CNI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Asset Management Inc. и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
120.00M
4.40B
(BAM) Общая выручка
(CNI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию