Сравнение BAM с CNI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Canadian National Railway Company (CNI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAM или CNI.
Основные характеристики
BAM | CNI | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 9.40% | -3.66% |
Дох-ть за 1 год | -1.98% | 3.22% |
Дневная вол-ть | 32.38% | 23.56% |
Макс. просадка | -17.87% | -46.85% |
Фундаментальные показатели
BAM | CNI | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $12.68B | $75.74B |
Прибыль на акцию | $4.31 | $5.89 |
Цена/прибыль | 7.13 | 19.35 |
PEG коэффициент | 4.84 | 2.28 |
Выручка (12 мес.) | $3.84B | $17.71B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $2.74B | $9.62B |
EBITDA (12 мес.) | $2.72B | $10.08B |
Корреляция
Корреляция между BAM и CNI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности BAM и CNI
С начала года, BAM показывает доходность 9.40%, что значительно ниже, чем у CNI с доходностью -3.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BAM и CNI
Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности CNI в 2.48%
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Inc. | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNI Canadian National Railway Company | 2.48% | 1.90% | 1.64% | 1.65% | 1.90% | 2.03% | 1.70% | 1.90% | 1.97% | 1.51% | 1.69% | 1.96% |
Сравнение BAM c CNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Inc. | N/A | ||||
CNI Canadian National Railway Company | 0.23 |
Сравнение просадок BAM и CNI
Максимальная просадка BAM за указанный период составила -17.87%, что меньше максимальной просадки CNI равной -11.51%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BAM и CNI
Сравнение волатильности BAM и CNI
Brookfield Asset Management Inc. (BAM) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNI) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что BAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.